RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Крамков Дмитрий Олегович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 12
Научных статей: 12
Лекций и докладов: 11

Статистика просмотров:
Эта страница:1009
Страницы публикаций:4762
Полные тексты:327
Списки литературы:96
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person23594
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kramkov.d-o|kramkov.dmitry
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/292778
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5330

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Muckenhoupt's ($A_p$) condition and the existence of the optimal martingale measure
Dmitry Kramkov, Kim Weston
Stoch. Proc. Appl., 126:9 (2016),  2615–2633
2. Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$
Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  819–827
3. The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate
P. Bank, D. Kramkov
Тр. МИАН, 287 (2014),  21–60
4. О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов
Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996),  892–896
5. Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994),  635–640
6. Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  222–229
7. Интегральный опцион
Д. О. Крамков, Э. Мордецки
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  201–211
8. О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка
Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  191–200
9. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  80–129
10. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  23–79
11. О сравнении некоторых статистических моделей типа “сигнал-шум”
Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993),  634–638
12. Об одном классе фильтрованных пространств, возникающих в фильтрованных статистических задачах
Д. О. Крамков
УМН, 47:2(284) (1992),  197–198
13. О $\Delta$-сходимости статистических экспериментов на вполне ограниченных множествах
Д. О. Крамков
УМН, 45:2(272) (1990),  209–210

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Система квадратичных обратных стохастических дифференциальных уравнений, возникающая в модели с воздействием на цену
Д. О. Крамков
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 марта 2016 г. 16:45
2. A(p)-условие Макенхаупта и существование оптимальной мартингальной меры
Д. О. Крамков
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
3 марта 2016 г. 13:00
3. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 6
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 10:00   
4. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 5
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 09:00   
5. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 4
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 10:00   
6. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 3
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 09:00   
7. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 2
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 10:00   
8. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 1
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 09:00   
9. Existence of an endogenously complete equilibrium driven by a diffusion
Dmitry Kramkov
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
24 июня 2013 г. 16:40   
10. A model for price impact
Д. О. Крамков
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
27 апреля 2011 г. 15:00
11. Анализ чувствительности цен, основанных на полезности, и риск-толерантные процессы капитала
Д. О. Крамков
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
4 октября 2006 г.

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018