RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Липцер Роберт Шевилевич

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 49
Научных статей: 46
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:1431
Страницы публикаций:12861
Полные тексты:4091
Списки литературы:557
профессор
доктор технических наук (1978)
Дата рождения: 20.03.1936
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person23080
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/114685

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2013
1. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013),  53–80  mathnet  mathscinet  zmath  elib; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62  isi  scopus
2011
2. R. Liptser, “Beneš condition for discontinuous exponential martingale”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396 (2011),  144–154  mathnet  mathscinet  scopus; J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 717–723  scopus
2010
3. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Диффузионная модель разорения. Асимптотический анализ”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010),  350–357  mathnet  mathscinet; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Asymptotic analysis of ruin in CEV model”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 291–297  isi  scopus
2009
4. Р. Ш. Липцер, П. Чиганский, “Умеренные уклонения для процесса диффузионного типа в случайной среде”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009),  39–62  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, P. Chigansky, “Moderate Deviations for a Diffusion-Type Process in a Random Environment”, Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 29–50  isi  scopus
2005
5. Л. Голдентаер, Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Слежение за функцией волатильности”, Пробл. передачи информ., 41:3 (2005),  32–50  mathnet  mathscinet  zmath; L. Goldentayer, F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Tracking the Volatility Function”, Problems Inform. Transmission, 41:3 (2005), 212–229
2002
6. Р. Ш. Липцер, Р. З. Хасьминский, “Слежение за гладкой функцией регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002),  567–575  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, R. Z. Khas'minskii, “Online estimation of a smooth regression function”, Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 541–550  isi
1999
7. Р. Липцер, В. Й. Рунггалдиер, М. И. Таксар, “Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление”, Теория вероятн. и ее примен., 44:4 (1999),  705–737  mathnet  mathscinet  zmath; R. Liptser, W. J. Runggaldier, M. I. Taksar, “Diffusion approximation and optimal stochastic control”, Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 669–698  isi
8. O. V. Gulinsky, R. Sh. Liptser, “An example of large deviations for a stationary process”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999),  211–225  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 201–217  isi
1996
9. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для рекуррентных последовательностей с последействием”, Пробл. передачи информ., 32:4 (1996),  23–34  mathnet  mathscinet  zmath; F. K. Klebaner, R. Sh. Liptser, “Large Deviations for Past-Dependent Recursions”, Problems Inform. Transmission, 32:4 (1996), 320–330
10. Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для эмпирических мер марковских процессов (дискретное время, некомпактный случай)”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996),  65–88  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Large deviations for occupation measures of Markov processes: discrete time, noncompact case”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 35–54  isi
1993
11. Р. Ш. Липцер, “Принцип усреднения Боголюбова для семимартингалов”, Тр. МИАН, 202 (1993),  175–189  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “The Bogolyubov averaging principle for semimartingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 143–153
1990
12. С. В. Анулова, Р. Ш. Липцер, “Диффузионная аппроксимация для процессов с нормальным отражением”, Теория вероятн. и ее примен., 35:3 (1990),  417–430  mathnet  mathscinet  zmath; S. V. Anulova, R. Sh. Liptser, “Diffusion approximation for processes with normal reflection”, Theory Probab. Appl., 35:3 (1990), 411–423  isi
1989
13. С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45 (1989),  5–253  mathnet  mathscinet  zmath
1988
14. Е. В. Кричагина, Р. Ш. Липцер, А. А. Пухальский, “Диффузионная аппроксимация для системы с входным потоком, зависящим от очереди, и произвольным обслуживанием”, Теория вероятн. и ее примен., 33:1 (1988),  124–135  mathnet  mathscinet  zmath; E. V. Krichagina, R. Sh. Liptser, A. A. Puhalskii, “Diffusion Approximation for Queue with Inter-Arrive Sequence Depending on Queue and with Arbitrary Service”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 114–124  isi
1986
15. Я. А. Коган, Р. Ш. Липцер, А. В. Смородинский, “Гауссовская диффузионная аппроксимация марковских замкнутых моделей сетей связи ЭВМ”, Пробл. передачи информ., 22:1 (1986),  49–65  mathnet  mathscinet  zmath; A. Ya. Kogan, R. Sh. Liptser, A. V. Smorodinskii, “Gaussian Diffusion Approximation of Closed Markov Models of Computer Networks”, Problems Inform. Transmission, 22:1 (1986), 38–51
1983
16. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая сходимость последовательности семимартингалов к процессу диффузионного типа”, Матем. сб., 121(163):2(6) (1983),  176–200  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Weak convergence of a sequence of semimartingales to a process of diffusion type”, Math. USSR-Sb., 49:1 (1984), 171–195
17. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 28:2 (1983),  288–319  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336  isi
18. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О принципе инвариантности для семимартингалов в «неклассической» постановке”, Теория вероятн. и ее примен., 28:1 (1983),  3–31  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On the invariance principle for semimartingales with «nonclassical» assumptions”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 1–34  isi
1982
19. Р. Ш. Липцер, Ф. Пукельшейм, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях контигуальности и полной асимптотической разделимости вероятностных мер”, УМН, 37:6(228) (1982),  97–124  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, F. Pukel'sheim, A. N. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for contiguity and entire asymptotic separation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 107–136  isi
20. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О скорости сходимости в центральной предельной теореме для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 27:1 (1982),  3–14  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipсer, A. N. Širyaev, “On the rate of convergence in the central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 1–13  isi
1981
21. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О слабой сходимости семимартингалов к стохастически непрерывным процессам с независимыми и условно независимыми приращениями”, Матем. сб., 116(158):3(11) (1981),  331–358  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On weak convergence of semimartingales to stochastically continuous processes with independent and conditionally independent increments”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 299–323
22. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях в функциональной центральной предельной теореме для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 26:1 (1981),  132–137  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Necessary and sufficient conditions for the functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 130–135  isi
1980
23. Н. А. Кузнецов, Р. Ш. Липцер, А. П. Серебровский, “Оптимальное управление и обработка информации в непрерывном времени (линейная система, квадратичный функционал)”, Автомат. и телемех., 1980, 10,  47–53  mathnet  mathscinet  zmath; N. A. Kuznetsov, R. Sh. Liptser, A. P. Serebrovskii, “Optimal control and information processing in continuous time (a linear system and quadratic functional)”, Autom. Remote Control, 41:10 (1981), 1369–1374
24. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980),  293–307  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280  isi
25. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Функциональная центральная предельная теорема для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 25:4 (1980),  683–703  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipčer, A. N. Širyaev, “A functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 25:4 (1981), 667–688  isi
1979
26. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979),  32–61  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58  isi
1978
27. А. А. Ершов, Р. Ш. Липцер, “Робастный фильтр Калмаиа в дискретном времени”, Автомат. и телемех., 1978, 3,  60–69  mathnet  zmath; A. A. Ershov, R. Sh. Liptser, “A robust Kalman filter in discrete time”, Autom. Remote Control, 39:3 (1978), 359–367
28. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978),  364–415  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680  isi
1977
29. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, ““Предсказуемые” критерии абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер (случай непрерывного времени)”, Докл. АН СССР, 237:5 (1977),  1016–1019  mathnet  mathscinet  zmath
30. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977),  227–247  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221  isi
1976
31. Р. Ш. Липцер, “О представлении локальных мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 21:4 (1976),  718–726  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, “On a representation of local martingales”, Theory Probab. Appl., 21:4 (1977), 698–705
1975
32. Р. Ш. Липцер, “Гауссовские мартингалы и обобщение фильтра Калмана–Бьюси”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975),  292–308  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Gaussian martingales and a generalization of the Kalman–Bucy filter”, Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 285–301
33. Е. Л. Жуковский, Р. Ш. Липцер, “О вычислении псевдообратных матриц”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 15:2 (1975),  489–492  mathnet  mathscinet  zmath; E. L. Zhukovskii, R. Sh. Liptser, “The computation of pseudoinverse matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 15:2 (1975), 198–202
1974
34. Р. Ш. Липцер, “Уравнения почти оптимального фильтра Калмана при особенной матрице ковариаций шума в наблюдениях”, Автомат. и телемех., 1974, 1,  35–41  mathnet  zmath; R. Sh. Liptser, “Equations of near-optimal Kalman filter with a singular matrix of noise covariations in observations”, Autom. Remote Control, 35:1 (1974), 29–35
35. Р. Ш. Липцер, “Оптимальное кодирование и декодирование при передаче гауссовского марковского сигнала по каналу с бесшумной обратной связью”, Пробл. передачи информ., 10:4 (1974),  3–15  mathnet  zmath; R. Sh. Liptser, “Optimal Encoding and Decoding for Transmission of a Gaussian Markov Signal in a Noiseless-Feedback Channel”, Problems Inform. Transmission, 10:4 (1974), 279–288
36. Р. Ш. Липцер, “Условно-гауссовские случайные процессы”, Пробл. передачи информ., 10:2 (1974),  75–94  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Conditionally Gaussian Random Processes”, Problems Inform. Transmission, 10:2 (1974), 151–167
1972
37. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972),  847–889  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure”, Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882
38. Е. Л. Жуковский, Р. Ш. Липцер, “О рекуррентном способе вычисления нормальных решений линейных алгебраических уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 12:4 (1972),  843–857  mathnet  mathscinet  zmath; E. l. Zhukovskii, R. Sh. Liptser, “A recurrence method for computing the normal solutions of linear algebraic equations”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 12:4 (1972), 1–18
1969
39. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969),  1120–1131  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the density of probability measures of diffusion-type processes”, Math. USSR-Izv., 3:5 (1969), 1055–1066
40. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Интерполяции и фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:4 (1969),  901–914  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Interpolation and filtering of a jump-like component of a Markov process”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 853–865
1968
41. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов”, Тр. МИАН СССР, 104 (1968),  135–180  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear filtration of diffusion Markov processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 104 (1968), 163–218
42. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная интерполяция компонент диффузионных марковских процессов (прямые уравнения, эффективные формулы)”, Теория вероятн. и ее примен., 13:4 (1968),  602–620  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear interpolation of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 13:4 (1968), 564–583
43. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Экстраполяция многомерных марковских процессов по неполным данным”, Теория вероятн. и ее примен., 13:1 (1968),  17–38  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Extrapolation of multidimensional Markov processes from incomplete data”, Theory Probab. Appl., 13:1 (1968), 15–38
1967
44. Р. Ш. Липцер, “О фильтрации и экстраполяции компонент диффузионных марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 12:4 (1967),  764–765  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “On filtration and prediction of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 12:4 (1967), 697–698
1966
45. Р. Ш. Липцер, “Сравнение нелинейной и линейной фильтрации некоторых марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 11:3 (1966),  528–533  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, “Comparison of linear and nonlinear filtration of some Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:3 (1966), 467–472
1965
46. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об одной байесовской задаче последовательного поиска в диффузионной аппроксимации”, Теория вероятн. и ее примен., 10:1 (1965),  192–199  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On a Bayes Problem of Sequential Search in Diffusion Approximation”, Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 178–186

1988
47. Р. Ш. Липцер, А. И. Яшин, “Применения мартингальных методов”, Автомат. и телемех., 1988, 11,  169–176  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. I. Yashin, “Application of martingale methods”, Autom. Remote Control, 49:11 (1988), 1526–1531
1977
48. Р. Ш. Липцер, “Рецензия на книгу А. Гелба, Дж. Ф. Каспара, Р. А. Неша, Ч. Ф. Прайса, А. Д. Сазерленда «Прикладная теория оптимального оценивания»”, Автомат. и телемех., 1977, 6,  207–208  mathnet
1968
49. Р. Ш. Липцер, “Письмо в редакцию”, Теория вероятн. и ее примен., 13:1 (1968),  195  mathnet  mathscinet

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Модель с эластичным диффузионным коэффициентом. Анализ разорения
Р. Ш. Липцер
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 ноября 2008 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019