RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Черный Александр Семенович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 15
Научных статей: 11
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:849
Страницы публикаций:6051
Полные тексты:1737
Списки литературы:422
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person8980
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/643455

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2007
1. А. С. Черный, “Нахождение справедливых цен на основе когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007),  506–540  mathnet  mathscinet  zmath  elib; A. S. Cherny, “Pricing with coherent risk”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 389–415  isi  scopus
2003
2. В. П. Маслов, А. С. Черный, “О минимизации и максимизации энтропии в различных дисциплинах”, Теория вероятн. и ее примен., 48:3 (2003),  466–486  mathnet  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, A. S. Cherny, “On minimization and maximization of entropy in various disciplines”, Theory Probab. Appl., 48:3 (2004), 447–464  isi
3. М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003),  416–427  mathnet  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347  isi
2002
4. А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Тр. МИАН, 237 (2002),  12–56  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49
5. A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002),  498–517  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394  isi
2001
6. А. С. Черный, “О сильной и слабой единственности для стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 46:3 (2001),  483–497  mathnet  mathscinet  zmath; A. S. Cherny, “On the Uniqueness in Law and the Pathwise Uniqueness for Stochastic Differential Equations”, Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 406–419  isi
7. А. С. Черный, “Семейства согласованных вероятностных мер”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001),  160–163  mathnet  mathscinet  zmath; A. S. Cherny, “Families of Consistent Probability Measures”, Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 118–121  isi
2000
8. А. С. Черный, “Качественное поведение решений стохастических дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами”, УМН, 55:3(333) (2000),  193–194  mathnet  mathscinet  zmath; A. S. Cherny, “Qualitative behaviour of solutions of stochastic differential equations with singular coefficients”, Russian Math. Surveys, 55:3 (2000), 570–571  isi  scopus
9. А. С. Черный, “Сходимость некоторых интегралов, связанных с процессами Бесселя”, Теория вероятн. и ее примен., 45:2 (2000),  251–267  mathnet  mathscinet  zmath; A. S. Cherny, “Convergence of some integrals associated with Bessel processes”, Theory Probab. Appl., 45:2 (2001), 195–209  isi
1999
10. А. С. Черный, А. Н. Ширяев, “Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999),  466–472  mathnet  mathscinet  zmath; A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, “Some distributional properties of a Brownian motion with a drift and an extension of P. Lévy's theorem”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 412–418  isi
1998
11. А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл в первой фундаментальной теореме финансовой математики”, УМН, 53:4(322) (1998),  221–222  mathnet  mathscinet  zmath; A. S. Cherny, “The vector stochastic integral in the first fundamental theorem of the mathematics of finance”, Russian Math. Surveys, 53:4 (1998), 866–867  isi  scopus

2005
12. А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  411–413  mathnet; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350  isi
2002
13. А. С. Черный, “Рецензия на книгу: Hida T., Karandikar R. L., Kunita H., Rajput B. S., Watanabe S., Xiong J. (Eds). “Stochastics in Finite and Infinite Dimensions””, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002),  613–615  mathnet; A. S. Cherny, “Book review: Hida T., Karandikar R. L., Kunita H., Rajput B. S., Watanabe S., Xiong J. (Eds). “Stochastics in Finite and Infinite Dimensions””, Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 556–558
2000
14. Г. И. Фалин, А. С. Черный, “Информация о работе большого семинара кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000),  622  mathnet; G. I. Falin, A. S. Cherny, “Information on the meetings of the general seminar of the Department of Probability, Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University”, Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 546
15. А. В. Мельников, А. С. Черный, “Информация о работе большого семинара кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000),  203–204  mathnet; A. V. Melnikov, A. S. Cherny, “Information on the meetings of the general seminar of the Department of Probability, Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University”, Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 173–174

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Когерентные меры риска и их применения в финансовой математике
А. С. Черный
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 марта 2006 г.
2. Исследования по стохастическому анализу и сингулярным стохастическим дифференциальным уравнениям
А. С. Черный
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
21 сентября 2005 г.

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020