RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Пешкир Горан

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 7
Научных статей: 7
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:177
Страницы публикаций:2252
Полные тексты:658
Списки литературы:82
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person20399
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/337521

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2008
1. G. Peskir, “Optimal Stopping Games and Nash Equilibrium”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008),  623–638  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 558–571  isi  scopus
2001
2. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001),  181–183  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170  isi
2000
3. S. E. Graversen, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Stopping Brownian motion without anticipation as close as possible to its ultimate maximum”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000),  125–136  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 41–50  isi
1997
4. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “On the Brownian first-passage time over a one-sided stochastic boundary”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997),  591–602  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 444–453  isi
5. S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997),  564–575  mathnet  mathscinet  zmath  isi; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 416–425  isi
1995
6. Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995),  3–62  mathnet  mathscinet  zmath; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904  isi
1993
7. Г. Пешкир, “Измеримые компактные множества функций и состоятельность статистических моделей”, Теория вероятн. и ее примен., 38:2 (1993),  431–438  mathnet  mathscinet  zmath; G. Peškir, “Measure compact sets of functions and consistency of statistical models”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 360–367  isi

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Optimal mean-variance portfolio selection
G. Peskir
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
14 октября 2014 г. 12:30
2. A duality principle for the Legendre transform and Nash equilibrium
G. Peskir
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
2 ноября 2010 г. 12:10

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020