RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Кибзун Андрей Иванович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 65
Научных статей: 58
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:3523
Страницы публикаций:15988
Полные тексты:4418
Списки литературы:1172
Кибзун Андрей Иванович
профессор
доктор физико-математических наук (1987)
Специальность ВАК: 05.13.01 (системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям))
Дата рождения: 31.07.1951
E-mail:

Основные темы научной работы

Стохастическое программирование, теория статистических решений, математическое программирование, стохастическое управление, теория игр, финансовая и актуарная математика.

Научная биография:

Профессор А.И. Кибзун является известным ученым в области стохастического программирования, им опубликовано более 260 научных работ, из них 199 печатных работ, в том числе 4 монографии, и 97 статей в российских и зарубежных рецензируемых журналах. Кроме того, в 1998, 2003, 2004, 2007, 2011, 2012 гг. он являлся редактором 12 тематических номеров журнала «Автоматика и телемеханика» по современным проблемам оптимизации.

Основные научные результаты получены А.И. Кибзуном в стохастическом программировании, теории стохастического управления и оценивания, математическом моделировании, финансовой математике. В 1974 – 1984 гг. им разработана теория решения задач оптимизации стохастических систем с вероятностными критериями, которые являются неустойчивыми по отношению к погрешностям вычислений, например, при статистическом моделировании. Для решения неустойчивых задач этого класса был впервые разработан доверительный метод регуляризации. В 1984 – 1987 гг. были установлены условия эквивалентности между задачами стохастической оптимизации с квантильным и вероятностным критериями. В последующие 1987 – 1992 гг. были разработаны стохастические квазиградиентные алгоритмы решения задач стохастического программирования с квантильными критериями, установлены условия сходимости этих алгоритмов. В 1992 – 1998 гг. были углубленно исследованы свойства вероятностного и квантильного критериев, были установлены условия их непрерывности и полунепрерывности по стратегиям, условия их выпуклости и квазивыпуклости, условия дифференцируемости, были получены также формулы в виде объемного интеграла для градиентов функций вероятности и квантили. В 1998 – 2000 гг. была решена задача о наихудшем распределении в задачах оптимизации вероятностного критерия. Было установлено, что для достаточно широкого класса случаев таким распределением является равномерное. В последние годы особое внимание в научных исследованиях было уделено задачам финансовой математики, в частности, по формированию портфеля ценных бумаг. Особенностью изучаемых моделей была их билинейная структура с оптимизируемой функцией квантили, называемой также критерием VaR (Value-at-Risk). Установлена связь VaR с другим критерием: CVaR (Conditional Value-at-Risk).

Эффективность и практическая значимость разработанной теории исследования стохастических систем и созданного пакета прикладных программ подтверждена при решении большого числа прикладных задач, в которых актуальны такие критерии, как гарантированная по вероятности точность обработки результатов статистического анализа или моделирования, гарантированный по вероятности доход при формировании портфеля ценных бумаг или инвестиций, вероятность обнаружения цели и др. Отметим, что до появления работ А.И.Кибзуна не существовало эффективных и одновременно универсальных методов решения подобных прикладных задач. Указанные результаты явились основой нового научного направления, развиваемого как у нас в стране, так и за рубежом, по стохастическому программированию. Новая научная теория получила международное признание, что выразилось в получении Кибзуном А.И. международных грантов, а также в приглашениях прочитать лекции в ведущих международных научных центрах и сделать доклады на международных конференциях. Кибзун А.И. является руководителем научной школы по оптимизации стохастических систем с вероятностными и квантильными критериями, единственной в РФ по стохастическому программированию. Его работы были пионерскими как в России, так и за рубежом. Под его руководством защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссертаций по физико-математической тематике. Кибзун А.И. являлся руководителем многочисленных грантов и хоздоговорных работ с предприятиями аэрокосмической области.

В 2000 г. Кибзуну А.И. совместно с коллективом авторов была присуждена Премия Правительства РФ за разработку методики вероятностного анализа отделения спутников от разгонного блока. В 2015 г. Кибзуну А.И. совместно с коллективом авторов была присуждена Малая премия «Международной академической компании Наука/Интерпериодика за лучшую публикацию в издаваемых ею журналах». Кроме того, в 1980 и 1981 гг. он был победителем конкурса на звание лучшего молодого учёного МАИ. Неоднократно, в 1981, 1996, 2000 и 2003 гг. Кибзуну А.И. присуждались премии им. 25-летия МАИ за комплекс научных и учебных работ.

А.И. Кибзун является членом редколлегий 3-х ведущих научных журналов, 2 из которых входят в Перечень ВАК: «Автоматика и телемеханика», «Вестник компьютерных и информационных технологий», а журнал «Applied Stochastic Models in Business and Industry» является зарубежным. Кибзун А.И. является членом экспертного совета ВАК по управлению, вычислительной технике и информатике, а также является членом двух специализированных советов по защите докторских диссертаций.

Кибзун А.И. является вице-президентом Консорциума аэрокосмических вузов РФ, он является также членом Научно-методического совета по математике при Минобрнауки РФ. Кибзун А.И. имеет звание "Почетный работник высшего профессионального образования РФ"


http://www.mathnet.ru/rus/person37016
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kibzun.a-i
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/218425

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “Общие свойства двухэтапных задач стохастического программирования с вероятностными критериями”, Автомат. и телемех., 2019, 6,  70–90  mathnet  elib; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, “General properties of two-stage stochastic programming problems with probabilistic criteria”, Autom. Remote Control, 80:6 (2019), 1041–1057  isi  scopus
2. С. В. Иванов, А. И. Кибзун, Н. Младенович, “Поиск с чередующимися окрестностями для двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2019, 1,  54–66  mathnet  elib; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, N. Mladenović, “Variable neighborhood search for a two-stage stochastic programming problem with a quantile criterion”, Autom. Remote Control, 80:1 (2019), 43–52  isi  scopus
2018
3. Д. Н. Гайнанов, А. И. Кибзун, В. А. Рассказова, “Задача о декомпозиции множества путей ориентированного графа и ее приложение”, Автомат. и телемех., 2018, 12,  142–166  mathnet  elib; D. N. Gainanov, A. I. Kibzun, V. A. Rasskazova, “The decomposition problem for the set of paths in a directed graph and its application”, Autom. Remote Control, 79:12 (2018), 2217–2236  isi  scopus
4. А. И. Кибзун, А. Н. Тарасов, “Стохастическая модель функционирования системы закупки электроэнергии на участке железной дороги”, Автомат. и телемех., 2018, 3,  44–60  mathnet  elib; A. I. Kibzun, A. Tarasov, “Stochastic model of the electric power purchase system on a railway segment”, Autom. Remote Control, 79:3 (2018), 425–438  isi  scopus
5. С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “О сходимости выборочных аппроксимаций задач стохастического программирования с вероятностными критериями”, Автомат. и телемех., 2018, 2,  19–35  mathnet  elib; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, “On the convergence of sample approximations for stochastic programming problems with probabilistic criteria”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 216–228  isi  scopus
6. А. В. Борисов, А. В. Босов, А. И. Кибзун, Г. Б. Миллер, К. В. Семенихин, “Метод условно-минимаксной нелинейной фильтрации и современные подходы к оцениванию состояний нелинейных стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2018, 1,  3–17  mathnet  elib; A. V. Borisov, A. V. Bosov, A. I. Kibzun, G. B. Miller, K. V. Semenikhin, “The conditionally minimax nonlinear filtering method and modern approaches to state estimation in nonlinear stochastic systems”, Autom. Remote Control, 79:1 (2018), 1–11  isi  scopus
7. M. V. Buyanov, A. I. Kibzun, “Algorithm of effective transportation work for cargo traffic”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 11:1 (2018),  75–83  mathnet  elib
2017
8. А. И. Кибзун, Е. А. Жарков, “Два алгоритма оценивания уровней сложности тестов”, Автомат. и телемех., 2017, 12,  84–99  mathnet  mathscinet  elib; A. I. Kibzun, E. A. Zharkov, “Two algorithms for estimating test complexity levels”, Autom. Remote Control, 78:12 (2017), 2165–2177  isi  scopus
9. А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “О существовании оптимальных стратегий в задаче управления стохастической системой с дискретным временем по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2017, 10,  139–154  mathnet  elib; A. I. Kibzun, A. N. Ignatov, “On the existence of optimal strategies in the control problem for a stochastic discrete time system with respect to the probability criterion”, Autom. Remote Control, 78:10 (2017), 1845–1856  isi  scopus
10. М. В. Буянов, С. В. Иванов, А. И. Кибзун, А. В. Наумов, “Развитие математической модели управления грузоперевозками на участке железнодорожной сети с учетом случайных факторов”, Информ. и её примен., 11:4 (2017),  85–93  mathnet  elib
11. С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “Выборочная аппроксимация двухэтапной задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием”, Тр. ИММ УрО РАН, 23:3 (2017),  134–143  mathnet  elib; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, “Sample average approximation in the two-stage stochastic linear programming problem with quantile criterion”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 303, suppl. 1 (2018), 115–123  isi
2016
12. А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования”, Автомат. и телемех., 2016, 12,  89–111  mathnet  elib; A. I. Kibzun, A. N. Ignatov, “Reduction of the two-step problem of stochastic optimal control with bilinear model to the problem of mixed integer linear programming”, Autom. Remote Control, 77:12 (2016), 2175–2192  isi  scopus
13. С. В. Иванов, А. И. Кибзун, А. В. Осокин, “Оптимизационная стохастическая модель назначения локомотивов для перевозки грузовых составов”, Автомат. и телемех., 2016, 11,  80–95  mathnet  elib; S. V. Ivanov, A. I. Kibzun, A. V. Osokin, “Stochastic optimization model of locomotive assignment to freight trains”, Autom. Remote Control, 77:11 (2016), 1944–1956  isi  elib  scopus
14. А. Н. Игнатов, А. И. Кибзун, Е. Н. Платонов, “Оценка вероятности столкновения составов на железнодорожных станциях на основе пуассоновской модели”, Автомат. и телемех., 2016, 11,  43–59  mathnet  elib; A. N. Ignatov, A. I. Kibzun, E. N. Platonov, “Estimating collision probabilities for trains on railroad stations based on a Poisson model”, Autom. Remote Control, 77:11 (2016), 1914–1927  isi  elib  scopus
15. A. I. Kibzun, O. M. Khromova, “Mathematical modelling of a transport system with minimal maintenance costs”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 9:3 (2016),  41–54  mathnet  isi  elib
2015
16. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера”, Автомат. и телемех., 2015, 11,  34–50  mathnet  elib; A. I. Kibzun, V. R. Sobol', “The modified sequential hedging strategy: hedger's loss distribution”, Autom. Remote Control, 76:11 (2015), 1931–1944  isi  elib  scopus
17. А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2015, 7,  78–100  mathnet  elib; A. I. Kibzun, A. N. Ignatov, “The two-step problem of investment portfolio selection from two risk assets via the probability criterion”, Autom. Remote Control, 76:7 (2015), 1201–1220  isi  elib  scopus
18. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций”, Тр. ИММ УрО РАН, 21:3 (2015),  164–174  mathnet  mathscinet  elib; A. I. Kibzun, V. R. Sobol', “A two-step problem of hedging a European call option under a random duration of transactions”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 295, suppl. 1 (2016), 78–88  isi
2014
19. А. И. Кибзун, О. М. Хромова, “О сведении двухэтапной задачи квантильной оптимизации к задаче выпуклого программирования”, Автомат. и телемех., 2014, 5,  67–82  mathnet; A. I. Kibzun, O. M. Khromova, “On reduction of the two-stage problem of quantile optimization to the problem of convex programming”, Autom. Remote Control, 75:5 (2014), 859–871  isi  scopus
20. А. И. Кибзун, О. М. Хромова, “О сведении многоэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием к задаче смешанного целочисленного линейного программирования”, Автомат. и телемех., 2014, 4,  120–133  mathnet; A. I. Kibzun, O. M. Khromova, “On reduction of the multistage problem of stochastic programming with quantile criterion to the problem of mixed integer linear programming”, Autom. Remote Control, 75:4 (2014), 688–699  isi  scopus
21. А. И. Кибзун, А. О. Иноземцев, “Оценивание уровней сложности тестов на основе метода максимального правдоподобия”, Автомат. и телемех., 2014, 4,  20–37  mathnet; A. I. Kibzun, A. O. Inozemtsev, “Using the maximum likelihood method to estimate test complexity levels”, Autom. Remote Control, 75:4 (2014), 607–621  isi  scopus
22. А. Н. Игнатов, А. И. Кибзун, “О формировании портфеля ценных бумаг с равномерным распределением по логарифмическому критерию с приоритетной рисковой составляющей”, Автомат. и телемех., 2014, 3,  87–105  mathnet; A. N. Ignatov, A. I. Kibzun, “On formation of security portfolio with uniform distribution by logarithmic criterion and priority risk component”, Autom. Remote Control, 75:3 (2014), 481–495  isi  scopus
2013
23. А. И. Кибзун, А. В. Наумов, В. И. Норкин, “О сведении задачи квантильной оптимизации с дискретным распределением к задаче смешанного целочисленного программирования”, Автомат. и телемех., 2013, 6,  66–86  mathnet  mathscinet; A. I. Kibzun, A. V. Naumov, V. I. Norkin, “On reducing a quantile optimization problem with discrete distribution to a mixed integer programming problem”, Autom. Remote Control, 74:6 (2013), 951–967  isi  scopus
24. А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов, “Эквивалентность задач с критериями в форме квантили и интегральной квантили”, Автомат. и телемех., 2013, 2,  75–93  mathnet  zmath; A. I. Kibzun, A. I. Chernobrovov, “Equivalence of the problems with quantile and integral quantile criteria”, Autom. Remote Control, 74:2 (2013), 225–239  isi  scopus
25. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19:2 (2013),  179–192  mathnet  mathscinet  elib
2012
26. А. И. Кибзун, О. М. Хромова, “Выбор оптимальной трассы с учетом случайной стоимости работ на разных участках”, Автомат. и телемех., 2012, 7,  89–108  mathnet; A. I. Kibzun, O. M. Khromova, “Choosing optimal road trajectory with random work cost in different areas”, Autom. Remote Control, 73:7 (2012), 1181–1194  isi  scopus
27. А. И. Кибзун, С. И. Панарин, “Формирование интегрального рейтинга с помощью статистической обработки результатов тестов”, Автомат. и телемех., 2012, 6,  119–139  mathnet; A. I. Kibzun, S. I. Panarin, “Generation of integral rating by statistical processing of the test results”, Autom. Remote Control, 73:6 (2012), 1029–1045  isi  scopus
28. А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов, “Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили”, Автомат. и телемех., 2012, 2,  41–60  mathnet; A. I. Kibzun, A. I. Chernobrovov, “Stochastic quasigradient algorithm to minimize the function of integral quantile”, Autom. Remote Control, 73:2 (2012), 247–264  isi  scopus
29. А. И. Кибзун, А. В. Наумов, С. В. Иванов, “Двухуровневая задача оптимизации деятельности железнодорожного транспортного узла”, УБС, 38 (2012),  140–160  mathnet
2011
30. А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов, “Алгоритм решения обобщенной задачи Марковица”, Автомат. и телемех., 2011, 2,  77–92  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, A. I. Chernobrovov, “Algorithm to solve the generalized Markowitz problem”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 289–304  isi  scopus
2010
31. А. И. Кибзун, Е. Л. Матвеев, “Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции квантили”, Автомат. и телемех., 2010, 6,  64–78  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. L. Matveev, “Stochastic quasigradient algorithm to minimize the quantile function”, Autom. Remote Control, 71:6 (2010), 1034–1047  isi  scopus
32. А. И. Кибзун, Е. Л. Матвеев, “Достаточные условия квазивогнутости функции вероятности”, Автомат. и телемех., 2010, 3,  54–71  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. L. Matveev, “Sufficient conditions for quasiconcavity of the probability function”, Autom. Remote Control, 71:3 (2010), 413–430  isi  scopus
2009
33. А. И. Кибзун, В. Л. Мирошкин, “Об одной математической модели движения КА в декартовых координатах”, Матем. моделирование, 21:6 (2009),  17–27  mathnet  mathscinet  zmath
2007
34. Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун, “Применение метода бутстрепа для оценивания функции квантили”, Автомат. и телемех., 2007, 11,  46–60  mathnet  mathscinet  zmath; B. V. Vishnyakov, A. I. Kibzun, “Application of the bootstrap method for estimation of the quantile function”, Autom. Remote Control, 68:11 (2007), 1931–1944  scopus
35. А. И. Кибзун, “Распараллеливание алгоритмов оптимизации функции квантили”, Автомат. и телемех., 2007, 5,  59–70  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, “Parallelization of the quantile function optimization algorithms”, Autom. Remote Control, 68:5 (2007), 799–810  scopus
36. И. И. Еремин, А. И. Кибзун, “Современные проблемы распараллеливания вычислительных алгоритмов и организации параллельных вычислений”, Автомат. и телемех., 2007, 5,  3  mathnet  mathscinet  zmath; I. I. Eremin, A. I. Kibzun, “Current problems in parallelization of the computation algorithms and organization of parallel computations”, Autom. Remote Control, 68:5 (2007), 745  scopus
37. А. И. Кибзун, Е. Л. Матвеев, “Оптимизация функции квантили на основе ядерных оценок”, Автомат. и телемех., 2007, 1,  68–81  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. L. Matveev, “Optimization of the quantile function on the basis of kernel estimates”, Autom. Remote Control, 68:1 (2007), 64–74  scopus
2006
38. Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун, “Детерминированные эквиваленты для задач стохастического программирования с вероятностными критериями”, Автомат. и телемех., 2006, 6,  126–143  mathnet  mathscinet  zmath; B. V. Vishnyakov, A. I. Kibzun, “Deterministic equivalents for the problems of stochastic programming with probabilistic criteria”, Autom. Remote Control, 67:6 (2006), 945–961  scopus
2005
39. Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун, “Оптимизация двухшаговой модели изменения капитала по различным статистическим критериям”, Автомат. и телемех., 2005, 7,  126–143  mathnet  mathscinet  zmath; B. V. Vishnyakov, A. I. Kibzun, “A two-step capital variation model: optimization by different statistical criteria”, Autom. Remote Control, 66:7 (2005), 1137–1152  scopus
2004
40. А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Выпуклые свойства функции квантили в задачах стохастического программирования”, Автомат. и телемех., 2004, 2,  33–42  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Convex properties of the quantile function in stochastic programming”, Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 184–192  isi  scopus
2003
41. А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Сравнение критериев VaR и CVaR”, Автомат. и телемех., 2003, 7,  153–164  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Comparison of VaR and CVaR Criteria”, Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1154–1164  isi  scopus
42. Б. Г. Волик, А. И. Кибзун, “Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах”, Автомат. и телемех., 2003, 7,  3–4  mathnet; B. G. Volik, A. I. Kibzun, “Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems”, Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1021  isi  scopus
43. А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2003, 1,  151–166  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Positional Strategy of Forming the Investment Portfolio”, Autom. Remote Control, 64:1 (2003), 138–152  isi  scopus
2001
44. А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Оптимальное управление портфелем ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2001, 9,  101–113  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, E. A. Kuznetsov, “Optimal Control of Discretionary Portfolio”, Autom. Remote Control, 62:9 (2001), 1489–1501  isi  scopus
45. А. И. Кибзун, И. В. Никулин, “Дискретная аппроксимация линейной двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием”, Автомат. и телемех., 2001, 8,  127–137  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, I. V. Nikulin, “Discrete Approximation of a Linear Two-Stage Problem of Stochastic Programming with Quantile Criterion”, Autom. Remote Control, 62:8 (2001), 1339–1348  isi  scopus
2000
46. А. И. Кибзун, А. В. Наумов, С. В. Уланов, “Стохастический алгоритм управления летным парком авиакомпании”, Автомат. и телемех., 2000, 8,  126–136  mathnet  zmath; A. I. Kibzun, A. V. Naumov, S. V. Ulanov, “A stochastic control algorithm for aircraft allocation”, Autom. Remote Control, 61:8 (2000), 1355–1363
1999
47. В. А. Губерниев, А. И. Кибзун, “Последовательное хеджирование опционной позиции: анализ и модернизация”, Автомат. и телемех., 1999, 1,  113–125  mathnet  mathscinet  zmath; V. A. Guberniev, A. I. Kibzun, “Sequential hedging of an option position: analysis and refinement”, Autom. Remote Control, 60:1 (1999), 92–113  isi
1998
48. А. И. Кибзун, “О наихудшем распределении в задачах стохастической оптимизации с функцией вероятности”, Автомат. и телемех., 1998, 11,  104–116  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, “On the worst-case distribution in stochastic optimization problems with probability function”, Autom. Remote Control, 59:11 (1998), 1587–1597
49. Б. Г. Доступов, С. В. Емельянов, И. Е. Казаков, А. И. Кибзун, Н. А. Кузнецов, И. А. Мизин, И. В. Синицына, И. Н. Синицын, В. И. Синицын, “Обзор научных трудов академика В. С. Пугачева”, Автомат. и телемех., 1998, 11,  8–21  mathnet  zmath; B. G. Dostupov, S. V. Emel'yanov, I. E. Kazakov, A. I. Kibzun, N. A. Kuznetsov, I. A. Mizin, I. V. Sinitcina, I. N. Sinitsyn, V. I. Sinitsyn, “Review of scientific works of academician V. S. Pugachev”, Autom. Remote Control, 59:11 (1998), 1507–1516
50. А. И. Кибзун, И. Н. Синицын, “Современные проблемы оптимизации стохастических систем”, Автомат. и телемех., 1998, 11,  3  mathnet
1997
51. А. И. Кибзун, Г. Л. Третьяков, “О гладкости критериальной функции в задаче квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 1997, 9,  69–80  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, G. L. Tretyakov, “On the Smoothness of Criteria Function in Quantile Optimization”, Autom. Remote Control, 58:9 (1997), 1459–1468
1996
52. В. А. Ефремов, А. И. Кибзун, “Оптимальные экстремальные порядковые оценки квантили”, Автомат. и телемех., 1996, 12,  3–15  mathnet  mathscinet  zmath; V. A. Efremov, A. I. Kibzun, “Optimal Extremal Order Estimates of Quantiles”, Autom. Remote Control, 57:12 (1996), 1691–1700
53. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации”, Автомат. и телемех., 1996, 3,  82–102  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Convexity Property of Prqbability Functions and Quantiles in Optimization Problems”, Autom. Remote Control, 57:3 (1996), 368–383
1995
54. А. И. Кибзун, А. Н. Сотский, “Задача управления линейной стохастической системой по критерию вероятности”, Автомат. и телемех., 1995, 5,  78–85  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, A. N. Sotskii, “Control of a linear stochastic system by a probability functional”, Autom. Remote Control, 56:5 (1995), 677–683
55. А. И. Кибзун, А. В. Наумов, “Двухэтапные задачи квантильного линейного программирования”, Автомат. и телемех., 1995, 1,  83–93  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, A. V. Naumov, “A two-stage quantile linear programming problem”, Autom. Remote Control, 56:1 (1995), 68–76
1992
56. С. А. Забелин, А. И. Кибзун, “Управление линейной скалярной нечеткой системой”, Автомат. и телемех., 1992, 7,  62–69  mathnet  mathscinet  zmath; S. A. Zabelin, A. I. Kibzun, “Control of a linear scalar fuzzy system”, Autom. Remote Control, 53:7 (1992), 1006–1012
1990
57. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Стабилизация динамической системы, находящейся под действием неопределенных и случайных возмущений”, Автомат. и телемех., 1990, 12,  75–84  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Stabilization of dynamic system under uncertain and random perturbations”, Autom. Remote Control, 51:12 (1990), 1665–1673
58. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Оптимальное управление линейной системой по квантильному критерию”, Автомат. и телемех., 1990, 1,  37–43  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Optimal control of a linear system according to a quantile criterion”, Autom. Remote Control, 51:1 (1990), 30–35

2014
59. В. Л. Береснев, А. И. Кибзун, “Некоторые современные проблемы математического программирования”, Автомат. и телемех., 2014, 4,  3–4  mathnet
2012
60. А. И. Кибзун, Е. А. Нурминский, М. Ю. Хачай, “Современные проблемы математического программирования”, Автомат. и телемех., 2012, 2,  3–4  mathnet  elib
2011
61. А. И. Кибзун, А. Р. Панков, “Научно-педагогическая деятельность академика В. С. Пугачева в Московском авиационном институте”, Автомат. и телемех., 2011, 2,  4–8  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kibzun, A. R. Pankov, “Scientific and educational activity of academician V. S. Pugachev at the Moscow Aviation Institute”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 220–224  isi
62. А. И. Кибзун, “Современные проблемы оптимизации стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2011, 2,  3  mathnet  mathscinet; A. I. Kibzun, “Present problems of optimization of stochastic systems”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 219  isi  scopus
2010
63. А. И. Кибзун, “Предисловие к тематическому выпуску “Cовременные проблемы обработки информации””, Автомат. и телемех., 2010, 2,  3  mathnet; A. I. Kibzun, “Foreword to the thematical issue “Actual Problems of Information Processing””, Autom. Remote Control, 71:2 (2010), 171  isi  scopus
2007
64. Н. Н. Красовский, А. Б. Куржанский, А. И. Кибзун, “Современные проблемы оптимизации и устойчивости неопределенных и стохастических систем”, Автомат. и телемех., 2007, 10,  3–4  mathnet  mathscinet  zmath; N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, A. I. Kibzun, “Present-day problems in optimization and stability of uncertain and stochastic systems”, Autom. Remote Control, 68:10 (2007), 1733–1734  scopus
2004
65. И. И. Ерёмин, А. И. Кибзун, “Современные проблемы теории оптимизации”, Автомат. и телемех., 2004, 2,  3  mathnet; I. I. Eremin, A. I. Kibzun, “Problems of the modern optimization theory”, Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 157  isi

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Задачи стохастического программирования с квантильными критериями
А. И. Кибзун
Семинар Лаборатории 1 им. М. С. Пинскера ИППИ РАН
10 ноября 2011 г. 16:00

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019