RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Энгельберт Ганс-Юрген

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 12
Научных статей: 12
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:136
Страницы публикаций:2563
Полные тексты:669
Списки литературы:347
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person30496
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/63460

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. H.-J. Engelbert, V. P. Kurenok, “The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha $, $0<\alpha <2$”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019),  328–357  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus; Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 264–289  isi  scopus
2016
2. M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “Brownian bridges on random intervals”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016),  129–157  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 15–39  isi  scopus
2015
3. P. Di Tella, H.-J. Engelbert, “The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  99–130  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus; Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 19–44  isi  scopus
2013
4. S. Blei, H.-J. Engelbert, “A note on one-dimensional stochastic differential equations with generalized drift”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013),  506–520  mathnet  mathscinet  isi  elib; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 345–357  isi  elib
2007
5. R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the continuity of weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007),  190–199  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 152–160  isi  scopus
2005
6. R. Buckdahn, H. J. Engelbert, “A backward stochastic differential equation without strong solution”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  390–396  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 284–289  isi
2004
7. R. Buckdahn, H. J. Engelbert, A. Rascanu, “On weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004),  70–108  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 16–50  isi
1998
8. H.-J. Engelbert, J. Wolf, “Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998),  331–348  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 189–202  isi
1995
9. K. Schladitz, H. J. Engelbert, “On probability density functions which are their own characteristic functions”, Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995),  694–698  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 40:3 (1995), 577–581  isi
1974
10. H. J. Engelbert, “Об оптимальных правилах остановки марковских случайных процессов с непрерывным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 19:2 (1974),  289–307  mathnet  mathscinet  zmath; “On optimal stopping rules for Markov processes with continuous time”, Theory Probab. Appl., 19:2 (1975), 278–296
1973
11. Г.-Ю. Энгельберт, “К теории оптимальных правил остановки марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973),  312–320  mathnet  mathscinet  zmath; H.-J. Engelbert, “On the Theory of Optimal Stopping Rules for Markov Processes”, Theory Probab. Appl., 18:2 (1973), 304–311
1971
12. Г. Ю. Энгельберт, “К теории марковских управляемых процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 16:4 (1971),  696–702  mathnet  mathscinet  zmath; H. J. Engelbert, “On the theory of controlled Markov processes”, Theory Probab. Appl., 16:4 (1971), 683–689

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Stochastic differential equations for sticky reflecting Brownian motion
H.-J. Engelbert
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
14 октября 2014 г. 10:00   
2. On weak solutions of backward stochastic differential equations
H.-J. Engelbert
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
2 ноября 2010 г. 10:00   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020