RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Артемьев Сергей Семенович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 31
Научных статей: 29

Статистика просмотров:
Эта страница:842
Страницы публикаций:10559
Полные тексты:3452
Списки литературы:715
доктор физико-математических наук
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person28224
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/213538

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2017
1. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. индустр. матем., 20:2 (2017),  3–14  mathnet  elib; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Parametric analysis of the oscillatory solutions to SDEs with Wiener and Poisson components by a Monte Carlo method”, J. Appl. Industr. Math., 11:2 (2017), 157–167  scopus
2016
2. С. С. Артемьев, А. А. Иванов, “Анализ влияния случайных шумов на течение автоколебательных химических реакций методом Монте-Карло на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. индустр. матем., 19:4 (2016),  15–21  mathnet  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, “Analysis of the influence of random noises for self-oscillating chemical reactions by a Monte-Carlo method on supercomputers”, J. Appl. Industr. Math., 10:4 (2016), 468–473  scopus
3. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016),  33–45  mathnet  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Analysis of the accuracy of estimates of the first moments of solving SDE with Wiener and Poisson components by Monte Carlo method”, Num. Anal. Appl., 9:1 (2016), 24–33  isi  elib  scopus
2015
4. Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, Д. Д. Смирнов, “Численный анализ стохастической модели продольного движения ракеты методом Монте–Карло на суперкомпьютере”, Сиб. журн. индустр. матем., 18:3 (2015),  3–10  mathnet  mathscinet  elib
5. С. С. Артемьев, А. А. Иванов, “Анализ влияния случайных шумов на странные аттракторы методом Монте-Карло на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 18:2 (2015),  121–134  mathnet  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, “Analysis of the effect of random noise on the strange attractors of Monte Carlo on a supercomputer”, Num. Anal. Appl., 8:2 (2015), 101–112  scopus
6. С. С. Артемьев, А. А. Иванов, Д. Д. Смирнов, “Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. журн. вычисл. матем., 18:1 (2015),  15–26  mathnet  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, D. D. Smirnov, “New frequency characteristics of the numerical solution to stochastic differential equations”, Num. Anal. Appl., 8:1 (2015), 13–22  scopus
2013
7. С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, М. А. Якунин, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 16:4 (2013),  303–311  mathnet  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, V. D. Korneev, M. A. Yakunin, “Numerical solution to stochastic differential equations with a random structure on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 6:4 (2013), 261–267  scopus
2012
8. С. С. Артемьев, А. А. Иванов, В. Д. Корнеев, “Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 15:1 (2012),  31–43  mathnet  elib; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, V. D. Korneev, “Numerical analysis of stochastic oscillators on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 5:1 (2012), 25–35  scopus
2011
9. С. С. Артемьев, Ю. И. Ащепкова, М. А. Якунин, “Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования”, Сиб. журн. индустр. матем., 14:2 (2011),  45–54  mathnet  mathscinet
10. С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 14:1 (2011),  5–17  mathnet; S. S. Artemiev, V. D. Korneev, “Numerical solution to stochastic differential equations on supercomputers”, Num. Anal. Appl., 4:1 (2011), 1–11  scopus
2009
11. С. С. Артемьев, М. Н. Прокаева, А. А. Фёдоров, “Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций”, Сиб. журн. индустр. матем., 12:4 (2009),  3–11  mathnet
2008
12. Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Анализ точности методов Монте-Карло при решении краевых задач посредством вероятностного представления”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:3 (2008),  239–250  mathnet; T. A. Averina, S. S. Artem'ev, “Analysis of the accuracy of Monter Carlo methods for boundary-value problems using probabilistic representation”, Num. Anal. Appl., 1:3 (2008), 197–206
13. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008),  115–125  mathnet; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Analysis of asymptotic distributions of some profitability characteristics of the trade algorithms”, Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104
14. С. С. Артемьев, А. С. Виллиус, А. Н. Войнов, “Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:1 (2008),  19–28  mathnet; S. S. Artem'ev, A. S. Villius, A. N. Voinov, “Stock exchange modeling with a price model involving variable variance and correlation coefficients”, Num. Anal. Appl., 1:1 (2008), 17–24
2006
15. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006),  325–334  mathnet
2005
16. С. С. Артемьев, А. Н. Войнов, А. Е. Корсун, Н. А. Сердцева, “Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005),  281–287  mathnet  zmath
17. С. С. Артемьев, А. Е. Корсун, М. А. Якунин, “Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005),  101–108  mathnet  zmath
18. Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений с растущей дисперсией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:1 (2005),  1–10  mathnet  zmath
2002
19. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Стохастические волновые модели цен различных финансовых инструментов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 5:2 (2002),  93–100  mathnet  zmath
2001
20. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля”, Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001),  13–20  mathnet  zmath
2000
21. С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000),  1–10  mathnet  zmath
1999
22. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Оценки параметров, линейно входящих в систему стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2:1 (1999),  1–11  mathnet  zmath
23. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Оценки параметров системы стохастических дифференциальных уравнений по дискретным наблюдениям”, Сиб. матем. журн., 40:5 (1999),  987–993  mathnet  mathscinet  zmath; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Estimation of parameters in a system of stochastic differential equations from discrete observations”, Siberian Math. J., 40:5 (1999), 828–833  isi
1994
24. С. С. Артемьев, “Устойчивость численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. матем. журн., 35:6 (1994),  1210–1214  mathnet  mathscinet  zmath; S. S. Artem'ev, “Stability of numerical methods for solving stochastic differential equations”, Siberian Math. J., 35:6 (1994), 1070–1074  isi
1993
25. С. С. Артемьев, “Устойчивость в среднем квадратическом численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений”, Докл. РАН, 333:4 (1993),  421–422  mathnet  mathscinet  zmath; S. S. Artem'ev, “Mean-square stability of numerical methods for solving stochastic differential equations”, Dokl. Math., 48:3 (1994), 539–542
1986
26. Т. А. Аверина, С. С. Артемьев, “Новое семейство численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений”, Докл. АН СССР, 288:4 (1986),  777–780  mathnet  mathscinet  zmath
27. С. С. Артемьев, И. О. Шкурко, “Алгоритм переменного порядка и шага, основанный на методах типа Розенброка”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 26:8 (1986),  1256–1258  mathnet  mathscinet  zmath; S. S. Artem'ev, I. O. Shkurko, “An algorithm of variable order and step, based on methods of Rosenbrock type”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 26:4 (1986), 193–195
1978
28. С. С. Артемьев, Г. В. Демидов, “Алгоритм переменного порядка и шага для численного решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений”, Докл. АН СССР, 238:3 (1978),  517–520  mathnet  mathscinet  zmath
1976
29. С. С. Артемьев, “Построение полунеявных методов Рунге–Кутта”, Докл. АН СССР, 228:4 (1976),  776–778  mathnet  mathscinet  zmath

2014
30. Б. А. Каргин, С. В. Рогазинский, С. С. Артемьев, С. А. Ухинов, К. К. Сабельфельд, А. В. Войтишек, В. А. Огородников, С. М. Пригарин, В. С. Антюфеев, “К юбилею Геннадия Алексеевича Михайлова”, Сиб. журн. вычисл. матем., 17:2 (2014),  105–109  mathnet  mathscinet; B. A. Kargin, S. V. Rogazinskii, S. S. Artem'ev, S. A. Uhinov, K. K. Sabelfeld, A. V. Voitishek, V. A. Ogorodnikov, S. M. Prigarin, V. S. Antyufeev, “On the anniversary of Gennadii Alekseevich Mikhailov”, Num. Anal. Appl., 7:2 (2014), 87–90
2004
31. Б. А. Каргин, К. К. Сабельфельд, С. С. Артемьев, А. В. Войтишек, “К юбилею Геннадия Алексеевича Михайлова”, Сиб. журн. вычисл. матем., 7:2 (2004),  97–101  mathnet  zmath

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021