Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Гущин Александр Александрович

Публикаций: 90 (86)
в MathSciNet: 56 (54)
в zbMATH: 47 (46)
в Web of Science: 30 (29)
в Scopus: 29 (28)
Цитированных статей: 34
Цитирований в Math-Net.Ru: 65
Цитирований в MathSciNet: 118
Цитирований в Web of Science: 109
Цитирований в Scopus: 124
Лекций и докладов: 19

Статистика просмотров:
Эта страница:6331
Страницы публикаций:6223
Полные тексты:1579
Списки литературы:441
старший научный сотрудник
доктор физико-математических наук (1997)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
Дата рождения: 18.09.1958
E-mail:
Ключевые слова: стохастический анализ, теория мартингалов, процессы Хеллингера, статистика случайных процессов, оценивание параметров, финансовая математика.

Основные темы научной работы

Теория вероятностей и математическая статистика.

   
Основные публикации:
  1. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 80–122  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113  mathscinet  zmath
  2. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process”, Stochastic Process. Appl., 88:2 (2000), 195–211  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  3. A. A. Gushchin, U. Küchler, “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay”, Bernoulli, 5:6 (1999), 1059–1098  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  4. А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, ТВП, 40:2 (1995), 286–300  mathnet  mathscinet  zmath  isi; A. A. Gushchin, “On asymptotic optimality of estimators of parameters under the LAQ condition”, Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272  crossref  mathscinet  zmath  isi
  5. А. А. Гущин, “К общей теории случайных полей на плоскости”, УМН, 37:6(228) (1982), 53–74  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi; A. A. Gushchin, “On the general theory of random fields on the plane”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 55–80  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus

http://www.mathnet.ru/rus/person17972
https://scholar.google.com/citations?user=hrvK3k4AAAAJ&hl=ru
https://zbmath.org/authors/?q=ai:gushchin.alexander-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/270944
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5329
ИСТИНА http://istina.msu.ru/workers/2765141
http://orcid.org/0000-0002-0020-7496
http://www.researcherid.com/rid/K-8696-2015
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006190356

Список публикаций:
| научные публикации | по годам | по типам | по числу цит. в WoS | по числу цит. в Scopus | общий список |


1. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process”, Stochastic Process. Appl., 88:2 (2000), 195–211  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 31)  elib (cited: 22)  scopus (cited: 35)
2. A. A. Gushchin, U. Küchler, “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay”, Bernoulli, 5:6 (1999), 1059–1098  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 19)  elib (cited: 18)  scopus (cited: 26)
3. А. А. Гущин, “К общей теории случайных полей на плоскости”, УМН, 37:6(228) (1982), 53–74  mathnet (цит.: 12)  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (цит.: 13); A. A. Gushchin, “On the general theory of random fields on the plane”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 55–80  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 13)  scopus (cited: 15)
4. А. А. Гущин, “О расширении понятия $f$-дивергенции”, ТВП, 52:3 (2007), 468–489  mathnet (цит.: 9)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 11)  elib (цит.: 2); A. A. Gushchin, “On an extension of the notion of $f$-divergence”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 439–455  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 11)
5. Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 129–139  mathnet (цит.: 6)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 6)  elib; Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)
6. Alexander A. Gushchin, Stochastic calculus for quantitative finance, ISTE, London; Elsevier, Kidlington, 2015 , 208 pp. www.sciencedirect.com/science/book/9781785480348  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
7. А. А. Гущин, “Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 267–291  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 3)  elib; A. A. Gushchin, “The joint law of terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 216–235  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
8. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On estimation of delay location”, Stat. Inference Stoch. Process., 14:3 (2011), 273–305  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
9. А. А. Гущин, “Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности”, ТВП, 55:4 (2010), 680–704  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 2)  elib; A. A. Gushchin, “Dual characterization of the value function in the robust utility maximization problem”, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 611–630  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
10. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On oscillations of the geometric Brownian motion with time-delayed drift”, Statist. Probab. Lett., 70:1 (2004), 19–24  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
11. A. Gushchin, “A characterization of maximin tests for two composite hypotheses”, Math. Methods Statist., 24:2 (2015), 110–121  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
12. А. А. Гущин, У. Кюхлер, “О восстановлении меры по ее симметризации”, ТВП, 49:2 (2004), 352–362  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 1); A. A. Gushchin, U. Küchler, “On recovery of a measure from its symmetrization”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 323–333  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
13. Alexander A. Gushchin, “Single jump filtrations and local martingales”, Mod. Stoch., Theory Appl., 7:2 (2020), 135–156  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
14. Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
15. А. А. Гущин, “О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае”, УМН, 73:5(443) (2018), 189–190  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib; A. A. Gushchin, “On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 928–930  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
16. Alexander Gushchin and Esko Valkeila, “Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes”, Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Selected Contributions in Honor of Valentin Konakov, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 208, eds. Vladimir Panov, Springer International Publishing AG, Cham, 2017, 179–215  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
17. A. A. Gushchin, “The minimum increment of $f$-divergences given total variation distances”, Math. Methods Statist., 25:4 (2016), 304–312  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
18. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, ТВП, 60:2 (2015), 248–271  mathnet (цит.: 3)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 3)  elib; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 1)
19. A. A. Gushchin, R. V. Khasanov, I. S. Morozov, “Some functional analytic tools for utility maximization”, Modern stochastics and applications, Springer Optimization and Its Applications, 90, eds. V. Korolyuk, N. Limnios, Y. Mishura, L. Sakhno, G. Shevchenko, Springer, 2014, 267–285  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
20. А. А. Гущин, “О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 125–128  mathnet (цит.: 1)  crossref  zmath  isi (цит.: 1)  elib; A. A. Gushchin, “On pathwise counterparts of Doob's maximal inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 118–121  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
21. А. А. Гущин, “Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез”, Докл. РАН, 450:6 (2013), 633–636  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 1)  elib; A. A. Gushchin, “A characterization of a minimax test in the problem of testing two composite hypotheses”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 345–347  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. Alexander A. Gushchin, Assylliya K. Zhunussova, “Single jump filtrations: preservation of the local martingale property with respect to the filtration generated by the local martingale”, Operator Theory and Harmonic Analysis, OTHA 2020, Springer Proc. Math. Statist., 358, Springer, Cham, 2021, 219–231  mathnet  crossref  scopus;
23. Alexander Gushchin, Ilya Pavlyukevich, Marian Ritsch, “Drift estimation for a L\evy–driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails”, Stat. Inference Stoch. Process., 23:3 (2020), 553–570  mathnet  crossref  isi  scopus
24. А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 1); A. A. Gushchin, “The joint law of a max-continuous local submartingale and its maximum”, Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 545–557  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)
25. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение”, УМН, 74:5(449) (2019), 185–186  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (цит.: 1); A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 953–955  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus
26. A. A. Gushchin, S. S. Leshchenko, “Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems”, Теорiя ймовiр. та матем. статист., 101 (2019), 98–105  mathnet  isi; A. A. Gushchin, S. S. Leshchenko, “Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems”, Theory Probab. Math. Stat., 101 (2020), 109–117  crossref  scopus
27. A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “Integrated quantile functions: properties and applications”, Mod. Stoch., Theory Appl., 4:4 (2017), 285–314  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)
28. А. А. Гущин, “О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств”, Современные проблемы математики и механики. Том VIII. Математика. Выпуск 3. К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Лебедев, Изд-во Моск. ун-та, Москва, 2013, 60–72
29. A. A. Gushchin, “On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization”, Advanced finance and stochastics, Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013), eds. M. Zhitlukhin and A. Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2013, 60–61
30. A. Gushchin, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Russian-Chinese Seminar on Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics. Programme and Abstracts (St.Petersburg, 10–14 June, 2013), The Euler International Mathematical Institute, 2013, 24 http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2013/RChS/prog.pdf
31. A. A. Gushchin, “On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses”, International conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012), eds. Mikhail Zhitlukhin and Alexey Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2012, 79–80
32. А. А. Гущин, “Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж”, ТВП, 55:3 (2010), 613  mathnet  crossref  isi  elib; A. A. Gushchin, “Utility maximization in some markets admitting arbitrage”, Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 548  crossref  mathscinet  isi
33. А. А. Гущин, “О максимизации робастной полезности со штрафной функцией”, XVI Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Санкт-Петербург, 19–24 мая 2009 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 16, № 2, 2009, 260–261
34. А. А. Гущин, “Одна лемма из теории пространств Орлича”, X Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Сочи, 1–8 октября 2009 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 16, № 6, 2009, 1056–1057
35. A. A. Gushchin, D. A. Zhdanov, “A minimax result for $f$-divergences”, From stochastic calculus to mathematical finance, The Shiryaev Festschrift, eds. Yu. Kabanov, R. Liptser and J. Stoyanov, Springer, Berlin, 2006, 287–294  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
36. A. A. Gushchin, “On robust utility maximization”, International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications” (Kyiv, June 19–23, 2008), Conference Materials, Kyiv National Taras Shevchenko University, 2006, 134–135
37. A. A. Gushchin, Measures of informativity and their applications in statistics and finance, Minicourse at Helsinki University of Technology, May 3–9, 2005, 2005
38. А. А. Гущин, “$f$-дивергенция конечно-аддитивных мер”, XII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Сочи, 1–7 октября 2005 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 12, № 3, 2005, 657–658  elib
39. A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Approximations and limit theorems for likelihood ratio processes in the binary case”, Statist. Decisions, 21:3 (2003), 219–260  crossref  mathscinet  zmath
40. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On parametric statistical models for stationary solutions of affine stochastic delay differential equations”, Math. Methods Statist., 12:1 (2003), 31–61  mathscinet
41. А. А. Гущин, “О лемме Фано и аналогичных неравенствах для минимаксного риска”, Теорiя Ймовiр. та Матем. Статист., 2002, № 67, 26–37 http://probability.univ.kiev.ua/tims/issues-new/67/PDF/6.pdf  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, “On Fano's lemma and similar inequalities for the minimax risk”, Theory Probab. Math. Statist., 2003, no. 67, 29–41  mathscinet  zmath
42. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 80–122  mathnet (цит.: 17)  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113  mathscinet  zmath
43. A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Exponential approximation of statistical experiments”, Asymptotic methods in probability and statistics with applications (St. Petersburg, 1998), Stat. Ind. Technol., eds. N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V. B. Nevzorov, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2001, 409–423  mathscinet  zmath
44. A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Exponential statistical experiments: their properties and convergence results”, Statist. Decisions, 19:2 (2001), 173–190  mathscinet  zmath
45. А. А. Гущин, О. В. Лепский, “Об асимптотическом поведении оценок параметров”, VIII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 1–6 декабря 2001 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 8, № 2, 2001, 755–756
46. A. A. Gushchin, E. Valkeila, “Approximations for likelihood ratio processes”, VIII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 1–6 декабря 2001 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 8, № 2, 2001, 819–821
47. А. А. Гущин, У. Кюхлер, “Об оценивании параметра в одной модели стационарных гауссовских наблюдений”, VII Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Сочи, 1–6 октября 2000 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 7, № 2, 2000, 489–490
48. A. A. Gushchin, E. Valkeila, “On convergence to exponential-type statistical models”, Abstracts of communications, International conference “Asymptotic Methods in Probability and Mathematical Statistics” dedicated to the 50th Anniversary of the Chair of Probability and Statistics in St. Petersburg University (St. Petersburg, June 24–28, 1998), St. Petersburg University, 1998, 107–112
49. А. А. Гущин, У. Кюхлер, “О существовании стационарного решения стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием, управляемого процессом Леви”, V Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 6–12 декабря 1998 г.), Обозрение прикладной и промышленной математики, 5, № 2, 1998, 217–218
50. А. А. Гущин, Исследования по теории семимартингалов и их статистике, Дисс. … доктора физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1997 , 223 с.
51. А. А. Гущин, Исследования по теории семимартингалов и их статистике, Автореферат дисс. … доктора физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1997 , 26 с.
52. A. A. Gushchin, “On taking limits under the compensator sign”, Probability theory and mathematical statistics, Proceedings of the Euler Institute seminars dedicated to the memory of Kolmogorov (St. Petersburg, 1993), eds. I. A. Ibragimov and A. Yu. Zaitsev, Gordon and Breach, Amsterdam, 1996, 185–192  mathscinet  zmath
53. A. A. Gushchin, “On an information-type inequality for the Hellinger process”, Probability theory and mathematical statistics, Proceedings of the Seventh Japan–Russia Symposium (Tokyo, 1995), eds. S. Watanabe, M. Fukushima, Yu. V. Prohorov, A. N. Shiryaev, World Scientific, Singapore, 1996, 83–109  mathscinet  zmath
54. A. A. Gushchin, “On some inequalities of Cramér–Rao type”, Успехи теории вероятностей ее применений II (Москва, 3–8 октября 1993 г.), Труды четвертого российско–финского симпозиума по теории вероятностей и математической статистике, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Мельников, Х. Ниеми, Э. Валкейла, ТВП, Москва, 1996, 59–66  zmath
55. А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, ТВП, 40:2 (1995), 286–300  mathnet (цит.: 3)  mathscinet  zmath  isi (цит.: 4); A. A. Gushchin, “On asymptotic optimality of estimators of parameters under the LAQ condition”, Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
56. A. A. Gushchin, On efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process, WIAS Preprint No. 175, WIAS, Berlin, 1995 , 25 pp.
57. A. A. Gushchin, “On semiparametric estimation for functionals of stochastic processes”, 21st European Meeting of Statisticians. Programme & Abstracts (Aarhus, August 21–25, 1995), University of Aarhus, 1995, 78
58. A. A. Gushchin, “A lower bound for the variation distance between distributions of stochastic processes”, Abstract. Japan–Russia Symposium on Probability Theory and Mathematical Statistics (Tokyo, July 26–30, 1995), The Meiji Mutual Life Insurance Co. Corporate Training Center, 1995, 75
59. А. А. Гущин, У. Кюхлер, “Оценивание параметров по наблюдению за решением линейного стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием”, Вторая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 18–23 декабря 1995 г.), Тезисы докладов, ТВП, Москва, 1995, 44–45
60. А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров для локально асимптотически квадратичных статистических экспериментов”, УМН, 49:2(296) (1994), 151–152  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi; A. A. Gushchin, “On the asymptotic optimality of estimates of parameters for locally asymptotically quadratic statistical experiments”, Russian Math. Surveys, 49:2 (1994), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
61. А. А. Гущин, “Об асимптотической эффективности оценок функционалов от случайных процессов”, Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам геометрии и анализа. Тезисы докладов (Абрау–Дюрсо, 25 сентября–2 октября 1994 г.), ТВП, Москва, 1994, 33–34
62. A. A. Gushchin, “Efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process”, Proceedings of the Workshop on Stochastics and Finance (Berlin, September 5–10, 1994), Humboldt University, Berlin, 1994, 32–33
63. А. А. Гущин, “О сходимости последовательностей семимартингалов и их компонент”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 42–119  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, “On the convergence of sequences of semimartingales and their components”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 35–95  mathscinet  zmath
64. A. A. Gushchin, “On convergence of a sequence of compensators of increasing processes”, Probability theory and mathematical statistics (Kiev, 1991), eds. A. N. Shiryaev et al., World Scientific, Singapore, 1992, 111–124  mathscinet  zmath
65. А. А. Гущин, “Регулярная статистическая модель с фильтрацией и семейства мартингалов”, ТВП, 37:1 (1992), 49–52  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, “A Regular Filtered Statistical Model and Families of Martingales”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 43–46  crossref  mathscinet  zmath  isi
66. A. A. Gushchin, “On quasi-score processes”, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 17:1 (1992), 29–38  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
67. А. А. Гущин, Ю. С. Мишура, “Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. III”, Теор. вероятност. и матем. статист., 1991, № 44, 49–56  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, Yu. S. Mishura, “The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. III”, Theory Probab. Math. Statist., 1992, no. 44, 45–51  mathscinet  zmath
68. Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “Two-parameter strong martingales: inequalities for quadratic variation and some decompositions”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. II, eds. B. Grigelionis et al., VSP / Mokslas, Utrecht / Vilnius, 1990, 181–192  mathscinet  zmath
69. A. A. Gushchin, “Improvement and generalization of the Cramér-Rao inequality for a filtered space”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. I, eds. B. Grigelionis et al., VSP / Mokslas, Utrecht / Vilnius, 1990, 480–489  mathscinet  zmath
70. А. А. Гущин, А. И. Екушов, “Оценка среднего дохода от программного управления для одного типа управляемых марковских последовательностей”, ТВП, 35:3 (1990), 438–448  mathnet  mathscinet  zmath  isi; A. A. Gushchin, A. I. Ekushov, “Estimation of the expected reward from programmed control for a certain type of controllable Markov sequence”, Theory Probab. Appl., 35:3 (1990), 431–442  crossref  mathscinet  zmath  isi
71. А. А. Гущин, Ю. С. Мишура, “Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. II”, Теор. вероятност. и матем. статист., 1990, № 43, 59–69  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, Yu. S. Mishura, “The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. II”, Theory Probab. Math. Statist., 1991, no. 43, 65–76  mathscinet  zmath
72. А. А. Гущин, Ю. С. Мишура, “Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. I”, Теор. вероятност. и матем. статист., 1990, № 42, 27–35  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, Yu. S. Mishura, “The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. I”, Theory Probab. Math. Statist., 1991, no. 42, 29–37  mathscinet  zmath
73. А. А. Гущин, “Замечание об асимптотическом поведении минимаксного риска при различении процессов диффузионного типа”, Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987), Наука, Москва, 1989, 48–55  mathscinet  zmath
74. А. А. Гущин, “Неравенства типа Рао–Крамера на пространстве с фильтрацией”, УМН, 44:4(268) (1989), 233–234  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi; A. A. Gushchin, “Rao-Cramér inequalities on a space with filtration”, Russian Math. Surveys, 44:4 (1989), 205–206  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
75. A. A. Gushchin, “Cramér–Rao type inequality for a filtered space”, Fifth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 26 – July 1, 1989), V. I: A–L, Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1989, 190–191
76. Ю. С. Мишура, А. А. Гущин, “Разложения сильных мартингалов и семимартингалов, заданных на плоскости”, Пятая международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 26 июня – 1 июля 1989 г.), Т. IV: М–Я, Институт математики и кибернетики Литовской ССР, Вильнюс, 1989, 57–58 [Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “Decompositions of strong martingales and semimartingales in the plane”, Fifth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 26 – July 1, 1989), V. IV: М-Я, Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1989, 57–58]
77. A. A. Gushchin, “Cramér–Rao type inequality for filtered statistical experiments”, XXXIII Semester on Robustness and Nonparametric Statistics, Abstracts of Lectures (Warsaw, March 1 – May 31, 1989), Part I, Stefan Banach International Mathematical Center, Warsaw, 1989, 66–67
78. А. А. Гущин, “Стохастическое интегрирование по сильным мартингалам на плоскости”, Доклады по математике и ее приложениям, Том 2, вып. 2, Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР, Москва, 1988, 242–256  mathscinet
79. А. А. Гущин, “Об “остановке” сильных мартингалов на плоскости”, XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Бакуриани, 21 февраля – 1 марта 1987 г.), Мецниереба, Тбилиси, 1987, 12
80. A. A. Gushchin, “On asymptotic behaviour of minimax risk in the problem of testing two simple hypotheses”, 5th European Young Statisticians Meeting (Aarhus, August 17–21, 1987), eds. J. L. Jensen, M. Sørensen, Aarhus University, Aarhus, 1987, 60–62  mathscinet
81. А. А. Гущин, Э. И. Коломиец, “Некоторые неравенства для вероятностей ошибок различения двух простых гипотез”, Четвертая международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 24–29 июня 1985 г.), Т. 1: А-И, Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, Вильнюс, 1985, 198–199 [A. A. Gushchin, E. I. Kolomiets, “Some inequalities for error probabilities in distinguishing two simple hypotheses”, Fourth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 24–29, 1985), Vol. 1: А-И, Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1985, 198–199]
82. А. А. Гущин, К общей теории случайных полей (мартингальный подход), Дисс. … канд. физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1983 , 108 с.
83. А. А. Гущин, К общей теории случайных полей (мартингальный подход), Автореферат дисс. … канд. физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова, Москва, 1983 , 12 с.
84. А. А. Гущин, “Слабо предсказуемые случайные поля”, Докл. АН СССР, 267:5 (1982), 1043–1045  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, “Weakly predictable random fields”, Soviet Math. Dokl., 26:3 (1982), 725–727  mathscinet  zmath  isi
85. А. А. Гущин, “Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей”, Матем. сб., 118(160):2(6) (1982), 164–172  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, “On absolute continuity and singularity of the distributions of random fields”, Math. USSR-Sb., 46:2 (1983), 161–170  crossref  mathscinet  zmath  scopus
86. А. А. Гущин, “Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей”, Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 22–27 июня 1981 г.), Т. 1 (А–К), Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, Вильнюс, 1981, 159–160 [A. A. Gushchin, “On absolute continuity and singularity of the distributions of random fields”, Third Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Abstracts of Communications (Vilnius, June 22–27, 1981), Vol. 1 (А–К), Institute of Mathematics and Cybernetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Vilnius, 1981, 159–160]
87. A. A. Gushchin, U. Küchler, “Addendum to: “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay” [Bernoulli 5 (1999), no. 6, 1059–1098]”, Bernoulli, 7:4 (2001), 629–632  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
88. Ю. С. Мишура, А. А. Гущин, “Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения II””, ТВП, 55:4 (2010), 822–823  mathnet  crossref  elib; Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II””, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 732  mathscinet
89. А. Гущин, “Рецензия на книгу Christopher С. Heyde. “Quasi-Likelihood And Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation””, ТВП, 44:1 (1999), 233–235  mathnet  crossref; A. A. Gushchin, “Book review: Christopher C. Heyde. “Quasi-Likelihood and Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation””, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 222–224  crossref
90. Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, ред. А. А. Гущин, А. Г. Сергеев, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014 , 319 с.  mathnet

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Martingales with respect to special filtration
Alexander Gushchin
Международная конференция «Теория вероятностей и ее применения: П. Л. Чебышев – 200» (Шестая международная конференция по стохастическим методам)
20 мая 2021 г. 18:00   
2. Совместные распределения макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума
А. А. Гущин
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
27 декабря 2018 г. 13:00
3. Мартингалы с одним скачком и вложение Скорохода
А. А. Гущин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
10 октября 2018 г. 16:45
4. Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора
А. А. Гущин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 февраля 2017 г. 16:45
5. О характеризации множества возможных терминальных распределений некоторых наборов случайных процессов
А. А. Гущин
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Теория вероятностей»
15 декабря 2016 г. 10:00
6. Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора
А. А. Гущин
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
13 октября 2016 г. 13:00
7. От вложения Скорохода к теоремам Монро: новые постановки и решения
А. А. Гущин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 октября 2015 г. 16:45
8. On some aspects of the utility maximization problem
А. А. Гущин
Школа по стохастике и финансовой математике
9 сентября 2015 г. 15:30   
9. On the inequalities connecting Hellinger processes and some statistical distances
A. A. Gushchin
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
14 октября 2014 г. 16:00   
10. On embedding of processes
A. A. Gushchin
Advances in Stochastic Analysis
3 сентября 2014 г. 12:00   
11. On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization
Alexander Gushchin
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
28 июня 2013 г. 12:30   
12. On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses
Alexander Gushchin
Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
24 сентября 2012 г. 13:10   
13. Некоторые проблемы функционального анализа, связанные с задачей максимизации полезности
А. А. Гущин
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 16:00   
14. О структуре максиминного теста в задаче проверки двух сложных гипотез
А. А. Гущин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
26 октября 2011 г. 16:45
15. Об одном свойстве обобщенных байесовских оценок в моделях, инвариантных относительно сдвига (послесловие к докладу А. Новикова и Н. Кордзахия)
А. А. Гущин
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
3 марта 2011 г. 15:30
16. Максимизация полезности: двойственная задача и связь с верхней ценой хеджирования платежных обязательств
А. А. Гущин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 октября 2010 г. 16:45
17. Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности
А. А. Гущин
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
10 декабря 2009 г. 15:30
18. О задаче максимизации робастной полезности
А. А. Гущин
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
7 декабря 2006 г.
19. О задаче максимизации полезности
А. А. Гущин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
2 ноября 2005 г.

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021