Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Муравлёв Алексей Анатольевич

Публикаций: 12 (12)
в MathSciNet: 9 (9)
в zbMATH: 7 (7)
в Web of Science: 11 (11)
в Scopus: 11 (11)
Цитированных статей: 7
Цитирований в Math-Net.Ru: 19
Цитирований в MathSciNet: 11
Цитирований в Web of Science: 23
Цитирований в Scopus: 25
Лекций и докладов: 15

Статистика просмотров:
Эта страница:2530
Страницы публикаций:4596
Полные тексты:1510
Списки литературы:455
кандидат физико-математических наук (2013)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person42613
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:muravlev.a-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/862957
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=618986

Список публикаций:
| научные публикации | по годам | по типам | по числу цит. в WoS | по числу цит. в Scopus | общий список |



   2020
1. А. А. Муравлёв, “Асимптотика границ в одной нелинейной задаче об оптимальной остановке”, УМН, 75:2(452) (2020), 193–194  mathnet  crossref  mathscinet  isi; A. A. Muravlev, “Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 380–382  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
2. Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, “A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion”, Adv. in Appl. Probab., 52:4 (2020), 1308–1324  mathnet  crossref  isi  scopus;

   2016
3. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2014
4. А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233  mathnet (цит.: 1)  crossref  isi (цит.: 2)  elib; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224  crossref  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)

   2013
5. А. А. Муравлëв, “Методы последовательного различения гипотез о значении сноса фрактального броуновского движения”, УМН, 68:3(411) (2013), 193–194  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; A. A. Muravlev, “Methods of sequential hypothesis testing for the drift of a fractional Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 577–579  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 2)
6. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2012
7. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 7)  elib (цит.: 2); M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 7)

   2011
8. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
9. А. А. Муравлëв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), 235–236  mathnet (цит.: 8)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (цит.: 10)  elib; A. A. Muravlev, “Representation of a fractional Brownian motion in terms of an infinite-dimensional Ornstein–Uhlenbeck process”, Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), 439–441  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib  scopus (cited: 11)

   2010
10. А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, ТВП, 55:3 (2010), 615–616  mathnet  crossref  mathscinet  elib
11. А. А. Муравлëв, “Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума”, ТВП, 55:2 (2010), 362–368  mathnet  crossref  mathscinet  isi; A. A. Muravlev, “On one property of Brownian motion with drift and its maximum”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 308–315  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2008
12. А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, УМН, 63:6(384) (2008), 171–172  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib; A. A. Muravlev, “On stopping times connected with drawdowns and rallies of a Brownian motion with drift”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1149–1151  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. PDE approach to the study of drawdowns for diffusions
А. А. Муравлёв
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Теория вероятностей»
14 декабря 2016 г. 12:30
2. Об условных вероятностных характеристиках, связанных с “падением” броуновского движения со сносом
А. А. Муравлёв
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
4 июня 2015 г. 13:00
3. Sequential testing problem of two hypotheses for a fractional Brownian motion
A. A. Muravlev
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
14 октября 2014 г. 18:10   
4. Марковское представление для фрактального броуновского движения
А. А. Муравлёв
Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2013 года
20 ноября 2013 г. 16:00   
5. Sequential hypothesis testing for a drift of a fractional Brownian motion
Alexey Muravlev
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
28 июня 2013 г. 13:50   
6. О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносом
А. Н. Ширяев, А. А. Муравлёв, М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 ноября 2012 г. 16:45
7. Фрактальное броуновское движение: новое представление и следствия из него
А. А. Муравлёв
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 16:40   
8. Максимальное неравенство для фрактального броуновского движения
А. А. Муравлёв
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
3 ноября 2011 г. 15:30
9. Конференция «Ломоносов»
Я. А. Люлько, М. В. Житлухин, П. Чернега, А. А. Муравлёв
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 апреля 2011 г. 16:45
10. О фрактальном броуновском движении
А. А. Муравлёв
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
10 февраля 2011 г. 15:30
11. On the distributional properties of the ratio of the Brownian motion and its maximum
A. Muravlev
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
1 ноября 2010 г. 16:40   
12. Последовательные тесты для среднего нормального распределения (по статье Herman Chernoff). Продолжение
А. А. Муравлёв
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
21 октября 2010 г. 15:30
13. Последовательные тесты для среднего нормального распределения (по статье Herman Chernoff)
А. А. Муравлёв
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
14 октября 2010 г. 15:30
14. О некоторых свойствах локального времени
А. А. Муравлёв
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 апреля 2010 г. 16:45
15. О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом
А. А. Муравлёв
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 апреля 2009 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021