RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Житлухин Михаил Валентинович

Публикаций: 16 (16)
в MathSciNet: 12 (12)
в zbMATH: 8 (8)
в Web of Science: 13 (13)
в Scopus: 13 (13)
Цитированных статей: 9
Ссылок в Math-Net.Ru: 13
Ссылок в MathSciNet: 4
Ссылок в Web of Science: 14
Ссылок в Scopus: 14
Лекций и докладов: 14

Статистика просмотров:
Эта страница:1898
Страницы публикаций:2827
Полные тексты:293
Списки литературы:342
кандидат физико-математических наук (2013)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
E-mail: ,
Ключевые слова: теория вероятностей, статистика, случайные процессы, стохастическое управление, финансовая математика.

Основные темы научной работы

Теория оптимальной остановки случайных процессов. Последовательные методы проверки статистических гипотез и обнаружения смены режимов случайных процессов. Мартингальные, субмартингальные и супермартингальные представления случайных процессов.

   
Основные публикации:
  1. М.В. Житлухин, А.Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, Теория вероятностей и ее применения, 57:3 (2012), 453–470  mathnet  crossref  mathscinet
  2. М.В. Житлухин, “Максимальное неравенство для скошенного броуновского движения”, Успехи математических наук, 64:5 (2009), 175–176  mathnet  crossref  mathscinet
  3. I.V. Evstigneev, M.V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann.Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666  mathscinet

http://www.mathnet.ru/rus/person42747
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:zhitlukhin.mikhail-v
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=862836
https://www.researchgate.net/profile/Mikhail_Zitlukhin

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цитирований | научные публикации | общий список |



   2017
1. Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus
2. М. В. Житлухин, “О максимизации отношения математического ожидания к отклонению случайной величины”, УМН, 72:4(436) (2017), 191–192  mathnet  crossref  mathscinet  elib; M. V. Zhitlukhin, “On maximization of the expectation-to-deviation ratio of a random variable”, Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 765–766  crossref  mathscinet

   2016
3. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
4. M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Exit strategies in bubble-like markets using a changepoint model”, Quant. Finance Letters, 4:1 (2016), 47–52  mathnet  crossref

   2015
5. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus

   2014
6. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
7. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319  mathnet  crossref  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307  crossref  isi  elib  scopus

   2013
8. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
9. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
10. I. V. Evstigneev, M. V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann–Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2012
11. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788  mathnet (цит.: 3)  crossref  mathscinet (цит.: 3)  zmath  elib (цит.: 2); M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
12. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet  elib (цит.: 1); M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)

   2011
13. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2010
14. М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для косого броуновского движения”, ТВП, 55:3 (2010), 613–614  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2009
15. М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для скошенного броуновского движения”, УМН, 64:5(389) (2009), 175–176  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, “A maximal inequality for skew Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 64:5 (2009), 958–959  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2008
16. М. В. Житлухин, “О совместном распределении $\sup (B_s-\mu s)$ и $\inf (B_s-\nu s)$ для броуновского движения $B_s$”, УМН, 63:6(384) (2008), 163–164  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, “On the joint distribution of $\sup(B_s-\mu s)$ and $\inf(B_s-\nu s)$ for Brownian motion $B_s$”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1154–1155  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Оценки для максимумов гауссовских процессов и их дискретных аппроксимаций
М. В. Житлухин
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Теория вероятностей»
13 декабря 2016 г. 15:00
2. Некоторые оценки для максимума фрактального броуновского движения
М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
30 марта 2016 г. 16:45
3. О максимуме фрактального броуновского движения
М. В. Житлухин
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
4 декабря 2014 г. 13:00
4. Optimal stopping problems with unbounded payoffs
М. В. Житлухин
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
15 октября 2014 г. 15:50   
5. Changepoint detection problems on a finite interval
A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin
Fourth IMS-FPS Workshop 2014, Sydney, Australia, July 2-6, 2014
19 июня 2014 г.   
6. Detection of trend changes in stock prices
Mikhail Zhitlukhin
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
28 июня 2013 г. 14:10   
7. О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносом
А. Н. Ширяев, А. А. Муравлёв, М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 ноября 2012 г. 16:45
8. Байесовские задачи скорейшего обнаружения: новые общие результаты и их применения
М. В. Житлухин
Семинар лаборатории ПреМоЛаб
12 апреля 2012 г. 17:00
9. О задаче Г. Чернова последовательного различения гипотез о сносе броуновского движения
М. В. Житлухин
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 17:10   
10. Конференция «Ломоносов»
Я. А. Люлько, М. В. Житлухин, П. Чернега, А. А. Муравлёв
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 апреля 2011 г. 16:45
11. Максимальное неравенство для косого броуновского движения
М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 апреля 2010 г. 16:45
12. Максимальное неравенство для косого броуновского движения
М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
30 сентября 2009 г. 16:45
13. О вероятности выхода броуновского движения и броуновского моста на прямолинейные границы
М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 апреля 2009 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017