RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Яськов Павел Андреевич

Публикаций: 24 (24)
в MathSciNet: 19 (19)
в zbMATH: 11 (11)
в Web of Science: 18 (18)
в Scopus: 20 (20)
Цитированных статей: 15
Ссылок в Math-Net.Ru: 6
Ссылок в Web of Science: 24
Ссылок в Scopus: 40
Лекций и докладов: 17

Статистика просмотров:
Эта страница:3882
Страницы публикаций:2129
Полные тексты:264
Списки литературы:225
кандидат физико-математических наук
Телефон: +7 (495) 984 81 41 * 37 82, +7 (495) 984 81 41 * 36 57
E-mail:
Коды УДК: 519.21

Основные темы научной работы

Предельные теоремы теории вероятностей для сумм слабозависимых случайных величин, стохастическое интегрирование, аппроксимации среднего поля сложных стохастических систем, анализ временных рядов.

   
Основные публикации:
  1. П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325  mathscinet  zmath  elib; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  2. П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib; P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

http://www.mathnet.ru/rus/person31976
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:yaskov.p-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/895581
http://www.researcherid.com/rid/S-2745-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36635347000

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цит. | по числу цит. в WoS | по числу цит. в Scopus | научные публикации | общий список |



   2019
1. Pavel Yaskov, “A maximal inequality for fractional Brownian motions”, J. Math. Anal. Appl., 472:1 (2019), 11–21  mathnet  crossref  scopus

   2018
2. Pavel Yaskov, “LLN for quadratic forms of long memory time series and its applications in random matrix theory”, J. Theor. Probability, 31:4 (2018), 2032–2055  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
3. Pavel Yaskov, “Extensions of the sewing lemma with applications”, Stoch. Proc. Appl., 128:11 (2018), 3940–3965  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus

   2017
4. Stanislav Anatolyev, Pavel Yaskov, “Asymptotics of diagonal elements of projection matrices under many instruments/regressors”, Econometric Theory, 33:3 (2017), 717–738  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 6)
5. П. А. Яськов, “О спектре выборочных ковариационных матриц для временных рядов”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 542–555  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib; P. A. Yaskov, “On a spectrum of sample covariation matrices for time series”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 432–443  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2016
6. Pavel Yaskov, “A short proof of the Marchenko–Pastur theorem [Une courte démonstration du théorème de Marchenko–Pastur]”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 354:3 (2016), 319–322 , arXiv: 1506.04922  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
7. Pavel Yaskov, “Controlling the least eigenvalue of a random Gram matrix”, Linear Algebra Appl., 504 (2016), 108–123  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
8. Pavel Yaskov, “Necessary and sufficient conditions for the Marchenko-Pastur theorem”, Electron. Commun. Probab., 21 (2016), 73 , 8 pp.  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 2)

   2015
9. Pavel Yaskov, “Sharp lower bounds on the least singular value of a random matrix without the fourth moment condition”, Electron. Commun. Probab., 20 (2015), 044 , 9 с.  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 2)  zmath  isi (цит.: 5)  elib (цит.: 1)  scopus (цит.: 6)
10. P. Yaskov, “Variance inequalities for quadratic forms with applications”, Math. Methods Statist., 24:4 (2015), 309–319  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   2014
11. П. А. Яськов, “Об асимптотическом постоянстве элементов диагонали ортогонального случайного проектора”, УМН, 69:4(418) (2014), 179–180  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 5)  zmath  adsnasa  isi  elib; P. A. Yaskov, “On asymptotic constancy of diagonal elements of a random orthogonal projection”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 755–756  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
12. P. Yaskov, “Lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix”, Electron. Commun. Probab., 19 (2014), 83 , 10 pp.  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 11)
13. П. А. Яськов, “К закону больших чисел для мартингалов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 300–309  mathnet  crossref  isi  elib; P. A. Yaskov, “On the law of large numbers for martingales”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 289–298  crossref  isi  elib  scopus

   2013
14. А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
15. П. А. Яськов, “О поведении минимальных собственных чисел выборочных ковариационных матриц высокой размерности”, УМН, 68:3(411) (2013), 187–188  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib (цит.: 1); P. A. Yaskov, “On the behaviour of the smallest eigenvalue of a high-dimensional sample covariance matrix”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 569–570  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2012
16. A. Bulinski, O. Butkovsky, V. Sadovnichy, A. Shashkin, P. Yaskov, A. Balatskiy, L. Samokhodskaya, V. Tkachuk, “Statistical methods of SNP data analysis and applications”, Open Journal of Statistics, 2:1 (2012), 73–87  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 2)
17. P. A. Yaskov, A. Aigner, A spatial additive model and its applications to flood insurance, Preprint, 2012

   2011
18. П. А. Яськов, “Асимптотическое поведение плотностей бернуллиевских сверток $\sum\pm n^{-\alpha}$ при $1/2<\alpha\le 1$”, УМН, 66:6(402) (2011), 191–192  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  isi  elib; P. A. Yaskov, “Asymptotic behaviour of densities of Bernoulli convolutions $\sum\pm n^{-\alpha}$ with $1/2<\alpha\le 1$”, Russian Math. Surveys, 66:6 (2011), 1207–1208  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
19. П. А. Яськов, “Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем”, УМН, 66:4(400) (2011), 181–182  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa  isi (цит.: 1)  elib (цит.: 1); P. A. Yaskov, “Necessary conditions in the law of large numbers for martingales and associated systems”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 822–824  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus

   2010
20. П. А. Яськов, “Тестирование предсказательной способности при наличии структурных сдвигов”, Квантиль, 2010, № 8, 127–136
21. П. А. Яськов, “Некоторые оценки норм дискретных стохастических интегралов”, Докл. РАН, 432:3 (2010), 322–325  mathscinet  zmath  elib; P. A. Yas'kov, “Estimates for norms of discrete stochastic integrals”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 414–417  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
22. П. А. Яськов, “Сильная сходимость кратных сумм неортогональных случайных величин”, ТВП, 55:2 (2010), 382–386  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; P. A. Yaskov, “Strong convergence for multiple sums of non-orthogonal random variables”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 351–355  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2009
23. П. А. Яськов, “Об одном обобщении теоремы Меньшова–Радемахера”, Матем. заметки, 86:6 (2009), 925–937  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet (цит.: 3)  zmath  isi (цит.: 1)  elib (цит.: 1); P. A. Yaskov, “A Generalization of the Menshov–Rademacher Theorem”, Math. Notes, 86:6 (2009), 861–872  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
24. П. А. Яськов, “Оценка скорости сходимости в слабом законе больших чисел для процессов эпидемий”, ТВП, 54:3 (2009), 533–550  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; P. A. Yaskov, “The rate of convergence estimations in the weak law of large numbers for epidemic processes”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 485–498  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Максимальное неравенство для фрактального броуновского движения
П. А. Яськов
Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2018 года
21 ноября 2018 г. 15:30   
2. Теорема Марченко–Пастура: необходимые и достаточные условия
П. А. Яськов
Матсборник-150: алгебра, геометрия, анализ
9 ноября 2016 г. 16:20   
3. Вокруг теоремы Марченко–Пастура
П. А. Яськов
Семинар по структурному обучению
3 ноября 2016 г. 17:00
4. Random matrices in finance
П. А. Яськов
Школа по стохастике и финансовой математике
10 сентября 2015 г. 18:00   
5. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 4
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
24 июля 2015 г. 09:30   
6. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 3
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
23 июля 2015 г. 09:30   
7. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 2
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
22 июля 2015 г. 17:15   
8. Неслучайное в случайном или вероятностные законы случая. Занятие 1
А. Д. Казанцев, П. А. Яськов
Летняя школа «Современная математика», 2015
20 июля 2015 г. 09:30   
9. Принцип универсальности для эмпирических спектральных распределений выборочных ковариационных матриц
П. А. Яськов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
13 ноября 2014 г. 13:00
10. Нижние оценки минимального собственного числа выборочной ковариационной матрицы
П. А. Яськов
Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2014 года
12 ноября 2014 г. 15:00   
11. Асимптотика минимального собственного значения выборочной корреляционной матрицы
П. А. Яськов
Семинар «Квантовая вероятность, статистика, информация»
24 февраля 2014 г. 16:30
12. Марковские цепи в симуляциях
П. А. Яськов
Общеинститутский семинар «Коллоквиум МИАН»
6 июня 2013 г. 16:00   
13. Необходимые условия в законе больших чисел для мартингалов и связанных с ними систем
П. А. Яськов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 марта 2012 г. 16:45
14. Неравенство Хеффдинга и плотность бесконечных сверток распределений
П. А. Яськов
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 12:00   
15. Неравенство Хеффдинга и бесконечные свертки распределений
П. А. Яськов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
20 октября 2011 г. 14:30
16. О необходимых и достаточных условиях сходимости мартингалов к нулю в схеме серий
П. А. Яськов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
14 апреля 2011 г. 15:30
17. Предельные теоремы для зависимых случайных полей
П. А. Яськов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 сентября 2010 г. 16:45

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019