Предельные теоремы теории вероятностей для сумм слабозависимых случайных величин, стохастическое интегрирование, аппроксимации среднего поля сложных стохастических систем, анализ временных рядов.
Основные публикации:
П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417
П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937; P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872
Pavel Yaskov, “LLN for quadratic forms of long memory time series and its applications in random matrix theory”, J. Theor. Probability, 31:4 (2018), 2032–2055 (cited: 1)
4.
Pavel Yaskov, “Extensions of the sewing lemma with applications”, Stoch. Proc. Appl., 128:11 (2018), 3940–3965 (cited: 2) (cited: 2)
2017
5.
Stanislav Anatolyev, Pavel Yaskov, “Asymptotics of diagonal elements of projection matrices under many instruments/regressors”, Econometric Theory, 33:3 (2017), 717–738 (cited: 7) (cited: 8)
6.
П. А. Яськов, “О спектре выборочных ковариационных матриц для временных рядов”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 542–555 (цит.: 1) (цит.: 1) ; P. A. Yaskov, “On a spectrum of sample covariation matrices for time series”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 432–443 (cited: 1) (cited: 1)
2016
7.
Pavel Yaskov, “A short proof of the Marchenko–Pastur theorem [Une courte démonstration du théorème de Marchenko–Pastur]”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 354:3 (2016), 319–322 , arXiv: 1506.04922 (cited: 1) (cited: 6) (cited: 6)
8.
Pavel Yaskov, “Controlling the least eigenvalue of a random Gram matrix”, Linear Algebra Appl., 504 (2016), 108–123 (cited: 2) (cited: 2)
9.
Pavel Yaskov, “Necessary and sufficient conditions for the Marchenko-Pastur theorem”, Electron. Commun. Probab., 21 (2016), 73 , 8 pp. (cited: 1) (cited: 2) (cited: 5)
2015
10.
Pavel Yaskov, “Sharp lower bounds on the least singular value of a random matrix without the fourth moment condition”, Electron. Commun. Probab., 20 (2015), 044 , 9 с. (цит.: 7) (цит.: 1) (цит.: 9)
11.
P. Yaskov, “Variance inequalities for quadratic forms with applications”, Math. Methods Statist., 24:4 (2015), 309–319 (cited: 3)
2014
12.
П. А. Яськов, “Об асимптотическом постоянстве элементов диагонали ортогонального случайного проектора”, УМН, 69:4(418) (2014), 179–180; P. A. Yaskov, “On asymptotic constancy of diagonal elements of a random orthogonal projection”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 755–756
13.
P. Yaskov, “Lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix”, Electron. Commun. Probab., 19 (2014), 83 , 10 pp. (cited: 7) (cited: 4) (cited: 14)
14.
П. А. Яськов, “К закону больших чисел для мартингалов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 300–309; P. A. Yaskov, “On the law of large numbers for martingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 289–298
2013
15.
А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
16.
П. А. Яськов, “О поведении минимальных собственных чисел выборочных ковариационных матриц высокой размерности”, УМН, 68:3(411) (2013), 187–188 (цит.: 1) (цит.: 1) (цит.: 1); P. A. Yaskov, “On the behaviour of the smallest eigenvalue of a high-dimensional sample covariance matrix”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 569–570 (cited: 1) (cited: 1) (cited: 1)
2012
17.
A. Bulinski, O. Butkovsky, V. Sadovnichy, A. Shashkin, P. Yaskov, A. Balatskiy, L. Samokhodskaya, V. Tkachuk, “Statistical methods of SNP data analysis and applications”, Open Journal of Statistics, 2:1 (2012), 73–87
18.
P. A. Yaskov, A. Aigner, A spatial additive model and its applications to flood insurance, Preprint, 2012
2011
19.
П. А. Яськов, “Асимптотическое поведение плотностей бернуллиевских сверток $\sum\pm n^{-\alpha}$ при $1/2<\alpha\le 1$”, УМН, 66:6(402) (2011), 191–192; P. A. Yaskov, “Asymptotic behaviour of densities of Bernoulli convolutions $\sum\pm n^{-\alpha}$ with $1/2<\alpha\le 1$”, Russian Math. Surveys, 66:6 (2011), 1207–1208
20.
П. А. Яськов, “Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем”, УМН, 66:4(400) (2011), 181–182 (цит.: 1) (цит.: 1) (цит.: 1); P. A. Yaskov, “Necessary conditions in the law of large numbers for martingales and associated systems”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 822–824 (cited: 1)
2010
21.
П. А. Яськов, “Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов”, Квантиль, 2010, № 8, 127–136
22.
П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417 (cited: 1) (cited: 1)
23.
П. А. Яськов, “Сильная сходимость кратных сумм неортогональных случайных величин”, ТВП, 55:2 (2010), 382–386; P. A. Yaskov, “Strong convergence for multiple sums of non-orthogonal random variables”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 351–355
2009
24.
П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937 (цит.: 2) (цит.: 1) (цит.: 1); P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872 (cited: 1) (cited: 1)
25.
П. А. Яськов, “Оценка скорости сходимости в слабом законе больших чисел для процессов эпидемий”, ТВП, 54:3 (2009), 533–550; P. A. Yaskov, “The rate of convergence estimations in the weak law of large numbers for epidemic processes”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 485–498
2019
Пользовательское соглашение