RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Кан Юрий Сергеевич

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 27
Научных статей: 27

Статистика просмотров:
Эта страница:811
Страницы публикаций:4734
Полные тексты:1657
Списки литературы:417
Кан Юрий Сергеевич
профессор
доктор физико-математических наук
Ключевые слова: стохастическое программирование, стохастическое оптимальное управление, вероятностные критерии.

Основные темы научной работы

стохастическое программирование, стохастическое оптимальное управление, приложения теоретико-вероятностных методов


http://www.mathnet.ru/rus/person59980
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kan.yu-s
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/276425

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры”, Автомат. и телемех., 2019, 11,  93–107  mathnet  elib; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “Approximation of probabilistic constraints in stochastic programming problems with a probability measure kernel”, Autom. Remote Control, 80:11 (2019), 2005–2016  isi  scopus
2. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества”, Автомат. и телемех., 2019, 4,  53–69  mathnet  elib
3. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Об оптимальном удержании траектории дискретной стохастической системы в трубке”, Автомат. и телемех., 2019, 1,  38–53  mathnet  elib; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “On optimal retention of the trajectory of discrete stochastic system in tube”, Autom. Remote Control, 80:1 (2019), 30–42  isi  scopus
2018
4. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Двухсторонняя оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества”, Автомат. и телемех., 2018, 2,  3–18  mathnet  elib; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “Bilateral estimation of the Bellman function in the problems of optimal stochastic control of discrete systems by the probabilistic performance criterion”, Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 203–215  isi  scopus
5. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Алгоритм визуализации плоского ядра вероятностной меры”, Информ. и её примен., 12:2 (2018),  60–68  mathnet  elib
2017
6. Ю. С. Кан, В. Р. Соболь, “Асимптотический доверительный интервал для условной вероятности при принятии решений”, Автомат. и телемех., 2017, 10,  130–138  mathnet  elib; Yu. S. Kan, V. R. Sobol', “Asymptotic confidence interval for conditional probability at decision making”, Autom. Remote Control, 78:10 (2017), 1837–1844  isi  scopus
7. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Метод линеаризации для решения задачи квантильной оптимизации с функцией потерь, зависящей от вектора малых случайных параметров”, Автомат. и телемех., 2017, 7,  95–109  mathnet  mathscinet  elib; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “Linearization method for solving quantile optimization problems with loss function depending on a vector of small random parameters”, Autom. Remote Control, 78:7 (2017), 1251–1263  isi  scopus
8. В. М. Азанов, Ю. С. Кан, “Синтез оптимальных стратегий в задачах управления дискретными системами по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2017, 6,  57–83  mathnet  elib; V. M. Azanov, Yu. S. Kan, “Design of optimal strategies in the problems of discrete system control by the probabilistic criterion”, Autom. Remote Control, 78:6 (2017), 1006–1027  isi  scopus
2015
9. С. Н. Васильева, Ю. С. Кан, “Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь”, Автомат. и телемех., 2015, 9,  83–101  mathnet  elib; S. N. Vasil'eva, Yu. S. Kan, “A method for solving quantile optimization problems with a bilinear loss function”, Autom. Remote Control, 76:9 (2015), 1582–1597  isi  elib  scopus
2013
10. Ю. С. Кан, А. А. Травин, “О приближенном вычислении квантильного критерия”, Автомат. и телемех., 2013, 6,  57–65  mathnet  mathscinet; Yu. S. Kan, A. A. Travin, “On approximate computation of the quantile criterion”, Autom. Remote Control, 74:6 (2013), 944–950  isi  scopus
11. Т. В. Бунто, Ю. С. Кан, “Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения”, Автомат. и телемех., 2013, 5,  114–136  mathnet  mathscinet  zmath; T. V. Bunto, Yu. S. Kan, “Quantile criterion-based control of the securities portfolio with a nonzero ruin probability”, Autom. Remote Control, 74:5 (2013), 811–828  isi  scopus
2011
12. Ю. С. Кан, “О сходимости процедуры стохастической аппроксимации для оценивания квантильного критерия в случае разрывной функции распределения”, Автомат. и телемех., 2011, 2,  71–76  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, “On the convergence of a stochastic approximation procedure for estimating the quantile criterion in the case of a discontinuous distribution function”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 283–288  isi  scopus
2010
13. Ю. С. Кан, А. В. Сысуев, “О приближенном решении задачи формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом”, Автомат. и телемех., 2010, 6,  130–141  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. V. Sysuev, “On approximate solution of the problem of formation of the fixed-income portfolio of securities”, Autom. Remote Control, 71:6 (2010), 1094–1104  isi  scopus
14. А. В. Кан, Ю. С. Кан, “О гарантирующем объеме выборки в задаче оценивания неизвестной вероятности”, Автомат. и телемех., 2010, 3,  46–53  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Kan, Yu. S. Kan, “On guaranteed sample volume in the problem of estimating unknown probability”, Autom. Remote Control, 71:3 (2010), 406–412  isi  scopus
2008
15. Ю. С. Кан, А. В. Сысуев, “Основы метода линеаризации для решения задач квантильного анализа с малыми случайными параметрами”, Автомат. и телемех., 2008, 8,  71–81  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. V. Sysuev, “Fundamentals of the linearization method for quantile analysis with small random parameters”, Autom. Remote Control, 69:8 (2008), 1333–1343  isi  scopus
2007
16. Ю. С. Кан, А. В. Сысуев, “Сравнение квантильного и гарантирующего подходов при анализе систем”, Автомат. и телемех., 2007, 1,  57–67  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. V. Sysuev, “Comparison of the quantile and guaranteeing approaches to system analysis”, Autom. Remote Control, 68:1 (2007), 54–63  scopus
2006
17. Ю. С. Кан, А. Н. Краснопольская, “К проблеме формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом”, Автомат. и телемех., 2006, 4,  97–104  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. N. Krasnopol'skaya, “Selection of a fixed-income portfolio”, Autom. Remote Control, 67:4 (2006), 598–605  scopus
2004
18. П. В. Григорьев, Ю. С. Кан, “Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2004, 2,  179–197  mathnet  mathscinet  zmath; V. P. Grigor'ev, Yu. S. Kan, “Optimal control of the investment portfolio with respect to the quantile criterion”, Autom. Remote Control, 65:2 (2004), 319–336  isi  scopus
2003
19. Ю. С. Кан, “О сходимости одного стохастического квазиградиентного алгоритма квантильной оптимизации”, Автомат. и телемех., 2003, 2,  100–116  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, “On Convergence of a Stochastic Quasigradient Algorithm of Quantile Optimization”, Autom. Remote Control, 64:2 (2003), 263–278  isi  scopus
2001
20. Ю. С. Кан, “Оптимизация управления по квантильному критерию”, Автомат. и телемех., 2001, 5,  77–88  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, “Control Optimization by the Quantile Criterion”, Autom. Remote Control, 62:5 (2001), 746–757  isi  scopus
2000
21. Ю. С. Кан, “Об обосновании принципа равномерности в задаче оптимизации вероятностного показателя качества”, Автомат. и телемех., 2000, 1,  54–70  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, “On the justification of the uniformity principle in the optimization of a probability performance index”, Autom. Remote Control, 61:1 (2000), 50–64
1998
22. Ю. С. Кан, Н. В. Тузов, “Минимизация квантили нормального распределения билинейной функции потерь”, Автомат. и телемех., 1998, 11,  82–92  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, N. V. Tuzov, “Quantile minimization of the normal distribution of a bilinear loss function”, Autom. Remote Control, 59:11 (1998), 1568–1576
23. Ю. С. Кан, А. В. Русяев, “Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь”, Автомат. и телемех., 1998, 7,  67–75  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. V. Rusyaev, “The quantile minimization problem with a bilinear loss function”, Autom. Remote Control, 59:7 (1998), 960–966
1996
24. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации”, Автомат. и телемех., 1996, 3,  82–102  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Convexity Property of Prqbability Functions and Quantiles in Optimization Problems”, Autom. Remote Control, 57:3 (1996), 368–383
1994
25. Ю. С. Кан, “Стабилизация квазилинейной системы со случайными ошибками в канале управления”, Автомат. и телемех., 1994, 10,  184–187  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, “Stabilization of a quasilinear system with random errors in the control channel”, Autom. Remote Control, 55:10 (1994), 1546–1549
1990
26. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Стабилизация динамической системы, находящейся под действием неопределенных и случайных возмущений”, Автомат. и телемех., 1990, 12,  75–84  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Stabilization of dynamic system under uncertain and random perturbations”, Autom. Remote Control, 51:12 (1990), 1665–1673
27. Ю. С. Кан, А. И. Кибзун, “Оптимальное управление линейной системой по квантильному критерию”, Автомат. и телемех., 1990, 1,  37–43  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. S. Kan, A. I. Kibzun, “Optimal control of a linear system according to a quantile criterion”, Autom. Remote Control, 51:1 (1990), 30–35

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020