RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Урусов Михаил Александрович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 11
Научных статей: 9
Лекций и докладов: 11

Статистика просмотров:
Эта страница:883
Страницы публикаций:2924
Полные тексты:869
Списки литературы:340
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person9084
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/660022

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение”, УМН, 74:5(449) (2019),  185–186  mathnet  mathscinet; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 953–955  isi
2017
2. Stefan Ankirchner, Thomas Kruse, Mikhail Urusov, “A functional limit theorem for irregular SDEs”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 53:3 (2017),  1438–1457  mathnet  mathscinet  isi  scopus
2016
3. Stefan Ankirchner, Thomas Kruse, Mikhail Urusov, “Numerical approximation of irregular SDEs via Skorokhod embeddings”, J. Math. Anal. Appl., 440:2 (2016),  692–715  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
2015
4. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  248–271  mathnet  mathscinet  zmath  elib; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262  isi  elib  scopus
2014
5. Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Тр. МИАН, 287 (2014),  129–139  mathnet  isi  elib  scopus; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132  isi  elib  scopus
2009
6. D. V. Belomestny, L. Rüschendorf, M. A. Urusov, “Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009),  80–96  mathnet  mathscinet  isi  scopus; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 14–28  isi  scopus
2004
7. М. А. Урусов, “Об одном свойстве момента достижения максимума броуновским движением и некоторых задачах оптимальной остановки”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004),  184–190  mathnet  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, “On a property of the moment at which Brownian motion attains its maximum and some optimal stopping problems”, Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 169–176  isi
2003
8. М. А. Урусов, “Использование разделяющих моментов для доказательства сингулярности гауссовских мер”, УМН, 58:4(352) (2003),  163–164  mathnet  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, “The use of separating times in proving singularity of Gaussian measures”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 807–809  isi  scopus
9. М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003),  416–427  mathnet  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347  isi
2002
10. М. А. Урусов, “Об оптимальном прогнозе момента достижения максимума броуновским движением”, УМН, 57:1(343) (2002),  165–166  mathnet  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, “Optimal forecasting of the time of attaining the maximum by Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 163–164  isi  scopus
1999
11. М. А. Урусов, “Условия отсутствия арбитража в дискретных финансовых моделях”, УМН, 54:5(329) (1999),  179–180  mathnet  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, “No-arbitrage conditions in discrete financial models”, Russian Math. Surveys, 54:5 (1999), 1053–1055  isi  scopus

2010
12. A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010),  825  mathnet
2005
13. А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  411–413  mathnet; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350  isi

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 4
М. А. Урусов
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 12:30   
2. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 3
М. А. Урусов
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 11:30   
3. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 2
М. А. Урусов
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 12:30   
4. A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs. Lecture 1
М. А. Урусов
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 11:30   
5. A generalized Donsker's theorem and approximating SDEs with irregular coefficients
M. A. Urusov
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
14 октября 2014 г. 15:15   
6. Optimal trade execution and price manipulation in order books with time-varying liquidity
Mikhail Urusov
Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
28 сентября 2012 г. 12:10   
7. On the martingale property of exponential local martingales
M. Urusov
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
1 ноября 2010 г. 13:00   
8. О мартингальности некоторых локальных мартингалов: критерии и приложения в финансовой математике
М. А. Урусов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
3 декабря 2009 г. 15:30
9. Оптимальная ликвидация портфеля с динамическим когерентным риском
М. А. Урусов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
2 декабря 2009 г. 16:45
10. Pricing and hedging in markets with transaction costs
М. А. Урусов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 апреля 2008 г. 16:45
11. О классе задач об оптимальной остановке для диффузий с разрывными коэффициентами
М. А. Урусов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 ноября 2006 г.

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020