RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Кутоянц Юрий Артемович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 14
Научных статей: 14
Лекций и докладов: 3

Статистика просмотров:
Эта страница:499
Страницы публикаций:2230
Полные тексты:658
Списки литературы:150
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person36650
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/212871

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. N. V. Arakelyan, Yu. A. Kutoyants, “On the identification of the source of emission on the plane”, Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 53:2 (2019),  75–81  mathnet
2018
2. Nino E. Kordzakhia, Yury A. Kutoyants, Alexander A. Novikov, Lin-Yee Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 139 (2018),  141–151  mathnet  isi  scopus
2014
3. Ю. А. Кутоянц, “Аппроксимация решения обратного стохастического дифференциального уравнения. Случаи малого шума, большой выборки и высокочастотных наблюдений”, Тр. МИАН, 287 (2014),  140–161  mathnet  elib; Yury A. Kutoyants, “Approximation of the solution of the backward stochastic differential equation. Small noise, large sample and high frequency cases”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 133–154  isi  elib  scopus
2012
4. Р. Хёпфнер, Ю. А. Кутоянц, “Об оценивании частоты периодического эргодического диффузионного процесса”, Пробл. передачи информ., 48:2 (2012),  48–64  mathnet; R. Höpfner, Yu. A. Kutoyants, “On frequency estimation for a periodic ergodic diffusion process”, Problems Inform. Transmission, 48:2 (2012), 127–141  isi  scopus
5. М. В. Бурнашев, Ю. А. Кутоянц, “О больших уклонениях для пуассоновских стохастических интегралов”, Пробл. передачи информ., 48:1 (2012),  64–79  mathnet; M. V. Burnashev, Yu. A. Kutoyants, “On large deviations for Poisson stochastic integrals”, Problems Inform. Transmission, 48:1 (2012), 56–69  isi  scopus
6. М. В. Бурнашев, Ю. А. Кутоянц, “О минимаксном обнаружении интенсивности пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 57:2 (2012),  209–224  mathnet  mathscinet  zmath  elib; M. V. Burnashev, Yu. A. Kutoyants, “On minimax detection of the intensity of Poisson process”, Theory Probab. Appl., 57:2 (2013), 183–195  isi  elib  scopus
2009
7. Y. A. Kutoyants, “On properties of estimators in nonregular situations for Poisson processes”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 363 (2009),  26–47  mathnet; J. Math. Sci. (N. Y.), 163:3 (2010), 213–226
2001
8. Yu. A. Kutoyants, I. Negri, “On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001),  164–169  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 140–146  isi
1999
9. М. В. Бурнашев, Ю. А. Кутоянц, “О границе сферической упаковки, пропускной способности и о подобных результатах для пуассоновского канала”, Пробл. передачи информ., 35:2 (1999),  3–22  mathnet  mathscinet  zmath; M. V. Burnashev, Yu. A. Kutoyants, “On the Sphere-Packing Bound, Capacity, and Similar Results for Poisson Channels”, Problems Inform. Transmission, 35:2 (1999), 95–111
1988
10. Ю. А. Кутоянц, “Пример оценки параметра недифференцируемого коэффициента сноса”, Теория вероятн. и ее примен., 33:1 (1988),  188–192  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. A. Kutoyantz, “An Example of Estimation of a Parameter of Non-Differentiable Drift Coefficient”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 175–179  isi
1984
11. Ю. А. Кутоянц, “Разложение оценки максимального правдоподобия по степеням диффузии”, Теория вероятн. и ее примен., 29:3 (1984),  452–463  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. A. Kutoyants, “The expansion of the maximum likelihood estimate by the powers of diffusion”, Theory Probab. Appl., 29:3 (1985), 465–477  isi
1978
12. Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметра процесса диффузионного типа”, Теория вероятн. и ее примен., 23:3 (1978),  665–672  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. A. Kutoyanc, “Estimation of a parameter of a diffusion type process”, Theory Probab. Appl., 23:3 (1979), 641–649
1977
13. Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметра сигнала в гауссовском шуме”, Пробл. передачи информ., 13:4 (1977),  29–36  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. A. Kutoyants, “Estimation of Signal Parameter in Gaussian Noise”, Problems Inform. Transmission, 13:4 (1977), 266–271
14. Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметра коэффициента сноса диффузионного процесса в гладком случае”, Теория вероятн. и ее примен., 22:2 (1977),  409–415  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. A. Kutoyanc, “Estimation of the trend parameter of a diffusion process in the smooth case”, Theory Probab. Appl., 22:2 (1978), 399–405
1975
15. Ю. А. Кутоянц, “Об одной задаче проверки гипотез и асимптотической нормальности стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975),  385–393  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. A. Kutoyants, “On a hypotheses testing problem and asymptotical normality of stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 376–384

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. On misspecification in regularity and properties of estimators
Yu. Kutoyants
Симпозиум A. Novikov-70 «Stochastic Methods in Finance and Statistics»
28 декабря 2015 г. 11:15   
2. On multi-step MLE-processes in the problems of estimation of the solution of BSDE
Yu. A. Kutoyants
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 14:30   
3. О критериях согласия для случайных процессов
Ю. А. Кутоянц
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
4 декабря 2013 г. 16:45   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019