RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Рохлин Дмитрий Борисович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 20
Научных статей: 18
Лекций и докладов: 3

Статистика просмотров:
Эта страница:1537
Страницы публикаций:5537
Полные тексты:1302
Списки литературы:681
доцент
доктор физико-математических наук
E-mail:

Основные темы научной работы

Математическая теория арбитража и связанные с ней вопросы теории cлучайных процессов и функционального анализа.

   
Основные публикации:
  • Rokhlin D. B. Asymptotic arbitrage and numéraire portfolios in large financial markets // Finance Stoch., 2008, V. 12, N 2, P. 173–194.
  • Рохлин Д. Б. Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2005. Т. 50. Вып. 3. C. 480–500.
  • Рохлин Д. Б. Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2007. Т. 52. Вып. 1. С. 41–59.
  • Rokhlin D. B. The Kreps–Yan theorem for $L^\infty$ // Int. J. Math. Math. Sci. 2005. V. 2005. N 17. P. 2749–2756.
  • Rokhlin D., Schachermayer W. A note on lower bounds of martingale measure densities // Illinois J. Math. 2006. V. 50. N 4. P. 815–824.

http://www.mathnet.ru/rus/person27342
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. Dmitry B. Rokhlin, Gennady A. Ougolnitsky, “Optimal incentive strategy in a discounted stochastic Stackelberg game”, Contributions to Game Theory and Management, 12 (2019),  273–281  mathnet
2. Д. Б. Рохлин, “$Q$-обучение в стохастической игре Штакельберга между неинформированным лидером и наивным ведомым”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019),  53–74  mathnet  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “$Q$-learning in a stochastic Stackelberg game between an uninformed leader and a naive follower”, Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 41–58  isi  scopus
2018
3. Д. Б. Рохлин, Г. А. Угольницкий, “Равновесие Штакельберга в динамической модели стимулирования с полной информацией”, Автомат. и телемех., 2018, 4,  152–166  mathnet  elib; D. B. Rokhlin, G. A. Ougolnitsky, “Stackelberg equilibrium in a dynamic stimulation model with complete information”, Autom. Remote Control, 79:4 (2018), 701–712  isi  scopus
2015
4. Д. Б. Рохлин, Г. В. Мироненко, “Расчет оптимальных стратегий выплаты дивидендов, перестрахования и инвестирования в диффузионной модели”, Сиб. журн. индустр. матем., 18:1 (2015),  110–122  mathnet  mathscinet  elib
2011
5. Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011),  47–76  mathnet  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95  isi  elib  scopus
2010
6. Д. Б. Рохлин, “О существовании эквивалентной супермартингальной плотности для разветвленно-выпуклого семейства случайных процессов”, Матем. заметки, 87:4 (2010),  594–603  mathnet  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “On the Existence of an Equivalent Supermartingale Density for a Fork-Convex Family of Stochastic Processes”, Math. Notes, 87:4 (2010), 556–563  isi  scopus
2009
7. Д. Б. Рохлин, “Теорема Крепса–Яна для банаховых идеальных пространств”, Сиб. матем. журн., 50:1 (2009),  199–204  mathnet  mathscinet; D. B. Rokhlin, “The Kreps–Yan theorem for Banach ideal spaces”, Siberian Math. J., 50:1 (2009), 162–166  isi  scopus
8. Д. Б. Рохлин, “Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга–Мортона–Виллинджера”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009),  492–514  mathnet  mathscinet; D. B. Rokhlin, “Estimates from below for densities of martingale measures in the Dalang–Morton–Willinger theorem”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 447–465  isi  scopus
2008
9. Д. Б. Рохлин, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008),  704–731  mathnet  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “Equivalent supermartingale densities and measures in discrete time infinite horizon market models”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 626–647  isi  scopus
2007
10. Д. Б. Рохлин, “Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями”, Матем. заметки, 81:4 (2007),  614–620  mathnet  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “A Theorem on Martingale Selection for Relatively Open Convex Set-Valued Random Sequences”, Math. Notes, 81:4 (2007), 543–548  isi  scopus
11. Д. Б. Рохлин, “Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007),  41–59  mathnet  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Constructive no-arbitrage criterion under transaction costs in the case of finite discrete time”, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 93–107  isi  scopus
2005
12. Д. Б. Рохлин, “Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005),  480–500  mathnet  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Martingale selection problem in the case of finite disrete time”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 420–435  isi
2004
13. Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель”, Сиб. журн. индустр. матем., 7:1 (2004),  95–108  mathnet  mathscinet  zmath
14. Д. Б. Рохлин, “Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004),  503–521  mathnet  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “An extended version of the Dalang–Morton–Willinger theorem under portfolio constraints”, Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 429–443  isi
2002
15. Д. Б. Рохлин, “Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках”, Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002),  133–144  mathnet  mathscinet  zmath
2000
16. Д. Б. Рохлин, “Производная решения функционального уравнения Беллмана и цена биоресурсов”, Сиб. журн. индустр. матем., 3:1 (2000),  169–181  mathnet  mathscinet  zmath
1998
17. Д. Б. Рохлин, “Удар по плоскому телу, плавающему на поверхности тонкого слоя идеальной несжимаемой жидкости”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:8 (1998),  1368–1378  mathnet  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “Impact on a planar body floating on the surface of a thin layer of an inviscid incompressible fluid”, Comput. Math. Math. Phys., 38:8 (1998), 1312–1322
1997
18. Д. Б. Рохлин, “О спектральной задаче теории приливов в ограниченной области”, Докл. РАН, 353:5 (1997),  619–621  mathnet  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “On the spectral problem in the theory of tides in a bounded domain”, Dokl. Math., 42:4 (1997), 220–222

2013
19. D. B. Rokhlin, “On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013),  302–310  mathnet
2008
20. В. Г. Ильичев, Д. Б. Рохлин, “Оптимальная стратегия вылова рыбы и экономика”, Матем. обр., 2008, 1(45),  39–45  mathnet

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Central limit theorem under model uncertainty
Д. Б. Рохлин
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 14:30   
2. On a generalized shadow price process in utility maximization problems under transaction costs
Dmitry Rokhlin
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
24 июня 2013 г. 11:30   
3. Избранные задачи математической теории арбитража
Д. Б. Рохлин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
29 апреля 2009 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020