RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Мишура Юлия Степановна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 15
Научных статей: 13

Статистика просмотров:
Эта страница:1826
Страницы публикаций:2877
Полные тексты:919
Списки литературы:159
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person27427
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:mishura.yuliya-s
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/198355

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2018
1. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 137 (2018),  142–147  mathnet  mathscinet  isi  scopus
2017
2. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017),  21–37  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus
2008
3. Yuliya Mishura, Svitlana Posashkova, “Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-lipschitz diffusion”, Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008),  77–88  mathnet  mathscinet  zmath
4. Mykhaylo Bratyk, Yuliya Mishura, “The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of brownian and fractional brownian motions”, Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008),  27–38  mathnet  mathscinet  zmath
5. Oksana Banna, Yuliya Mishura, “Approximation of fractional brownian motion with associated hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions”, Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008),  1–16  mathnet  mathscinet  zmath
2007
6. Maryna Androshchuk, Yuliya Mishura, “Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments”, Theory Stoch. Process., 13(29):4 (2007),  1–18  mathnet  mathscinet  zmath
7. Yu. S. Mishura, G. M. Shevchenko, “On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional brownian motion”, Theory Stoch. Process., 13(29):2 (2007),  243–250  mathnet  mathscinet  zmath
8. Yulia Mishura, Sergiy Posashkov, “Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Wiener process”, Theory Stoch. Process., 13(29):2 (2007),  152–165  mathnet  mathscinet  zmath
2006
9. Ю. С. Мишура, Г. М. Шевченко, “Аппроксимационные схемы для стохастических дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006),  476–495  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Yu. S. Mishura, G. M. Shevchenko, “Approximation schemes for stochastic differential equations in Hilbert space”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 442–458  isi  scopus
2002
10. Ю. С. Мишура, Э. Валкейла, “Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской модели”, Тр. МИАН, 237 (2002),  224–233  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Mishura, E. Valkeila, “The Absence of Arbitrage in a Mixed Brownian–Fractional Brownian Model”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 215–224
2000
11. Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик, “Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000),  505–520  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Mishura, Ya. A. Ol'tsik, “Choosing an optimal switching moment on the financial market with alternative strategies (semimartingale approach)”, Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 480–493  isi
1999
12. А. Г. Кукуш, Ю. С. Мишура, “Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в комбинированной модели”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999),  351–372  mathnet  mathscinet  zmath; A. G. Kukush, Yu. S. Mishura, “Asymptotic properties of an intensity estimator of an inhomogeneous Poisson process in a combined model”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 273–292  isi
1998
13. Ф. Вейс, Ю. С. Мишура, “Атомарные разложения и неравенства для векторнозначных мартингалов с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 43:3 (1998),  588–598  mathnet  mathscinet  zmath; F. Weisz, Yu. S. Mishura, “Atomic decompositions and inequalities for vector-valued discrete-time martingales”, Theory Probab. Appl., 43:3 (1999), 487–496  isi
1990
14. Ю. С. Мишура, “Мартингальная характеризация диффузионных случайных полей, заданных на плоскости”, Теория вероятн. и ее примен., 35:1 (1990),  143–147  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Mishura, “Martingale characterization of diffusion random fields that are defined on the plane”, Theory Probab. Appl., 35:1 (1990), 152–157  isi
1988
15. Ю. С. Мишура, “Экспоненциальные формулы и уравнение Долеан для разрывных двупараметрических процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:2 (1988),  412–417  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Mishura, “Exponential Formulas and Dolean Equation for Discontinuous Two-Parametrical Processes”, Theory Probab. Appl., 33:2 (1988), 388–392  isi

2013
16. В. С. Королюк, Ю. С. Мишура, Л. М. Сахно, “Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения III””, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013),  206  mathnet  zmath  elib; V. S. Korolyuk, Yu. S. Mishura, L. M. Sakhno, “International conference “Modern Stochastics: Theory and Applications III””, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 172  isi  scopus
2010
17. Ю. С. Мишура, А. А. Гущин, “Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения II””, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010),  822–823  mathnet  elib; Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II””, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 732

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020