RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Кибзун Андрей Иванович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 56
Научных статей: 49
Цитированных статей: 31
Ссылок в Math-Net.Ru: 128
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:2184
Страницы публикаций:10590
Полные тексты:3261
Списки литературы:662
Кибзун Андрей Иванович
профессор
доктор физико-математических наук (1987)
Специальность ВАК: 05.13.01 (системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям))
Дата рождения: 31.07.1951
E-mail:

Основные темы научной работы

Стохастическое программирование, теория статистических решений, математическое программирование, стохастическое управление, теория игр, финансовая и актуарная математика.

Научная биография:

Профессор А.И. Кибзун является известным ученым в области стохастического программирования, им опубликовано более 260 научных работ, из них 199 печатных работ, в том числе 4 монографии, и 97 статей в российских и зарубежных рецензируемых журналах. Кроме того, в 1998, 2003, 2004, 2007, 2011, 2012 гг. он являлся редактором 12 тематических номеров журнала «Автоматика и телемеханика» по современным проблемам оптимизации.

Основные научные результаты получены А.И. Кибзуном в стохастическом программировании, теории стохастического управления и оценивания, математическом моделировании, финансовой математике. В 1974 – 1984 гг. им разработана теория решения задач оптимизации стохастических систем с вероятностными критериями, которые являются неустойчивыми по отношению к погрешностям вычислений, например, при статистическом моделировании. Для решения неустойчивых задач этого класса был впервые разработан доверительный метод регуляризации. В 1984 – 1987 гг. были установлены условия эквивалентности между задачами стохастической оптимизации с квантильным и вероятностным критериями. В последующие 1987 – 1992 гг. были разработаны стохастические квазиградиентные алгоритмы решения задач стохастического программирования с квантильными критериями, установлены условия сходимости этих алгоритмов. В 1992 – 1998 гг. были углубленно исследованы свойства вероятностного и квантильного критериев, были установлены условия их непрерывности и полунепрерывности по стратегиям, условия их выпуклости и квазивыпуклости, условия дифференцируемости, были получены также формулы в виде объемного интеграла для градиентов функций вероятности и квантили. В 1998 – 2000 гг. была решена задача о наихудшем распределении в задачах оптимизации вероятностного критерия. Было установлено, что для достаточно широкого класса случаев таким распределением является равномерное. В последние годы особое внимание в научных исследованиях было уделено задачам финансовой математики, в частности, по формированию портфеля ценных бумаг. Особенностью изучаемых моделей была их билинейная структура с оптимизируемой функцией квантили, называемой также критерием VaR (Value-at-Risk). Установлена связь VaR с другим критерием: CVaR (Conditional Value-at-Risk).

Эффективность и практическая значимость разработанной теории исследования стохастических систем и созданного пакета прикладных программ подтверждена при решении большого числа прикладных задач, в которых актуальны такие критерии, как гарантированная по вероятности точность обработки результатов статистического анализа или моделирования, гарантированный по вероятности доход при формировании портфеля ценных бумаг или инвестиций, вероятность обнаружения цели и др. Отметим, что до появления работ А.И.Кибзуна не существовало эффективных и одновременно универсальных методов решения подобных прикладных задач. Указанные результаты явились основой нового научного направления, развиваемого как у нас в стране, так и за рубежом, по стохастическому программированию. Новая научная теория получила международное признание, что выразилось в получении Кибзуном А.И. международных грантов, а также в приглашениях прочитать лекции в ведущих международных научных центрах и сделать доклады на международных конференциях. Кибзун А.И. является руководителем научной школы по оптимизации стохастических систем с вероятностными и квантильными критериями, единственной в РФ по стохастическому программированию. Его работы были пионерскими как в России, так и за рубежом. Под его руководством защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссертаций по физико-математической тематике. Кибзун А.И. являлся руководителем многочисленных грантов и хоздоговорных работ с предприятиями аэрокосмической области.

В 2000 г. Кибзуну А.И. совместно с коллективом авторов была присуждена Премия Правительства РФ за разработку методики вероятностного анализа отделения спутников от разгонного блока. В 2015 г. Кибзуну А.И. совместно с коллективом авторов была присуждена Малая премия «Международной академической компании Наука/Интерпериодика за лучшую публикацию в издаваемых ею журналах». Кроме того, в 1980 и 1981 гг. он был победителем конкурса на звание лучшего молодого учёного МАИ. Неоднократно, в 1981, 1996, 2000 и 2003 гг. Кибзуну А.И. присуждались премии им. 25-летия МАИ за комплекс научных и учебных работ.

А.И. Кибзун является членом редколлегий 3-х ведущих научных журналов, 2 из которых входят в Перечень ВАК: «Автоматика и телемеханика», «Вестник компьютерных и информационных технологий», а журнал «Applied Stochastic Models in Business and Industry» является зарубежным. Кибзун А.И. является членом экспертного совета ВАК по управлению, вычислительной технике и информатике, а также является членом двух специализированных советов по защите докторских диссертаций.

Кибзун А.И. является вице-президентом Консорциума аэрокосмических вузов РФ, он является также членом Научно-методического совета по математике при Минобрнауки РФ. Кибзун А.И. имеет звание "Почетный работник высшего профессионального образования РФ"


http://www.mathnet.ru/rus/person37016
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kibzun.a-i
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=218425

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. О существовании оптимальных стратегий в задаче управления стохастической системой с дискретным временем по вероятностному критерию
А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов
Автомат. и телемех., 2017, № 10,  139–154
2. Выборочная аппроксимация двухэтапной задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием
С. В. Иванов, А. И. Кибзун
Тр. ИММ УрО РАН, 23:3 (2017),  134–143
3. Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования
А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов
Автомат. и телемех., 2016, № 12,  89–111
4. Оптимизационная стохастическая модель назначения локомотивов для перевозки грузовых составов
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, А. В. Осокин
Автомат. и телемех., 2016, № 11,  80–95
5. Оценка вероятности столкновения составов на железнодорожных станциях на основе пуассоновской модели
А. Н. Игнатов, А. И. Кибзун, Е. Н. Платонов
Автомат. и телемех., 2016, № 11,  43–59
6. Mathematical modelling of a transport system with minimal maintenance costs
A. I. Kibzun, O. M. Khromova
Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 9:3 (2016),  41–54
7. Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь
Автомат. и телемех., 2015, № 11,  34–50
8. Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию
А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов
Автомат. и телемех., 2015, № 7,  78–100
9. Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь
Тр. ИММ УрО РАН, 21:3 (2015),  164–174
10. О сведении двухэтапной задачи квантильной оптимизации к задаче выпуклого программирования
А. И. Кибзун, О. М. Хромова
Автомат. и телемех., 2014, № 5,  67–82
11. О сведении многоэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием к задаче смешанного целочисленного линейного программирования
А. И. Кибзун, О. М. Хромова
Автомат. и телемех., 2014, № 4,  120–133
12. Оценивание уровней сложности тестов на основе метода максимального правдоподобия
А. И. Кибзун, А. О. Иноземцев
Автомат. и телемех., 2014, № 4,  20–37
13. О формировании портфеля ценных бумаг с равномерным распределением по логарифмическому критерию с приоритетной рисковой составляющей
А. Н. Игнатов, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2014, № 3,  87–105
14. О сведении задачи квантильной оптимизации с дискретным распределением к задаче смешанного целочисленного программирования
А. И. Кибзун, А. В. Наумов, В. И. Норкин
Автомат. и телемех., 2013, № 6,  66–86
15. Эквивалентность задач с критериями в форме квантили и интегральной квантили
А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов
Автомат. и телемех., 2013, № 2,  75–93
16. Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь
Тр. ИММ УрО РАН, 19:2 (2013),  179–192
17. Выбор оптимальной трассы с учетом случайной стоимости работ на разных участках
А. И. Кибзун, О. М. Хромова
Автомат. и телемех., 2012, № 7,  89–108
18. Формирование интегрального рейтинга с помощью статистической обработки результатов тестов
А. И. Кибзун, С. И. Панарин
Автомат. и телемех., 2012, № 6,  119–139
19. Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции интегральной квантили
А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов
Автомат. и телемех., 2012, № 2,  41–60
20. Двухуровневая задача оптимизации деятельности железнодорожного транспортного узла
А. И. Кибзун, А. В. Наумов, С. В. Иванов
УБС, 38 (2012),  140–160
21. Алгоритм решения обобщенной задачи Марковица
А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов
Автомат. и телемех., 2011, № 2,  77–92
22. Стохастический квазиградиентный алгоритм минимизации функции квантили
А. И. Кибзун, Е. Л. Матвеев
Автомат. и телемех., 2010, № 6,  64–78
23. Достаточные условия квазивогнутости функции вероятности
А. И. Кибзун, Е. Л. Матвеев
Автомат. и телемех., 2010, № 3,  54–71
24. Об одной математической модели движения КА в декартовых координатах
А. И. Кибзун, В. Л. Мирошкин
Матем. моделирование, 21:6 (2009),  17–27
25. Применение метода бутстрепа для оценивания функции квантили
Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2007, № 11,  46–60
26. Распараллеливание алгоритмов оптимизации функции квантили
А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2007, № 5,  59–70
27. Современные проблемы распараллеливания вычислительных алгоритмов и организации параллельных вычислений
И. И. Еремин, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2007, № 5,  3
28. Оптимизация функции квантили на основе ядерных оценок
А. И. Кибзун, Е. Л. Матвеев
Автомат. и телемех., 2007, № 1,  68–81
29. Детерминированные эквиваленты для задач стохастического программирования с вероятностными критериями
Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2006, № 6,  126–143
30. Оптимизация двухшаговой модели изменения капитала по различным статистическим критериям
Б. В. Вишняков, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2005, № 7,  126–143
31. Выпуклые свойства функции квантили в задачах стохастического программирования
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов
Автомат. и телемех., 2004, № 2,  33–42
32. Сравнение критериев VaR и CVaR
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов
Автомат. и телемех., 2003, № 7,  153–164
33. Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах
Б. Г. Волик, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2003, № 7,  3–4
34. Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов
Автомат. и телемех., 2003, № 1,  151–166
35. Оптимальное управление портфелем ценных бумаг
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов
Автомат. и телемех., 2001, № 9,  101–113
36. Дискретная аппроксимация линейной двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием
А. И. Кибзун, И. В. Никулин
Автомат. и телемех., 2001, № 8,  127–137
37. Стохастический алгоритм управления летным парком авиакомпании
А. И. Кибзун, А. В. Наумов, С. В. Уланов
Автомат. и телемех., 2000, № 8,  126–136
38. Последовательное хеджирование опционной позиции: анализ и модернизация
В. А. Губерниев, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1999, № 1,  113–125
39. О наихудшем распределении в задачах стохастической оптимизации с функцией вероятности
А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1998, № 11,  104–116
40. Обзор научных трудов академика В. С. Пугачева
Б. Г. Доступов, С. В. Емельянов, И. Е. Казаков, А. И. Кибзун, Н. А. Кузнецов, И. А. Мизин, И. В. Синицына, И. Н. Синицын, В. И. Синицын
Автомат. и телемех., 1998, № 11,  8–21
41. Современные проблемы оптимизации стохастических систем
А. И. Кибзун, И. Н. Синицын
Автомат. и телемех., 1998, № 11,  3
42. О гладкости критериальной функции в задаче квантильной оптимизации
А. И. Кибзун, Г. Л. Третьяков
Автомат. и телемех., 1997, № 9,  69–80
43. Оптимальные экстремальные порядковые оценки квантили
В. А. Ефремов, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1996, № 12,  3–15
44. Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации
Ю. С. Кан, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1996, № 3,  82–102
45. Задача управления линейной стохастической системой по критерию вероятности
А. И. Кибзун, А. Н. Сотский
Автомат. и телемех., 1995, № 5,  78–85
46. Двухэтапные задачи квантильного линейного программирования
А. И. Кибзун, А. В. Наумов
Автомат. и телемех., 1995, № 1,  83–93
47. Управление линейной скалярной нечеткой системой
С. А. Забелин, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1992, № 7,  62–69
48. Стабилизация динамической системы, находящейся под действием неопределенных и случайных возмущений
Ю. С. Кан, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1990, № 12,  75–84
49. Оптимальное управление линейной системой по квантильному критерию
Ю. С. Кан, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 1990, № 1,  37–43

50. Некоторые современные проблемы математического программирования
В. Л. Береснев, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2014, № 4,  3–4
51. Современные проблемы математического программирования
А. И. Кибзун, Е. А. Нурминский, М. Ю. Хачай
Автомат. и телемех., 2012, № 2,  3–4
52. Научно-педагогическая деятельность академика В. С. Пугачева в Московском авиационном институте
А. И. Кибзун, А. Р. Панков
Автомат. и телемех., 2011, № 2,  4–8
53. Современные проблемы оптимизации стохастических систем
А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2011, № 2,  3
54. Предисловие к тематическому выпуску “Cовременные проблемы обработки информации”
А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2010, № 2,  3
55. Современные проблемы оптимизации и устойчивости неопределенных и стохастических систем
Н. Н. Красовский, А. Б. Куржанский, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2007, № 10,  3–4
56. Современные проблемы теории оптимизации
И. И. Ерёмин, А. И. Кибзун
Автомат. и телемех., 2004, № 2,  3

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Задачи стохастического программирования с квантильными критериями
А. И. Кибзун
Семинар Лаборатории 1 им. М. С. Пинскера ИППИ РАН
10 ноября 2011 г. 16:00

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017