RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Рохлин Дмитрий Борисович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 16 (14)
Цитированных статей: 11
Ссылок в Math-Net.Ru: 33
Лекций и докладов: 3

Статистика просмотров:
Эта страница:749
Страницы публикаций:2871
Полные тексты:438
Списки литературы:414
доцент
доктор физико-математических наук
E-mail:

Основные темы научной работы

Математическая теория арбитража и связанные с ней вопросы теории cлучайных процессов и функционального анализа.

   
Основные публикации:
  • Rokhlin D. B. Asymptotic arbitrage and numéraire portfolios in large financial markets // Finance Stoch., 2008, V. 12, N 2, P. 173–194.
  • Рохлин Д. Б. Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2005. Т. 50. Вып. 3. C. 480–500.
  • Рохлин Д. Б. Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2007. Т. 52. Вып. 1. С. 41–59.
  • Rokhlin D. B. The Kreps–Yan theorem for $L^\infty$ // Int. J. Math. Math. Sci. 2005. V. 2005. N 17. P. 2749–2756.
  • Rokhlin D., Schachermayer W. A note on lower bounds of martingale measure densities // Illinois J. Math. 2006. V. 50. N 4. P. 815–824.

http://www.mathnet.ru/rus/person27342
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Расчет оптимальных стратегий выплаты дивидендов, перестрахования и инвестирования в диффузионной модели
Д. Б. Рохлин, Г. В. Мироненко
Сиб. журн. индустр. матем., 18:1 (2015),  110–122
2. Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем
Д. Б. Рохлин
Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011),  47–76
3. О существовании эквивалентной супермартингальной плотности для разветвленно-выпуклого семейства случайных процессов
Д. Б. Рохлин
Матем. заметки, 87:4 (2010),  594–603
4. Теорема Крепса–Яна для банаховых идеальных пространств
Д. Б. Рохлин
Сиб. матем. журн., 50:1 (2009),  199–204
5. Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга–Мортона–Виллинджера
Д. Б. Рохлин
Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009),  492–514
6. Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом
Д. Б. Рохлин
Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008),  704–731
7. Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями
Д. Б. Рохлин
Матем. заметки, 81:4 (2007),  614–620
8. Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени
Д. Б. Рохлин
Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007),  41–59
9. Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени
Д. Б. Рохлин
Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005),  480–500
10. Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель
Д. Б. Рохлин
Сиб. журн. индустр. матем., 7:1 (2004),  95–108
11. Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель
Д. Б. Рохлин
Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004),  503–521
12. Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках
Д. Б. Рохлин
Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002),  133–144
13. Производная решения функционального уравнения Беллмана и цена биоресурсов
Д. Б. Рохлин
Сиб. журн. индустр. матем., 3:1 (2000),  169–181
14. Удар по плоскому телу, плавающему на поверхности тонкого слоя идеальной несжимаемой жидкости
Д. Б. Рохлин
Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:8 (1998),  1368–1378

15. On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region
D. B. Rokhlin
Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013),  302–310
16. Оптимальная стратегия вылова рыбы и экономика
В. Г. Ильичев, Д. Б. Рохлин
Матем. обр., 2008, № 1(45),  39–45

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Central limit theorem under model uncertainty
Д. Б. Рохлин
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 14:30   
2. On a generalized shadow price process in utility maximization problems under transaction costs
Dmitry Rokhlin
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
24 июня 2013 г. 11:30   
3. Избранные задачи математической теории арбитража
Д. Б. Рохлин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
29 апреля 2009 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017