Предельные теоремы теории вероятностей для сумм слабозависимых случайных величин, стохастическое интегрирование, аппроксимации среднего поля сложных стохастических систем, анализ временных рядов.
Основные публикации:
П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417
П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937; P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872
Pavel Yaskov, “Extensions of the sewing lemma with applications”, Stoch. Proc. Appl., 2018, 1–25 (Published online)
2017
2.
Stanislav Anatolyev, Pavel Yaskov, “Asymptotics of diagonal elements of projection matrices under many instruments/regressors”, Econometric Theory, 33:3 (2017), 717–738 (cited: 2) (cited: 1)
3.
Pavel Yaskov, “LLN for quadratic forms of long memory time series and its applications in random matrix theory”, J. Theor. Probability, 2017, 1–24 (Published online)
4.
П. А. Яськов, “О спектре выборочных ковариационных матриц для временных рядов”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 542–555
2016
5.
Pavel Yaskov, “A short proof of the Marchenko–Pastur theorem [Une courte démonstration du théorème de Marchenko–Pastur]”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 354:3 (2016), 319–322 , arXiv: 1506.04922 (cited: 1) (cited: 1) (cited: 1) (cited: 1)
6.
Pavel Yaskov, “Controlling the least eigenvalue of a random Gram matrix”, Linear Algebra Appl., 504 (2016), 108–123 (cited: 1) (cited: 2) (cited: 2)
7.
Pavel Yaskov, “Necessary and sufficient conditions for the Marchenko-Pastur theorem”, Electron. Commun. Probab., 21 (2016), 73 , 8 pp. (cited: 1)
2015
8.
Pavel Yaskov, “Sharp lower bounds on the least singular value of a random matrix without the fourth moment condition”, Electron. Commun. Probab., 20 (2015), 044 , 9 с. (цит.: 2) (цит.: 3) (цит.: 1) (цит.: 1)
9.
P. Yaskov, “Variance inequalities for quadratic forms with applications”, Math. Methods Statist., 24:4 (2015), 309–319 (cited: 1) (cited: 1)
2014
10.
П. А. Яськов, “Об асимптотическом постоянстве элементов диагонали ортогонального случайного проектора”, УМН, 69:4(418) (2014), 179–180 (цит.: 5) ; P. A. Yaskov, “On asymptotic constancy of diagonal elements of a random orthogonal projection”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 755–756
11.
P. Yaskov, “Lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix”, Electron. Commun. Probab., 19 (2014), 83 , 10 pp. (cited: 5) (cited: 5) (cited: 4) (cited: 6)
12.
П. А. Яськов, “К закону больших чисел для мартингалов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 300–309; P. A. Yaskov, “On the law of large numbers for martingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 289–298
2013
13.
А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
14.
П. А. Яськов, “О поведении минимальных собственных чисел выборочных ковариационных матриц высокой размерности”, УМН, 68:3(411) (2013), 187–188 (цит.: 1) (цит.: 1) (цит.: 1); P. A. Yaskov, “On the behaviour of the smallest eigenvalue of a high-dimensional sample covariance matrix”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 569–570 (cited: 1) (cited: 1) (cited: 1)
2012
15.
A. Bulinski, O. Butkovsky, V. Sadovnichy, A. Shashkin, P. Yaskov, A. Balatskiy, L. Samokhodskaya, V. Tkachuk, “Statistical methods of SNP data analysis and applications”, Open Journal of Statistics, 2:1 (2012), 73–87 (cited: 2)
16.
P. A. Yaskov, A. Aigner, A spatial additive model and its applications to flood insurance, Preprint, 2012
2011
17.
П. А. Яськов, “Асимптотическое поведение плотностей бернуллиевских сверток $\sum\pm n^{-\alpha}$ при $1/2<\alpha\le 1$”, УМН, 66:6(402) (2011), 191–192 (цит.: 1) ; P. A. Yaskov, “Asymptotic behaviour of densities of Bernoulli convolutions $\sum\pm n^{-\alpha}$ with $1/2<\alpha\le 1$”, Russian Math. Surveys, 66:6 (2011), 1207–1208
18.
П. А. Яськов, “Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем”, УМН, 66:4(400) (2011), 181–182 (цит.: 1) (цит.: 1) (цит.: 1); P. A. Yaskov, “Necessary conditions in the law of large numbers for martingales and associated systems”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 822–824 (cited: 1)
2010
19.
П. А. Яськов, “Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов”, Квантиль, 2010, № 8, 127–136
20.
П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417
21.
П. А. Яськов, “Сильная сходимость кратных сумм неортогональных случайных величин”, ТВП, 55:2 (2010), 382–386; P. A. Yaskov, “Strong convergence for multiple sums of non-orthogonal random variables”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 351–355
2009
22.
П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937 (цит.: 2) (цит.: 3) (цит.: 1); P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872 (cited: 1)
23.
П. А. Яськов, “Оценка скорости сходимости в слабом законе больших чисел для процессов эпидемий”, ТВП, 54:3 (2009), 533–550; P. A. Yaskov, “The rate of convergence estimations in the weak law of large numbers for epidemic processes”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 485–498
2018
Пользовательское соглашение