Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Крамков Дмитрий Олегович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 12
Научных статей: 12
Лекций и докладов: 12

Статистика просмотров:
Эта страница:2293
Страницы публикаций:6075
Полные тексты:1348
Списки литературы:129
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person23594
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:kramkov.d-o|kramkov.dmitry
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/292778
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5330

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2016
1. Dmitry Kramkov, Kim Weston, “Muckenhoupt's ($A_p$) condition and the existence of the optimal martingale measure”, Stoch. Proc. Appl., 126:9 (2016),  2615–2633  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus
2015
2. Д. О. Крамков, “Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  819–827  mathnet  mathscinet  elib; D. O. Kramkov, “Existence and uniqueness of Arrow–Debreu equilibria with consumptions in $\bf L^0_+$”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 688–695  isi  scopus
2014
3. P. Bank, D. Kramkov, “The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate”, Труды МИАН, 287 (2014),  21–60  mathnet  isi  elib  scopus; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 14–53  isi  scopus
1996
4. Д. О. Крамков, “О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996),  892–896  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, “On the closure of a family of martingale measures and an optional decomposition of supermartingales”, Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 788–791  isi
1994
5. Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски”, Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994),  635–640  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “No-arbitrage and equivalent martingale measures: an elementary proof of the Harrison–Pliska theorem”, Theory Probab. Appl., 39:3 (1994), 523–527  isi
6. Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  222–229  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “Large financial markets: asymptotic arbitrage and contiguity”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 182–187  isi
7. Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  201–211  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, É. Mordecki, “Integral option”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172  isi
8. Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев, “О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  191–200  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “On the rational pricing of the “Russian Option” for the symmetrical binomial model of a $(B,S)$-market”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 153–162  isi
9. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  80–129  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102  isi
10. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  23–79  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60  isi
1993
11. Д. О. Крамков, “О сравнении некоторых статистических моделей типа “сигнал-шум””, Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993),  634–638  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, “On comparison of some statistical models of “signal + noise” type”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 537–540
1992
12. Д. О. Крамков, “Об одном классе фильтрованных пространств, возникающих в фильтрованных статистических задачах”, УМН, 47:2(284) (1992),  197–198  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, “A class of filtered spaces arising in filtered statistical problems”, Russian Math. Surveys, 47:2 (1992), 224–225  isi
1990
13. Д. О. Крамков, “О $\Delta$-сходимости статистических экспериментов на вполне ограниченных множествах”, УМН, 45:2(272) (1990),  209–210  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, “On the $\Delta$-convergence of statistical tests on totally bounded sets”, Russian Math. Surveys, 45:2 (1990), 216–217  isi

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading
D. O. Kramkov
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
25 июля 2019 г. 13:00
2. Система квадратичных обратных стохастических дифференциальных уравнений, возникающая в модели с воздействием на цену
Д. О. Крамков
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 марта 2016 г. 16:45
3. A(p)-условие Макенхаупта и существование оптимальной мартингальной меры
Д. О. Крамков
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
3 марта 2016 г. 13:00
4. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 6
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 10:00   
5. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 5
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 09:00   
6. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 4
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 10:00   
7. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 3
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 09:00   
8. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 2
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 10:00   
9. Utility-based methods in Mathematical Finance. Lecture 1
D. O. Kramkov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 09:00   
10. Existence of an endogenously complete equilibrium driven by a diffusion
Dmitry Kramkov
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
24 июня 2013 г. 16:40   
11. A model for price impact
Д. О. Крамков
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
27 апреля 2011 г. 15:00
12. Анализ чувствительности цен, основанных на полезности, и риск-толерантные процессы капитала
Д. О. Крамков
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
4 октября 2006 г.

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022