Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
|
2020 |
1. |
Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметров скрытых марковских процессов с непрерывным временем”, Автомат. и телемех., 2020, 3, 86–113 ; Yu. A. Kutoyants, “Parameter estimation for continuous time hidden Markov processes”, Autom. Remote Control, 81:3 (2020), 445–468 |
|
2019 |
2. |
N. V. Arakelyan, Yu. A. Kutoyants, “On the identification of the source of emission on the plane”, Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 53:2 (2019), 75–81 |
|
2018 |
3. |
Nino E. Kordzakhia, Yury A. Kutoyants, Alexander A. Novikov, Lin-Yee Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151 |
|
2014 |
4. |
Ю. А. Кутоянц, “Аппроксимация решения обратного стохастического дифференциального уравнения. Случаи малого шума, большой выборки и высокочастотных наблюдений”, Тр. МИАН, 287 (2014), 140–161 ; Yury A. Kutoyants, “Approximation of the solution of the backward stochastic differential equation. Small noise, large sample and high frequency cases”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 133–154 |
|
2012 |
5. |
Р. Хёпфнер, Ю. А. Кутоянц, “Об оценивании частоты периодического эргодического диффузионного процесса”, Пробл. передачи информ., 48:2 (2012), 48–64 ; R. Höpfner, Yu. A. Kutoyants, “On frequency estimation for a periodic ergodic diffusion process”, Problems Inform. Transmission, 48:2 (2012), 127–141 |
6. |
М. В. Бурнашев, Ю. А. Кутоянц, “О больших уклонениях для пуассоновских стохастических интегралов”, Пробл. передачи информ., 48:1 (2012), 64–79 ; M. V. Burnashev, Yu. A. Kutoyants, “On large deviations for Poisson stochastic integrals”, Problems Inform. Transmission, 48:1 (2012), 56–69 |
7. |
М. В. Бурнашев, Ю. А. Кутоянц, “О минимаксном обнаружении интенсивности пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 57:2 (2012), 209–224 ; M. V. Burnashev, Yu. A. Kutoyants, “On minimax detection of the intensity of Poisson process”, Theory Probab. Appl., 57:2 (2013), 183–195 |
|
2009 |
8. |
Y. A. Kutoyants, “On properties of estimators in nonregular situations for Poisson processes”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 363 (2009), 26–47 ; J. Math. Sci. (N. Y.), 163:3 (2010), 213–226 |
|
2001 |
9. |
Yu. A. Kutoyants, I. Negri, “On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 164–169 ; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 140–146 |
|
1999 |
10. |
М. В. Бурнашев, Ю. А. Кутоянц, “О границе сферической упаковки, пропускной способности и о подобных результатах для пуассоновского канала”, Пробл. передачи информ., 35:2 (1999), 3–22 ; M. V. Burnashev, Yu. A. Kutoyants, “On the Sphere-Packing Bound, Capacity, and Similar Results for Poisson Channels”, Problems Inform. Transmission, 35:2 (1999), 95–111 |
|
1988 |
11. |
Ю. А. Кутоянц, “Пример оценки параметра недифференцируемого коэффициента сноса”, Теория вероятн. и ее примен., 33:1 (1988), 188–192 ; Yu. A. Kutoyantz, “An Example of Estimation of a Parameter of Non-Differentiable Drift Coefficient”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 175–179 |
|
1984 |
12. |
Ю. А. Кутоянц, “Разложение оценки максимального правдоподобия по степеням диффузии”, Теория вероятн. и ее примен., 29:3 (1984), 452–463 ; Yu. A. Kutoyants, “The expansion of the maximum likelihood estimate by the powers of diffusion”, Theory Probab. Appl., 29:3 (1985), 465–477 |
|
1978 |
13. |
Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметра процесса диффузионного типа”, Теория вероятн. и ее примен., 23:3 (1978), 665–672 ; Yu. A. Kutoyanc, “Estimation of a parameter of a diffusion type process”, Theory Probab. Appl., 23:3 (1979), 641–649 |
|
1977 |
14. |
Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметра сигнала в гауссовском шуме”, Пробл. передачи информ., 13:4 (1977), 29–36 ; Yu. A. Kutoyants, “Estimation of Signal Parameter in Gaussian Noise”, Problems Inform. Transmission, 13:4 (1977), 266–271 |
15. |
Ю. А. Кутоянц, “Оценка параметра коэффициента сноса диффузионного процесса в гладком случае”, Теория вероятн. и ее примен., 22:2 (1977), 409–415 ; Yu. A. Kutoyanc, “Estimation of the trend parameter of a diffusion process in the smooth case”, Theory Probab. Appl., 22:2 (1978), 399–405 |
|
1975 |
16. |
Ю. А. Кутоянц, “Об одной задаче проверки гипотез и асимптотической нормальности стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 20:2 (1975), 385–393 ; Yu. A. Kutoyants, “On a hypotheses testing problem and asymptotical normality of stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 20:2 (1976), 376–384 |
|