RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Мордецки Э

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 5
Научных статей: 5
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:78
Страницы публикаций:1021
Полные тексты:228
Списки литературы:74
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person27466
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/366278

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2003
1. É. Mordecki, “Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003),  188–194  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 170–176  isi
2002
2. É. Mordecki, “Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model”, Тр. МИАН, 237 (2002),  256–264  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 247–255
3. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Тр. МИАН, 237 (2002),  80–122  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
1999
4. E. Mordecki, “Necessary conditions for stable convergence of semimartingales”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999),  229–232  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 217–221  isi
1994
5. Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  201–211  mathnet  mathscinet  zmath; D. O. Kramkov, É. Mordecki, “Integral option”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172  isi

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Optimal stopping: representation theorems and new examples
Ernesto Mordecki
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
28 июня 2013 г. 10:30   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019