RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Новиков Александр Александрович

Публикаций: 88
Научных статей: 74
в MathSciNet: 69
в zbMATH: 58
в Web of Science: 40
в Scopus: 22
Цитированных статей: 56
Ссылок в Math-Net.Ru: 150
Ссылок в MathSciNet: 283
Ссылок в Web of Science: 170
Ссылок в Scopus: 156
Лекций и докладов: 5

Статистика просмотров:
Эта страница:1364
Страницы публикаций:6573
Полные тексты:1847
Списки литературы:376
профессор
доктор физико-математических наук (1982)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
E-mail:
Коды УДК: 519.2, 519.53, 519.24, 519.214, 519.21

http://www.mathnet.ru/rus/person23348
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:novikov.alexander-a
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=600851
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5332

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цитирований | научные публикации | общий список |



   2017
1. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  isi (cited: 1)  elib  scopus
2. Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, Bernard Ycart, “Approximations for weighted Kolmogorov–Smirnov distributions via boundary crossing probabilities”, Stat. Comput., 27 (2017), 1513 , 1523 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
3. А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68  mathnet  crossref  zmath  elib; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106  crossref  zmath  isi  scopus

   2014
4. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
5. А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 234–241  mathnet (цит.: 4)  crossref  elib; A. A. Novikov, N. E. Kordzahia, “Lower and upper bounds for prices of Asian-type options”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231  crossref  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 5)

   2013
6. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
7. А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, ТВП, 58:4 (2013), 695–710  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib; A. A. Novikov, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614  crossref  isi (cited: 1)  elib
8. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 5)

   2012
9. А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Оценки Питмана: новый подход к вычислению асимптотической дисперсии”, ТВП, 57:3 (2012), 603–611  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib; A. A. Novikov, N. E. Kordzakhia, “Pitman estimators: an asymptotic variance revisited”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 521–529  crossref  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2011
10. S. Christensen, A. Irle, A. Novikov, “An elementary approach to optimal stopping problems for $\mathrm{AR}(1)$ sequences”, Sequential Anal., 30:1 (2011), 79–93  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 10)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 10)

   2010
11. G. Mititelu, Y. Areepong, S. Sukparungsee, A. Novikov, “Explicit analytical solutions for average run length of CUSUM and EWMA charts”, East-West J. Math., 2010, no. Special Vol., 253–265  mathscinet (cited: 1)  zmath
12. J. Hinz, A. Novikov, “On fair pricing of emission-related derivatives”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1240–1261  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 8)  scopus (cited: 9)
13. K. A. Borovkov, A. N. Downes, A. A. Novikov, “Continuity theorems in boundary crossing problems for diffusion processes”, Contemporary quantitative finance, Springer, Berlin, 2010, 335–351  crossref  mathscinet  zmath
14. R. Liptser, A. Novikov, A. G. Tartakovsky, “Celebrating Albert Shiryaev's 75th anniversary”, Sequential Anal., 29:2 (2010), 107–111  crossref  mathscinet  scopus

   2008
15. А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, ТВП, 53:3 (2008), 458–471  mathnet (цит.: 6)  crossref  mathscinet (цит.: 2)  zmath  elib; A. A. Novikov, “On Distributions of First Passage Times and Optimal Stopping of AR(1) Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
16. A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, “On a stochastic version of the trading rule “buy and hold””, Statist. Decisions, 26:4 (2008), 289–302  mathscinet (cited: 6)  zmath
17. N. Kordzakhia, A. Novikov, “Pricing of defaultable securities under stochastic interest”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 251–263  crossref  mathscinet  zmath  scopus
18. K. Borovkov, A. Novikov, “On exit times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes”, Statist. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1517–1525  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 8)  scopus (cited: 9)
19. T. Schmidt, A. Novikov, “A structural model with unobserved default boundary”, Appl. Math. Finance, 15:1-2 (2008), 183–203  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  scopus (cited: 9)
20. A. Novikov, N. Kordzakhia, “Martingales and first passage times of AR(1) sequences”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 197–210  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 10)

   2007
21. A. Novikov, A. Shiryaev, “On solution of the optimal stopping problem for processes with independent increments”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 393–406  mathscinet (cited: 16)  zmath  elib (cited: 17)  scopus (cited: 22)

   2006
22. R. Liptser, A. Novikov, “Tail distributions of supremum and quadratic variation of local martingales”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 421–432  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath

   2005
23. K. Borovkov, A. Novikov, “Explicit bounds for approximation rates of boundary crossing probabilities for the Wiener process”, J. Appl. Probab., 42:1 (2005), 82–92  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 20)  scopus (cited: 19)

   2004
24. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, ТВП, 49:2 (2004), 373–382  mathnet (цит.: 16)  crossref  mathscinet (цит.: 17)  zmath; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “On an effective solution of the optimal stopping problem for random walks”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 11)

   2003
25. А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, ТВП, 48:2 (2003), 340–358  mathnet (цит.: 18)  crossref  mathscinet (цит.: 14)  zmath; A. A. Novikov, “Martingales and first passage times for Ornstein–Uhlenbeck processes with a jump component”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 10)
26. A. Novikov, V. Frishling, N. Kordzakhia, “Time-dependent barrier options and boundary crossing probabilities”, Dedicated to the memory of Professor Revaz Chitashvili, Georgian Math. J., 10:2 (2003), 325–334  mathscinet (cited: 7)  zmath

   2002
27. Y. Miyahara, A. Novikov, “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 185–200  mathnet (цит.: 3)  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 176–191  mathscinet  zmath
28. K. Borovkov, A. Novikov, “On a new approach to calculating expectations for option pricing”, J. Appl. Probab., 39:4 (2002), 889–895  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath  scopus (cited: 22)

   2001
29. K. Borovkov, A. Novikov, “On a piece-wise deterministic Markov process model”, Statist. Probab. Lett., 53:4 (2001), 421–428  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 8)

   1999
30. A. Le Breton, A. A. Novikov, “On stochastic approximation procedures with averaging”, ТВП, 44:3 (1999), 661–675  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 591–604  crossref  mathscinet  zmath  isi
31. A. Novikov, V. Frishling, N. Kordzakhia, “Approximations of boundary crossing probabilities for a Brownian motion”, J. Appl. Probab., 36:4 (1999), 1019–1030  crossref  mathscinet (cited: 25)  zmath
32. A. Novikov, E. Valkeila, “On some maximal inequalities for fractional Brownian motions”, Statist. Probab. Lett., 44:1 (1999), 47–54  crossref  mathscinet (cited: 20)  zmath  isi (cited: 26)

   1998
33. А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, ТВП, 43:1 (1998), 152–161  mathnet (цит.: 9)  crossref  mathscinet (цит.: 3)  zmath; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1997
34. L. I. Galtchouk, A. A. Novikov, “On Wald's equation. Discrete time case”, Séminaire de Probabilités, XXXI, Lecture Notes in Math., 1655, Springer, Berlin, 1997, 126–135  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1996
35. А. А. Новиков, “Мартингалы, тауберова теорема и стратегии азартных игр”, ТВП, 41:4 (1996), 810–826  mathnet (цит.: 12)  crossref  mathscinet (цит.: 8)  zmath; A. A. Novikov, “Martingales, Tauberian theorem, and strategies of gambling”, Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 716–729  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)
36. A. A. Novikov, V. V. Novikov, “Sequential procedures for multihypotheses testing”, Probability theory and mathematical statistics (Tokyo, 1995), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1996, 363–378  mathscinet  zmath
37. A. Le Breton, A. Novikov, “Some results about averaging in stochastic approximation”, ProbaStat '94 (Smolenice Castle, 1994), Tatra Mt. Math. Publ., 7, 1996, 255–260  mathscinet  zmath

   1995
38. A. Le Breton, A. Novikov, “Some results about averaging in stochastic approximation”, Second International Conference on Mathematical Statistics (Smolenice Castle, 1994), Metrika, 42, no. 3-4, 1995, 153–171  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1994
39. A. Le Breton, A. A. Novikov, “Averaging for estimating covariances in stochastic approximation”, Math. Methods Statist., 3:3 (1994), 244–266  mathscinet (cited: 4)  zmath

   1993
40. А. А. Новиков, Б. А. Эргашев, “Предельные теоремы для момента достижения уровня процессом авторегрессии”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 209–233  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 4)  zmath; A. A. Novikov, B. A. Èrgashev, “Limit theorems for the first passage time of autoregression process over a level”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 169–186  mathscinet  zmath
41. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 3  mathnet  zmath
42. Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ред. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, ТВП, М., 1993 , 304 с.  mathnet  zmath

   1990
43. А. А. Новиков, “О моменте первого выхода процесса авторегрессии за уровень и одно применение в задаче «разладки»”, ТВП, 35:2 (1990), 282–292  mathnet (цит.: 8)  mathscinet (цит.: 10)  zmath; A. A. Novikov, “On the first exit time of an autoregressive process beyond a level and an application to the “change-point” problem”, Theory Probab. Appl., 35:2 (1990), 269–279  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)
44. A. V. Mel'nikov, A. A. Novikov, “Statistical inferences for semimartingale regression models”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), v. II, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 150–167  mathscinet

   1989
45. A. A. Novikov, “On a family of martingales connected with an autoregressive process”, Statistics and control of random processes (Preila, 1987), “Nauka”, Moscow, 1989, 160–169 (Russian)  mathscinet

   1988
46. А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, ТВП, 33:3 (1988), 480–494  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
47. A. A. Novikov, V. P. Dragalin, “Asymptotic expansions for 2-SPRT”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 366–375  crossref  mathscinet
48. А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 33:1 (1988), 212–213  mathnet; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The Twenty-First School-Colloquium on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 197–198  crossref

   1987
49. В. П. Драгалин, А. А. Новиков, “Асимптотическое решение задачи Кифера–Вейса для процессов с независимыми приращениями”, ТВП, 32:4 (1987), 679–690  mathnet (цит.: 5)  mathscinet (цит.: 3)  zmath; V. P. Dragalin, A. A. Novikov, “The Asymptotic Solution of the Kiefer–Weiss Problem for Processes with Independent Increments”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 617–627  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
50. V. I. Lotov, A. A. Novikov, “Asymptotic expansions in some problems of sequential testing”, Proceedings of the 1st World Congress of the Bernoulli Society (Tashkent, 1986), v. 2, VNU Sci. Press, Utrecht, 1987, 411–420  mathscinet
51. Т. Л. Шервашидзе, А. А. Новиков, “XX школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 32:4 (1987), 822–823  mathnet; T. L. Shervashidze, A. A. Novikov, “XX Winter School on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 751  crossref  isi
52. А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)”, ТВП, 32:2 (1987), 417–418  mathnet; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (continuation)”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 384–385  crossref
53. А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли”, ТВП, 32:2 (1987), 217–218  mathnet; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 199–200  crossref  isi

   1986
54. P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, ТВП, 31:2 (1986), 266–277  mathnet (цит.: 4)  mathscinet (цит.: 8)  zmath; Theory Probab. Appl., 31:2 (1987), 221–232  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)

   1985
55. A. A. Novikov, “Consistency of least squares estimates in regression models with martingale errors”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1984), Transl. Ser. Math. Engrg., Optimization Software, New York, 1985, 389–409  mathscinet (cited: 2)
56. А. Э. Баширов, А. А. Новиков, “Информация о международной конференции «Стохастические дифференциальные системы»”, ТВП, 30:1 (1985), 204  mathnet; A. E. Bashirov, A. A. Novikov, “Information on the International conference «Stochastic differential systems»”, Theory Probab. Appl., 30:1 (1986), 223  crossref

   1984
57. А. А. Новиков, “Эффективность процедур отбора”, Исслед. по прикл. матем., 11, № 2, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 1984, 43–51  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “Efficiency of selection procedures”, J. Soviet Math., 42, no. 1 (1988), 1475–1479  crossref  mathscinet  zmath
58. А. А. Новиков, “Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов”, Матем. заметки, 35:3 (1984), 455–471  mathnet  mathscinet (цит.: 1)  zmath; A. A. Novikov, “Martingale identities and inequalities and their applications in nonlinear boundary-value problems for random processes”, Math. Notes, 35:3 (1984), 241–249  crossref  mathscinet  zmath  isi
59. А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XVIII школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 29:3 (1984), 617–619  mathnet; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “XVIII Winter School on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 29:3 (1985), 640–643  crossref  isi

   1983
60. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “IV Советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 28:1 (1983), 198–199  mathnet; A. A. Novikov, A. N. Širyaev, “IV Soviet-Japanese symposium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 208–209  crossref

   1982
61. А. А. Новиков, “О времени пересечения односторонней нелинейной границы суммами независимых случайных величин”, ТВП, 27:4 (1982), 643–656  mathnet (цит.: 10)  mathscinet (цит.: 6)  zmath; A. A. Novikov, “On the moment of crossing the one-sided nonlinear boundary by sums of independent random variables”, Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 688–702  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)

   1981
62. А. А. Новиков, “О малых уклонениях гауссовских процессов”, Матем. заметки, 29:2 (1981), 291–301  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; A. A. Novikov, “Small deviations of Gaussian process”, Math. Notes, 29:2 (1981), 150–155  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
63. А. А. Новиков, “Мартингальный подход в задачах о времени первого пересечения нелинейных границ”, Аналитическая теория чисел, математический анализ и их приложения, Сборник статей. Посвящается академику Ивану Матвеевичу Виноградову к его к его девяностолетию, Тр. МИАН СССР, 158, 1981, 130–152  mathnet (цит.: 6)  mathscinet (цит.: 8)  zmath; A. A. Novikov, “The martingale approach in problems on the time of the first crossing of nonlinear boundaries”, Proc. Steklov Inst. Math., 158 (1983), 141–163  mathscinet  zmath
64. А. А. Новиков, “О времени выхода сумм ограниченных случайных величин из криволинейной полосы”, ТВП, 26:2 (1981), 287–301  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “On the exit time of sums of bounded random variables out of a curve strip”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 279–292  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
65. A. A. Novikov, “A martingale approach to first passage problems and a new condition for Wald's identity”, Stochastic differential systems (Visegrád, 1980), Lecture Notes in Control and Information Sci., 36, Springer, Berlin, 1981, 146–156  crossref  mathscinet (cited: 2)
66. А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XV всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 26:4 (1981), 883–885  mathnet; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The fifteenth all-union colloquium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 26:4 (1982), 867–869  crossref  isi
67. А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “XIV Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 26:1 (1981), 215–216  mathnet; A. A. Novikov, T. L. Shervashidze, “The fourteenth all-union colloquium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 209–211  crossref

   1980
68. А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей непересечения подвижных границ суммами независимых случайных величин”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 44:4 (1980), 868–885  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of the probability of nonintersection of moving boundaries by sums of independent random variables”, Math. USSR-Izv., 17:1 (1981), 129–145  crossref  mathscinet  zmath  isi
69. A. A. Novikov, “On conditions for uniform integrability for continuous exponential martingales”, Stochastic differential systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin, 1980, 304–310  crossref  mathscinet (cited: 1)
70. A. A. Novikov, “Recursive interpolation of partially observable random fields”, Mathematical statistics, Banach Center Publ., 6, PWN, Warsaw, 1980, 245–247  mathscinet

   1979
71. А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей невыхода винеровского процесса на подвижную границу”, Матем. сб., 110(152):4(12) (1979), 539–550  mathnet (цит.: 17)  mathscinet (цит.: 11)  zmath; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of nonexit probabilities of a Wiener process to a moving boundary”, Math. USSR-Sb., 38:4 (1981), 495–505  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)
72. А. А. Новиков, “Об условиях равномерной интегрируемости непрерывных неотрицательных мартингалов”, ТВП, 24:4 (1979), 821–825  mathnet (цит.: 4)  mathscinet (цит.: 5)  zmath; A. A. Novikov, “On the conditions of the uniform integrability of the continuous nonnegative martingales”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 820–824  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
73. A. A. Novikov, “On stopping times of semistable diffusion processes”, Probability theory, Papers, VIIth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1976, Banach Center Publ., 5, PWN, Warsaw, 1979, 203–209  mathscinet (cited: 1)
74. A. A. Novikov, “Optimal interpolation of partially observed two-dimensional random fields”, Probability theory, Papers, VIIth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1976, Banach Center Publ., 5, PWN, Warsaw, 1979, 211–220  mathscinet (cited: 1)
75. А. А. Новиков, Т. Л. Шервашидзе, “Тринадцатая Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 24:4 (1979), 893–894  mathnet; A. A. Novikov, T. L. Šervašidze, “The Thirteenth All-Union Colloquium on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 24:4 (1980), 888–890  crossref  isi

   1978
76. А. А. Новиков, “Об условиях абсолютной непрерывности вероятностных мер”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 435–445  mathnet  mathscinet (цит.: 1)  zmath; A. A. Novikov, “On conditions for absolute continuity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 697–707  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
77. А. А. Новиков, “Рекуррентная интерполяция частично наблюдаемых случайных полей с дискретным параметром”, ТВП, 23:2 (1978), 408–413  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “Recurrent interpolation of partially observed random fields with discrete parameter”, Theory Probab. Appl., 23:2 (1979), 390–395  crossref  mathscinet  zmath
78. А. А. Новиков, А. С. Холево, “Двенадцатая Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 23:4 (1978), 886  mathnet; A. A. Novikov, A. S. Holevo, “The Twelfth All-Union Seminar on Probability Theory and Mathematical Statistics”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 853  crossref

   1975
79. А. А. Новиков, “О разрывных мартингалах”, ТВП, 20:1 (1975), 13–28  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 6)  zmath; A. A. Novikov, “On discontinuous martingales”, Theory Probab. Appl., 20:1 (1975), 11–26  crossref  mathscinet  zmath
80. A. A. Novikov, “Martingale inequalities”, Proceedings of the School and Seminar on the Theory of Random Processes (Druskininkai, 1974), Part II, Inst. Fiz. i Mat. Akad. Nauk Litovsk. SSR, Vilnius, 1975, 89–126  mathscinet

   1974
81. A. A. Novikov, “Inequalities and identities for a certain class of martingales”, Papers presented at the Fifth Balkan Mathematical Congress (Belgrade, 1974), Math. Balkanica, 4, 1974, 465–467  mathscinet  zmath

   1973
82. A. A. Novikov, “On moment inequalities and identities for stochastic integrals”, Proceedings of the Second Japan-USSR Symposium on Probability Theory (Kyoto, 1972), Lecture Notes in Math., 330, Springer, Berlin, 1973, 333–339  crossref  mathscinet (cited: 6)
83. А. А. Новиков, “Исправления к статье: «Об одном тождестве для стохастических интегралов» (Теория вероят. и ее примен., XVII, 4 (1972), 761–765)”, ТВП, 18:3 (1973), 680  mathnet; A. A. Novikov, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 18:3 (1974), 642  crossref

   1972
84. А. А. Новиков, “Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа”, Матем. заметки, 12:5 (1972), 627–638  mathnet (цит.: 3)  zmath; A. A. Novikov, “Sequential estimation of the parameters of diffusion processes”, Math. Notes, 12:5 (1972), 812–818  crossref  zmath
85. А. А. Новиков, “Об одном тождестве для стохастических интегралов”, ТВП, 17:4 (1972), 761–765  mathnet (цит.: 7)  mathscinet (цит.: 12)  zmath; A. A. Novikov, “On an identity for stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 17:4 (1973), 717–720  crossref  mathscinet  zmath
86. A. A. Novikov, “Estimation of the parameters of diffusion processes”, Studia Sci. Math. Hungar., 7 (1972), 201–209 (Russian)  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1971
87. А. А. Новиков, “О моментных неравенствах для стохастических интегралов”, ТВП, 16:3 (1971), 548–551  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 9)  zmath; A. A. Novikov, “On moment inequalities for stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 538–541  crossref  mathscinet  zmath
88. А. А. Новиков, “О моментах остановки винеровского процесса”, ТВП, 16:3 (1971), 458–465  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 5)  zmath; A. A. Novikov, “On stopping times for the Wiener process”, Theory Probab. Appl., 16:3 (1971), 449–456  crossref  mathscinet  zmath

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. First passage time problems: martingale approach revised
A. A. Novikov
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
14 октября 2014 г. 14:30   
2. Lower and upper bounds for Asian-type options: a unified approach
Alexander Novikov
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
24 июня 2013 г. 12:10   
3. An approach to calculating the variance of Pitman estimators
А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 февраля 2011 г. 16:45
4. О вероятностях разорения в моделях рисков с постоянной процентной ставкой
Нино Кордзахия, Александр Новиков, Гурами Цициашвили
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
31 марта 2010 г. 16:45
5. Некоторые мартингальные приемы в получении точных результатов в граничных задачах для броуновского движения
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
26 октября 2005 г.

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017