RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Гальчук Леонид И

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 17
Научных статей: 16
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:438
Страницы публикаций:3117
Полные тексты:1370
Списки литературы:76

http://www.mathnet.ru/rus/person23222
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/201289

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1993
1. Л. И. Гальчук, “Семимартингалы от процесса с независимыми приращениями и расширение фильтрации”, Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993),  491–502  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Semimartingales of processes with independent increments and enlargement of filtration”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 395–404  isi
1984
2. Л. И. Гальчук, “О сильной единственности решения стохастического интегрального уравнения по компонентам семимартингала”, Матем. заметки, 35:2 (1984),  299–306  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Strong uniqueness of solution of stochastic integral equations for semimartingale components”, Math. Notes, 35:2 (1984), 157–161  isi
3. Л. И. Гальчук, “Опциональные семимартингалы и процессы с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 29:2 (1984),  289–301  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Optional semimartingales and processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 29:2 (1985), 293–306  isi
4. Л. И. Гальчук, “Стохастические интегралы по опциональным семимартингалам и случайным мерам”, Теория вероятн. и ее примен., 29:1 (1984),  93–107  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “Stochastic integrals with respect to optional semimartingales and random measures”, Theory Probab. Appl., 29:1 (1985), 93–108  isi
1982
5. Л. И. Гальчук, “Теорема сравнения для стохастических уравнений с интегралами по мартингалам и случайным мерам”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982),  425–433  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “A comparison theorem for stochastic equations with integrals on martingales and random measures”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 450–460  isi
1981
6. Л. И. Гальчук, “Разложение опциональных супермартингалов”, Матем. сб., 115(157):2(6) (1981),  163–178  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Decomposition of optional supermartingales”, Math. USSR-Sb., 43:2 (1982), 145–158
1980
7. Л. И. Гальчук, “Опциональные мартингалы”, Матем. сб., 112(154):4(8) (1980),  483–521  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Optional martingales”, Math. USSR-Sb., 40:4 (1981), 435–468  isi
8. Л. И. Гальчук, “Устойчивые подпространства и теорема о разложении мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 25:2 (1980),  369–374  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “Stable subspaces and a theorem on a decomposition of martingales”, Theory Probab. Appl., 25:2 (1981), 366–370  isi
1979
9. Л. И. Гальчук, “О формуле замены переменных”, Матем. заметки, 26:4 (1979),  633–642  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “A change of variables formula”, Math. Notes, 26:4 (1979), 807–812  isi
1978
10. Л. И. Гальчук, “Мартингалы от процессов с независимыми приращениями”, Матем. заметки, 24:4 (1978),  571–581  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Martingales from processes with independent increments”, Math. Notes, 24:4 (1978), 805–811
11. Л. И. Гальчук, “О существовании и единственности решения для стохастических уравнений по полумартингалам”, Теория вероятн. и ее примен., 23:4 (1978),  782–795  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “On the uniqueness and existence of solutions of stochastic equations with respect to semimartingales”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 751–763  isi
1977
12. Л. И. Гальчук, “О существовании опциональных модификаций для мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 22:3 (1977),  620–622  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “On the existence of optional versions for martingales”, Theory Probab. Appl., 22:3 (1978), 572–573
13. Л. И. Гальчук, “Обобщение теоремы Гирсанова о замене меры на случай полумартингалов со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 22:2 (1977),  279–294  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “An extension of the Girsanov theorem on the change of measures to the case of semi-martingales with jumps”, Theory Probab. Appl., 22:2 (1978), 271–285
1976
14. Л. И. Гальчук, “Представление некоторых мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 21:3 (1976),  613–620  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'čuk, “A representation of some martingales”, Theory Probab. Appl., 21:3 (1977), 599–605
1971
15. Л. И. Гальчук, Б. Л. Разовский, “Задача о «разладке» для пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 16:4 (1971),  729–734  mathnet  mathscinet; L. I. Galtčhuk, B. L. Razovskiǐ, “The “disorder” problem for a Poisson process”, Theory Probab. Appl., 16:4 (1971), 712–716
1970
16. Л. И. Гальчук, “Фильтрация марковских процессов со скачками”, УМН, 25:5(155) (1970),  237–238  mathnet  mathscinet  zmath

1980
17. Л. И. Гальчук, “Рецензия на книгу J. Jacod «Calcaul stochastique et problèmes de martingales»”, Теория вероятн. и ее примен., 25:2 (1980),  442–445  mathnet; L. I. Gal'čuk, “J. Jacod, «Calcaul stochastique et phoblèmes de martingales» (book review)”, Theory Probab. Appl., 25:2 (1981), 433–436

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. On asymptotic normality of sequential LS-estimates for unstable autoregressive processes AR(p)
L. I. Galtchouk
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
15 октября 2014 г. 10:45   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020