RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Ширяев Альберт Николаевич

Публикаций: 249 (196)
в MathSciNet: 212 (183)
в zbMATH: 164 (143)
в Web of Science: 92 (73)
в Scopus: 52 (49)
Цитированных статей: 149
Ссылок в Math-Net.Ru: 680
Ссылок в MathSciNet: 4820
Ссылок в Web of Science: 897
Ссылок в Scopus: 487
Лекций и докладов: 34

Статистика просмотров:
Эта страница:12384
Страницы публикаций:37429
Полные тексты:7995
Списки литературы:1391
академик РАН
профессор
доктор физико-математических наук (1967)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
Дата рождения: 12.10.1934
E-mail:

Основные темы научной работы

Теория вероятностей, математическая статистика. Им получены основополагающие результаты в нелинейной спектральной теории стационарных процессов, по проблемам наискорейшего обнаружения случайно появляющихся целей, в статистическом последовательном анализе, нелинейной фильтрации, стохастическом исчислении случайных процессов, теории мартингалов, по функциональным предельным теоремам для семимартингалов. Ему принадлежит заслуга в развитии исследований в нашей стране по финансовой математике. При его участии были организованы и регулярно проходят Симпозиумы по теории вероятностей. Тема кандидатской диссертации: "Оптимальные методы в задачах скорейшего обнаружения". Тема докторской диссертации: "Исследования по статистическому последовательному анализу".

Научная биография:

Окончил механико-математический факультет МГУ по кафедре теории вероятностей (1957).
Кандидат физико-математических наук (1961).
Доктор физико-математических наук (1967).
Профессор (1971).
Заведующий лабораторией статистики случайных процессов Математического института РАН (1986–1992).
Заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета МГУ (1996).
Почетный член Королевского статистического общества Великобритании (1985).
Действительный член Академии Европы (1990).
Президент-элект общества Бернулли по теории вероятностей и математической статистике (1987–1989), президент общества Бернулли (1989–1991).
Президент Российского общества актуариев (1994–1998).
Президент-элект Международного общества по финансовой математике им. Башелье (1996–1997).
Президент Международного общества по финансовой математике им. Башелье (1998–1999).
Член Международного статистического института, Института математической статистики (США), ММО.
Заслуженный деятель науки РФ.
Заслуженный профессор МГУ.
Почетный доктор Университета им. Альберта Людвига г. Фрайбурга (на Брейсгау), Германия, 2000.
Почетный профессор Амстердамского университета (2002).
Заместитель главного редактора журнала "Теория вероятностей и ее применения" РАН, член редколлегий журналов: "Вестник МГУ", "Analysis Mathematica", "Int. J. of Imaging Systems & Technology", "Finance & Stochastics", "Stochastics", "Statistics & Decisions", "Quantitative Finance".
Член Диссертационных советов МИАН и механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; член Административного совета механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; член Экспертного совета по математике и механике ВАК Минобрнауки России.
Лауреат премии им. А. А. Маркова (АН СССР, 1974), премии им. А. Н. Колмогорова (РАН, 1994), международной премии А. Вальда (2011). Удостоен звания "Человек года" Американским биографическим институтом (1994).
Пленарный докладчик на Математическом конгрессе в Хельсинки (1978).
Подготовил 67 кандидатов наук, 30 из них стали докторами наук.
Руководитель Большого кафедрального семинара кафедры теории вероятностей МГУ (с 1998).
Член организационных и программных комитетов многих международных конференций (Советско-Японские симпозиумы, Первый конгресс Общества Башелье в Ташкенте (1987), конференция "Колмогоров и современная математика" (2003), "Visions in Stochastics" (2010) и др.) Автор более 220 научных работ, в том числе 22 монографий, учебников и учебных пособий.

В 2011 г. избран действительным членом Российской академии наук.

   
Основные публикации:
  1. А. Н. Ширяев, “Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 8:1 (1963), 26–51  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, “On optimum methods in quickest detection problems”, Theor. Probab. Appl., 8 (1963), 22–46  crossref  zmath
  2. А. Н. Ширяев, “Стохастические уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных марковских процессов”, Пробл. передачи информ., 2:3 (1966), 3–22  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, “Stochastic Equations of Nonlinear Filtering of Markovian Jump Processes”, Problems Inform. Transmission, 2:3 (1966), 1–18  mathscinet  zmath
  3. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680  crossref  mathscinet  zmath  isi
  4. J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Springer-Verlag, Berlin, 1987 , xviii+601 pp.  crossref  mathscinet  zmath
  5. G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Lectures Math. ETH Zürich, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006 , xxii+500 pp.  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/rus/person9196
http://scholar.google.com/citations?user=zH1qBSoAAAAJ&hl=ru
http://zbmath.org/authors/?q=ai:shiryaev.albert-n
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=189353
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3217
http://www.researcherid.com/rid/E-3191-2017
https://www.researchgate.net/profile/Albert_Shiryaev

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цитирований | научные публикации | общий список |


1. J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Second edition, Springer-Verlag, Berlin, 2003 , xx+661 pp.  crossref  mathscinet (cited: 775)  zmath
2. J. Jacod, A. N. Shiryaev, Limit theorems for stochastic processes, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 288, Springer-Verlag, Berlin, 1987 , xviii+601 pp.  crossref  mathscinet (cited: 648)  zmath
3. Liptser R. S., A. N. Shiryayev, Statistics of random processes. I: General theory, Applications of Mathematics, 5, Springer-Verlag, New York, 1977 , x+394 pp.  mathscinet (cited: 299)  zmath
4. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, Theory of martingales, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 49, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1989 , xiv+792 pp.  crossref  mathscinet (cited: 250)  zmath
5. G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Lectures Math. ETH Zürich, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006 , xxii+500 pp.  mathscinet (cited: 234)  zmath
6. A. N. Shiryayev, Optimal stopping rules, Applications of Mathematics, 8, Springer-Verlag, New York, 1978 , x+217 pp.  mathscinet (cited: 197)
7. A. N. Shiryaev, Essentials of stochastic finance. Facts, models, theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability, 3, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1999 , xvi+834 pp.  mathscinet (cited: 178)  zmath
8. М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Оптимизация потока дивидендов”, УМН, 50:2(302) (1995), 25–46  mathnet (цит.: 84)  mathscinet (цит.: 13)  zmath  adsnasa; M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, “Optimization of the flow of dividends”, Russian Math. Surveys, 50:2 (1995), 257–277  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 115)
9. R. S. Liptser, A. N. Shiryayev, Statistics of random processes. II: Applications, Applications of Mathematics, 6, Springer-Verlag, New York, 1978 , x+339 pp.  mathscinet (cited: 98)  zmath
10. А. Н. Ширяев, Р. Ш. Липцер, Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы), Теория вероятностей и математическая статистика, 15, Наука, Физматлит, М., 1974 , 696 с.  mathscinet (цит.: 87)
11. J. Kallsen, A. N. Shiryaev, “The cumulant process and Esscher's change of measure”, Finance Stoch., 6:4 (2002), 397–428  crossref  mathscinet (cited: 51)  zmath  isi (cited: 76)  elib (cited: 19)
12. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Функциональная центральная предельная теорема для семимартингалов”, ТВП, 25:4 (1980), 683–703  mathnet (цит.: 11)  mathscinet (цит.: 9)  zmath; R. Š. Lipčer, A. N. Širyaev, “A functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 25:4 (1981), 667–688  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 60)
13. Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, ТВП, 39:1 (1994), 130–149  mathnet (цит.: 27)  mathscinet (цит.: 49)  zmath; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A new look at pricing of the “Russian Option””, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 58)
14. L. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option: reduced regret”, Ann. Appl. Probab., 3:3 (1993), 631–640  crossref  mathscinet (cited: 58)  zmath
15. H. Föllmer, Ph. Protter, A. N. Shiryayev, “Quadratic covariation and an extension of Itô's formula”, Bernoulli, 1:1-2 (1995), 149–169  crossref  mathscinet (cited: 55)  zmath
16. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Sequential testing problems for Poisson processes”, Ann. Statist., 28:3 (2000), 837–859  crossref  mathscinet (cited: 34)  zmath  isi (cited: 45)  elib (cited: 49)  scopus (cited: 54)
17. А. Н. Ширяев, “Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM) в случае непрерывного времени”, УМН, 51:4(310) (1996), 173–174  mathnet (цит.: 47)  crossref  mathscinet (цит.: 21)  zmath  adsnasa; A. N. Shiryaev, “Minimax optimality of the method of cumulative sums (cusum) in the case of continuous time”, Russian Math. Surveys, 51:4 (1996), 750–751  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 30)  scopus (cited: 34)
18. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415  mathnet (цит.: 47)  mathscinet (цит.: 4)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)
19. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, Теория мартингалов, Теория вероятностей и математическая статистика, Наука, М., 1986 , 512 с.  mathscinet (цит.: 46)  zmath
20. А. Н. Ширяев, “Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 8:1 (1963), 26–51  mathnet (цит.: 23)  mathscinet (цит.: 43)  zmath; A. N. Shiryaev, “On optimum methods in quickest detection problems”, Theor. Probab. Appl., 8 (1963), 22–46  crossref  zmath
21. A. Shiryaev, Z. Xu, X. Y. Zhou, “Thou shalt buy and hold”, Quant. Finance, 8:8 (2008), 765–776  crossref  mathscinet (cited: 22)  zmath  isi (cited: 41)  elib (cited: 40)  scopus (cited: 45)
22. J. Jacod, A. N. Shiryaev, “Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case”, Finance Stoch., 2:3 (1998), 259–273  crossref  mathscinet (cited: 41)  zmath  elib (cited: 36)
23. Л. Е. Дубинс, Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Оптимальные правила остановки и максимальные неравенства для процессов Бесселя”, ТВП, 38:2 (1993), 288–330  mathnet (цит.: 16)  mathscinet (цит.: 24)  zmath; L. E. Dubins, L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping rules and maximal inequalities for Bessel processes”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 226–261  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 41)
24. В. П. Леонов, А. Н. Ширяев, “К технике вычисления семиинвариантов”, ТВП, 4:1 (1959), 342–355  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; V. P. Leonov, A. N. Sirjaev, “On a method of semi-invariants”, Theor. Probab. Appl., 4:1 (1959), 319–329  crossref  mathscinet (cited: 40)  zmath
25. H. Bühlmann, F. Delbaen, P. Embrechts, A. N. Shiryaev, “No-arbitrage, change of measure and conditional Esscher transforms”, Mathematics of finance, Part I, CWI Quarterly, 9:4 (1996), 291–317  mathscinet (cited: 37)  zmath
26. S. E. Graversen, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Stopping Brownian motion without anticipation as close as possible to its ultimate maximum”, ТВП, 45:1 (2000), 125–136  mathnet (цит.: 36)  crossref  mathscinet (цит.: 29)  zmath; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 41–50  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 43)
27. A. N. Shiryayev, “Martingales: recent developments, results and applications”, Internat. Statist. Rev., 49:3 (1981), 199–233  crossref  mathscinet  isi (cited: 36)
28. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, ТВП, 39:1 (1994), 80–129  mathnet (цит.: 25)  mathscinet (цит.: 11)  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 33)
29. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Solving the Poisson disorder problem”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 295–312  crossref  mathscinet (cited: 32)  zmath
30. A. N. Shiryaev, Optimal stopping rules, Stochastic Modelling and Applied Probability, 8, Springer-Verlag, Berlin, 2008 , xii+217 pp.  mathscinet (cited: 28)
31. E. Eberlein, A. Papapantoleon, A. N. Shiryaev, “On the duality principle in option pricing: semimartingale setting”, Finance Stoch., 12:2 (2008), 265–292  crossref  mathscinet (cited: 18)  zmath  isi (cited: 26)  elib (cited: 24)  scopus (cited: 27)
32. A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data”, Mathematical finance—Bachelier Congress (Paris, 2000), Springer Finance, Springer, Berlin, 2002, 487–521  crossref  mathscinet (cited: 26)  zmath
33. S. E. Graversen, A. N. Shiryaev, “An extension of P. Lévy's distributional properties to the case of a Brownian motion with drift”, Bernoulli, 6:4 (2000), 615–620  crossref  mathscinet (cited: 18)  zmath  isi (cited: 25)  elib (cited: 25)  scopus (cited: 24)
34. Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62  mathnet (цит.: 19)  mathscinet (цит.: 23)  zmath  adsnasa; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)
35. J. Kallsen, A. N. Shiryaev, “Time Change Representation of Stochastic Integrals”, ТВП, 46:3 (2001), 579–585  mathnet (цит.: 22)  crossref  mathscinet (цит.: 14)  zmath; Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 522–528  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 21)
36. Р. Дуади, М. Йор, А. Н. Ширяев, “О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении”, ТВП, 44:1 (1999), 3–13  mathnet (цит.: 22)  crossref  mathscinet (цит.: 14)  zmath; R. Douady, M. Yor, A. N. Shiryaev, “On probability characteristics of “downfalls” in a standard Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 29–38  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)
37. Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов”, ТВП, 11:4 (1966), 612–631  mathnet (цит.: 11)  mathscinet (цит.: 22)  zmath; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “On Stefan's problem and optimal stopping rules for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 541–558  crossref  mathscinet  zmath
38. O. E. Barndorff-Nielsen, A. Shiryaev, Change of time and change of measure, Adv. Ser. Stat. Sci. Appl. Probab., 13, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2010 , xvi+305 pp.  crossref  mathscinet (cited: 21)  zmath
39. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61  mathnet (цит.: 21)  mathscinet (цит.: 4)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)
40. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977), 227–247  mathnet (цит.: 21)  mathscinet (цит.: 6)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
41. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the variation distance for probability measures defined on a filtered space”, Probab. Theory Relat. Fields, 71:1 (1986), 19–35  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 20)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 13)
42. А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 12–56  mathnet (цит.: 19)  mathscinet (цит.: 16)  zmath; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49  mathscinet  zmath
43. A. Novikov, A. Shiryaev, “On solution of the optimal stopping problem for processes with independent increments”, Stochastics, 79:3-4 (2007), 393–406  mathscinet (cited: 16)  zmath  elib (cited: 17)  scopus (cited: 22)
44. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, ТВП, 49:2 (2004), 373–382  mathnet (цит.: 16)  crossref  mathscinet (цит.: 17)  zmath; A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “On an effective solution of the optimal stopping problem for random walks”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 11)
45. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, ТВП, 39:1 (1994), 23–79  mathnet (цит.: 15)  mathscinet (цит.: 6)  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 17)
46. A. N. Shiryaev, “Quickest detection problems: fifty years later”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 345–385  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  elib (cited: 16)  scopus (cited: 24)
47. J. Mémin, A. N. Shiryayev, “Distance de Hellinger-Kakutani des lois correspondant à deux processus à accroissements indépendants”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 70:1 (1985), 67–89  crossref  mathscinet (cited: 2)  isi (cited: 16)  scopus (cited: 8)
48. A. N. Shiryaev, E. Eberlein, A. Papapantoleon, “Essher transform and the duality principle for multidimensional semimartingales”, Ann. Appl. Probab., 19:5 (2009), 1944–1971 , arXiv: 0809.0301  crossref  mathscinet (cited: 10)  zmath  adsnasa  isi (cited: 14)  elib (cited: 13)  scopus (cited: 19)
49. A. N. Shiryaev, V. G. Spokoiny, Statistical experiments and decisions, Asymptotic theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability, 8, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 2000 , xvi+281 pp.  mathscinet (cited: 13)  zmath
50. С. В. Анулова, А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Стохастическое исчисление”, Теория вероятностей – 3, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 45, ВИНИТИ, М., 1989, 5–253 , 260 с.  mathnet (цит.: 13)  mathnet  mathscinet (цит.: 6)  zmath
51. A. N. Širjaev, Statistical sequential analysis, Optimal stopping rules, Translations of Mathematical Monographs, 38, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1973 , iv+174 pp.  mathscinet (cited: 13)
52. E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “Quickest detection of drift change for Brownian motion in generalized Bayesian and minimax settings”, Statist. Decisions, 24:4 (2006), 445–470  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath
53. R. S. Liptser, A. N. Shiryaev, Statistics of random processes. II. Applications, Stochastic Modelling and Applied Probability, Applications of Mathematics (New York), 6, Second, revised and expanded edition, Springer-Verlag, Berlin, 2001 , xvi+402 pp.  mathscinet (cited: 12)  zmath
54. R. S. Liptser, A. N. Shiryaev, Statistics of random processes. I. General theory, Stochastic Modelling and Applied Probability, Applications of Mathematics (New York), 5, Second, revised and expanded edition, Springer-Verlag, Berlin, 2001 , xvi+427 pp.  mathscinet (cited: 12)  zmath
55. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Large deviation for martingales with independent and homogeneous increments”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), Vol. II, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 124–133  mathscinet (cited: 12)
56. А. Н. Ширяев, “О двух задачах последовательного анализа”, Кибернетика, 1967, № 2, 79–86  mathscinet (цит.: 12)  zmath; A. N. Shiryaev, “Two problems of sequential analysis”, Cybernetics, 3:2 (1967), 63–69 (1969)  crossref  mathscinet  scopus (cited: 18)
57. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “On the sequential testing problem for some diffusion processes”, Stochastics, 83:4-6 (2011), 519–535  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 13)
58. А. Н. Ширяев, “О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, ТВП, 53:3 (2008), 417–436  mathnet (цит.: 11)  crossref  mathscinet (цит.: 6)  zmath  elib; A. N. Shiryaev, “On Stochastic Models and Optimal Methods in the Quickest Detection Problems”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 385–401  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 11)
59. A. Cherny, A. Shiryaev, “On stochastic integrals up to infinity and predictable criteria for integrability”, Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005, 165–185  mathscinet (cited: 10)  zmath  isi (cited: 6)
60. А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. I”, ТВП, 48:2 (2003), 375–385  mathnet (цит.: 7)  crossref  mathscinet (цит.: 4)  zmath; A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Brownian motion. I”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 304–313  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 8)
61. A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, ТВП, 47:3 (2002), 498–517  mathnet (цит.: 10)  crossref  mathscinet (цит.: 9)  zmath; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 9)
62. R. Liptser, A. Shiryayev, “On the problem of “predictable” criteria of contiguity”, Probability theory and mathematical statistics (Tbilisi, 1982), Lecture Notes in Math., 1021, Springer, Berlin, 1983, 386–418  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi (cited: 10)
63. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On a problem of necessary and sufficient conditions in the functional central limit theorem for local martingales”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 59:3 (1982), 311–318  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 14)
64. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972), 847–889  mathnet (цит.: 10)  mathscinet (цит.: 3)  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure”, Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882  crossref  mathscinet  zmath
65. J. du Toit, G. Peskir, A. N. Shiryaev, “Predicting the last zero of Brownian motion with drift”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 229–245  mathscinet (cited: 7)  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 8)
66. Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев, “О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка”, ТВП, 39:1 (1994), 191–200  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 9)  zmath; D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “On the rational pricing of the “Russian Option” for the symmetrical binomial model of a $(B,S)$-market”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 153–162  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
67. А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки, Наука, М., 1969 , 231 с.  mathscinet (цит.: 9)
68. А. Н. Ширяев, “Об условно-экстремальных задачах скорейшего обнаружения непредсказуемых моментов у наблюдаемого броуновского движения”, ТВП, 53:4 (2008), 751–768  mathnet (цит.: 8)  crossref  mathscinet (цит.: 7)  zmath  elib (цит.: 2); A. N. Shiryaev, “On Conditional-Extremal Problems of the Quickest Detection of Nonpredictable Times of the Observable Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 663–678  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 6)
69. А. С. Черный, А. Н. Ширяев, “Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви”, ТВП, 44:2 (1999), 466–472  mathnet (цит.: 8)  crossref  mathscinet (цит.: 6)  zmath; A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, “Some distributional properties of a Brownian motion with a drift and an extension of P. Lévy's theorem”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 412–418  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)
70. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “On the Brownian first-passage time over a one-sided stochastic boundary”, ТВП, 42:3 (1997), 591–602  mathnet (цит.: 8)  crossref  mathscinet (цит.: 5)  zmath; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 444–453  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)
71. E. A. Feinberg, M. Mandava, A. N. Shiryaev, “On solutions of Kolmogorov's equations for nonhomogeneous jump Markov processes”, Math. Anal. Appl., 411:1 (2014), 261–270  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)
72. А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, ТВП, 39:1 (1994), 5–22  mathnet (цит.: 7)  mathscinet (цит.: 2)  zmath; A. N. Shiryaev, “On some basic concepts and some basic stochastic models used in finance”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
73. И. Л. Легостаева, А. Н. Ширяев, “Минимаксные веса в задаче выделения тренда случайного процесса”, ТВП, 16:2 (1971), 339–345  mathnet (цит.: 7)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; I. L. Legostaeva, A. N. Širyaev, “Minimax weights in a trend detection problem for a stochastic process”, Theory Probab. Appl., 16:2 (1971), 344–349  crossref  mathscinet  zmath
74. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов”, Исследования по математической статистике, Тр. МИАН СССР, 104, 1968, 135–180  mathnet (цит.: 7)  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear filtration of diffusion Markov processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 104 (1968), 163–218  mathscinet  zmath
75. А. Н. Ширяев, “Задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима”, Докл. АН СССР, 138:5 (1961), 1039–1042  mathnet (цит.: 7)  mathscinet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; A. N. Shiryaev, “The problem of the most rapid detection of a disturbance in a stationary process”, Sov. Math. Dokl., 2 (1961), 795–799  zmath
76. А. Н. Ширяев, “Обнаружение спонтанно возникающих эффектов”, Докл. АН СССР, 138 (1961), 799–801  mathnet (цит.: 5)  mathscinet (цит.: 7)  mathscinet (цит.: 7)  zmath
77. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet  elib (цит.: 1); M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)
78. I. Karatzas, A. N. Shiryaev, M. Shkolnikov, “On the one-sided Tanaka equation with drift”, Electronic Communications in Probability, 16 (2011), 664–677  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 6)
79. A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, “On a stochastic version of the trading rule “buy and hold””, Statist. Decisions, 26:4 (2008), 289–302  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath
80. A. N. Shiryaev, V. G. Spokoiny, “On sequential estimation of an autoregressive parameter”, Stochastics Stochastics Rep., 60:3-4 (1997), 219–240  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath
81. L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “A dual Russian option for selling short”, Probability theory and mathematical statistics (St. Petersburg, 1993), Gordon and Breach, Amsterdam, 1996, 209–218  mathscinet (cited: 6)  zmath
82. Ж. Жакод, А. Н. Ширяев, Предельные теоремы для случайных процессов, т. 2, Теория вероятностей и математическая статистика, 48, Наука, Физматлит, М., 1994 , 368 с.  mathscinet (цит.: 6)
83. Ж. Жакод, А. Н. Ширяев, Предельные теоремы для случайных процессов, т. 1, Теория вероятностей и математическая статистика, 47, Nauka, Fizmatlit, Moscow, 1994 , 544 с.  mathscinet (цит.: 6)
84. P. E. Greenwood, A. N. Shiryayev, Contiguity and the statistical invariance principle, Stochastics Monographs, 1, Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1985 , viii+236 pp.  mathscinet (cited: 6)  zmath
85. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О скорости сходимости в центральной предельной теореме для семимартингалов”, ТВП, 27:1 (1982), 3–14  mathnet (цит.: 6)  mathscinet (цит.: 3)  zmath; R. Š. Lipсer, A. N. Širyaev, “On the rate of convergence in the central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 27:1 (1982), 1–13  crossref  mathscinet  zmath  isi
86. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О слабой сходимости семимартингалов к стохастически непрерывным процессам с независимыми и условно независимыми приращениями”, Матем. сб., 116(158):3(11) (1981), 331–358  mathnet (цит.: 6)  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On weak convergence of semimartingales to stochastically continuous processes with independent and conditionally independent increments”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 299–323  crossref  mathscinet  zmath
87. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях в функциональной центральной предельной теореме для семимартингалов”, ТВП, 26:1 (1981), 132–137  mathnet (цит.: 4)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Necessary and sufficient conditions for the functional central limit theorem for semimartingales”, Theory Probab. Appl., 26:1 (1981), 130–135  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)
88. А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки, 2-е изд., перераб., Наука, М., 1976 , 272 с.  mathscinet (цит.: 6)  zmath
89. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 6)
90. А. Н. Ширяев, О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007 , 80 с.  mathnet  mathnet (цит.: 5)  crossref  crossref  zmath
91. G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, ТВП, 46:1 (2001), 181–183  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet (цит.: 4)  zmath; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 5)
92. P. E. Greenwood, A. N. Shiryaev, “Asymptotic minimaxity of a sequential estimator for a first order autoregressive model”, Stochastics Stochastics Rep., 38:1 (1992), 49–65  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath
93. Р. Ш. Липцер, Ф. Пукельшейм, А. Н. Ширяев, “О необходимых и достаточных условиях контигуальности и полной асимптотической разделимости вероятностных мер”, УМН, 37:6(228) (1982), 97–124  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa; R. Sh. Liptser, F. Pukel'sheim, A. N. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for contiguity and entire asymptotic separation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 107–136  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)
94. А. Н. Ширяев, “Некоторые новые результаты в теории управляемых случайных процессов”, Trans. Fourth Prague Conf. on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes (Prague, 1965), Academia, Prague, 1967, 131–203  mathscinet (цит.: 5)
95. А. Н. Ширяев, “К теории решающих функций и управлению процессом наблюдения по неполным данным”, Trans. Third Prague Conf. Information Theory, Statist. Decision Functions, Random Processes (Liblice, 1962), Publ. House Czech. Acad. Sci., Prague, 1964, 657–681  mathscinet (цит.: 5)  zmath
96. А. Н. Ширяев, “О марковских достаточных статистиках в неаддитивных байесовских задачах последовательного анализа”, ТВП, 9:4 (1964), 670–686  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 5)  zmath; A. N. Širyaev, “On Markov Sufficient Statistics in Nonadditive Bayes Problems of Sequential Analysis”, Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 604–618  crossref  mathscinet  zmath
97. А. Н. Ширяев, “К обнаружению разладок производственного процесса. II”, ТВП, 8 (1963), 431–443  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 5); A. N. Shiryaev, “On the Detection of Disorder in a Manufacturing Process. II”, Theory Probab. Appl., 8:4 (1963), 402–413  crossref
98. P. V. Gapeev, A. N. Shiryaev, “Bayesian quickest detection problems for some diffusion processes”, Adv. in Appl. Probab., 45:1 (2013), 164–185  mathnet  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 6)
99. A. N. Shiryaev, Problems in probability, Problem Books in Math., Springer, New York, 2012 , xii+427 с.  crossref  mathscinet (цит.: 4)  zmath
100. Е. В. Бурнаев, Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Об асимптотической оптимальности второго порядка в минимаксной задаче скорейшего обнаружения момента изменения сноса у броуновского движения”, ТВП, 53:3 (2008), 557–575  mathnet (цит.: 4)  crossref  mathscinet  zmath  elib (цит.: 2); E. V. Burnaev, E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On Asymptotic Optimality of the Second Order in the Minimax Quickest Detection Problem of Drift Change for Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 519–536  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
101. S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, ТВП, 51:1 (2006), 64–77  mathnet (цит.: 3)  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath  elib (цит.: 1); S. Graversen, A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Browning motion. II”, Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
102. L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, A. Sulem, “A barrier version of the Russian option”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 271–284  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath
103. А. Н. Колмогоров, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Вероятностно-статистические методы обнаружения спонтанно возникающих эффектов”, Теория вероятностей, теория функций, механика, Сборник обзорных статей 5. К 50-летию Института, Тр. МИАН СССР, 182, Наука, М., 1988, 4–23  mathnet (цит.: 4)  zmath; A. N. Kolmogorov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “Probabilistic-statistical methods of detecting spontaneously occurring effects”, Proc. Steklov Inst. Math., 182 (1990), 1–21  zmath
104. A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of probability measures in functional spaces”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978), Acad. Sci. Fennica, Helsinki, 1980, 209–225  mathscinet (cited: 4)
105. А. Н. Ширяев, “Стохастические уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных марковских процессов”, Пробл. передачи информ., 2:3 (1966), 3–22  mathnet (цит.: 4)  mathscinet (цит.: 2)  zmath; A. N. Shiryaev, “Stochastic Equations of Nonlinear Filtering of Markovian Jump Processes”, Problems Inform. Transmission, 2:3 (1966), 1–18  mathscinet  zmath
106. M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion”, Statistics and Risk Modeling, 28:3 (2011), 227–249  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
107. A. N. Shiryaev, “From “disorder” to nonlinear filtering and martingale theory”, Mathematical events of the twentieth century, Springer, Berlin, 2006, 371–397  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
108. А. Н. Ширяев, “Доказательство неравенства Пуанкаре–Чернова и логарифмического неравенства Соболева методами стохастического исчисления для броуновского движения”, УМН, 61:3(369) (2006), 177–178  mathnet (цит.: 3)  crossref  mathscinet (цит.: 2)  zmath  adsnasa  elib (цит.: 3); A. N. Shiryaev, “Proof of the Poincaré–Chernoff inequality and logarithmic Sobolev's inequality by the methods of stochastic calculus for Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 61:3 (2006), 571–573  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
109. D. O. Kramkov, A. N. Shiryaev, “Sufficient conditions of the uniform integrability of exponential martingales”, European Congress of Mathematics (Budapest, 1996), Vol. I, Progr. Math., 168, Birkhäuser, Basel, 1998, 289–295  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
110. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, ТВП, 28:2 (1983), 288–319  mathnet  mathscinet (цит.: 3)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
111. H. J. Engelbert, A. N. Shiryaev, “On absolute continuity and singularity of probability measures”, Mathematical statistics, Banach Center Publ., 6, PWN, Warsaw, 1980, 121–132  mathscinet (cited: 3)
112. А. Н. Ширяев, “Некоторые точные формулы в задаче о «разладке»”, ТВП, 10:2 (1965), 380–385  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 3)  zmath; A. N. Shiryaev, “Some explicit formulae in a problem on “disorder””, Theory Probab. Appl., 10:2 (1965), 348–354  crossref  mathscinet  zmath
113. О. В. Висков, А. Н. Ширяев, “Об управлениях, приводящих к оптимальным стационарным режимам”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 35–45  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 2)  zmath
114. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus
115. A. N. Shiryaev, “Generalized Bayesian nonlinear quickest detection problems: on Markov family of sufficient statistics”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 377–386  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
116. A. N. Shiryaev, “A remark on the quickest detection problems”, Statist. Decisions, 22:1 (2004), 79–82  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath
117. Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Русский опцион в условиях возможного “замораживания” цен”, УМН, 56:1(337) (2001), 187–188  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option under conditions of a possible price “freeze””, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 179–181  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
118. G. Peshkir, A. N. Shiryaev, “Maximal inequalities for reflected Brownian motion with drift”, Teor. \u Imovīr. Mat. Stat., 2000, no. 63, 125–131  mathscinet (cited: 2)  zmath; G. Peshkir, A. N. Shiryaev, “Maximal inequalities for reflected Brownian motion with drift”, Theory Probab. Math. Statist., 2001, no. 63, 137–143 (2002)  mathscinet
119. S. V. Anulova, A. Yu. Veretennikov, N. V. Krylov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Stochastic calculus”, Probability theory, III, Encyclopaedia Math. Sci., 45, Springer, Berlin, 1998, 1–253  mathscinet (cited: 2)
120. С. М. Пергаменщиков, А. Н. Ширяев, “О последовательном оценивании параметра стохастического разностного уравнения со случайными коэффициентами”, ТВП, 37:3 (1992), 482–501  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; S. M. Pergamenshchikov, A. N. Shiryaev, “Sequential Estimation of the Parameter of a Stochastic Difference Equation with Random Coefficients”, Theory Probab. Appl., 37:3 (1993), 449–470  crossref  mathscinet  zmath
121. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Оценки близости по вариации вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 278:2 (1984), 265–268  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Estimates of proximity in variation of probability measures”, Sov. Math. Dokl., 30 (1984), 351–354  zmath
122. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая сходимость последовательности семимартингалов к процессу диффузионного типа”, Матем. сб., 121(163):2(6) (1983), 176–200  mathnet (цит.: 2)  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Weak convergence of a sequence of semimartingales to a process of diffusion type”, Math. USSR-Sb., 49:1 (1984), 171–195  crossref  mathscinet  zmath
123. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Some limit theorems for simple point processes (a martingale approach)”, Stochastics, 3:3 (1980), 203–216  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath
124. J. Mémin, A. N. Shiryayev, “Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles”, Séminaire de Probabilités, XIII (Univ. Strasbourg, Strasbourg, 1977/78), Lecture Notes in Math., 721, Springer, Berlin, 1979, 147–161 (French)  crossref  mathscinet (cited: 2)
125. Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Criteria of absolute continuity of measures corresponding to multivariate point processes”, Proceedings of the Third Japan–USSR Symposium on Probability Theory (Tashkent, 1975), Lecture Notes in Math., 550, Springer, Berlin, 1976, 232–252  crossref  mathscinet (cited: 2)
126. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969), 1120–1131  mathnet (цит.: 2)  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the density of probability measures of diffusion-type processes”, Math. USSR-Izv., 3:5 (1969), 1055–1066  crossref  mathscinet  zmath
127. А. Н. Ширяев, “Исследования по статистическому последовательному анализу”, Матем. заметки, 3:6 (1968), 739–754  mathnet (цит.: 2)  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, “Investigations by statistical sequential analysis”, Math. Notes, 3:6 (1968), 473–482  crossref  mathscinet  zmath  scopus
128. В. П. Леонов, А. Н. Ширяев, “Некоторые вопросы спектральной теории старших моментов. II”, ТВП, 5 (1960), 460–464  mathnet  mathscinet (цит.: 2)  zmath; V. P. Leonov, A. N. Sirjaev, “Some problems in the spectral theory of higher-order moments. II”, Theor. Probab. Appl., 5 (1960), 417–421 (1962)  crossref  mathscinet  zmath
129. А. Н. Ширяев, “Некоторые вопросы спектральной теории старших моментов. I”, ТВП, 5:3 (1960), 293–313  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 2)  zmath; A. N. Shiryaev, “Some problems in the spectral theory of higher-order moments. I”, Theor. Probab. Appl., 5:3 (1960), 265–284 (1962)  crossref  zmath
130. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
131. A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
132. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
133. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319  mathnet  crossref  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307  crossref  isi  elib  scopus
134. Я. А. Люлько, А. Н. Ширяев, “О точных максимальных неравенствах для случайных процессов”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 162–181  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib; Ya. A. Lyulko, A. N. Shiryaev, “Sharp maximal inequalities for stochastic processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 155–173  crossref  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
135. Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, ТВП, 56:3 (2011), 417–448  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  elib; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On duality principle for hedging strategies in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2012), 376–402  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
136. A. N. Shiryaev, P. Y. Zryumov, “On the linear and nonlinear generalized Bayesian disorder problem (discrete time case)”, Optimality and risk—modern trends in mathematical finance, Springer, Berlin, 2009, 227–235  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath
137. A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova, “On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 290–301  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 281–292  mathscinet  zmath
138. А. Н. Ширяев, “Теория вероятностей и Б. В. Гнеденко”, Фундамент. и прикл. матем., 2:4 (1996), 955  mathnet  mathscinet (цит.: 1)  zmath
139. П. Е. Гринвуд, А. Н. Ширяев, “Uniform weak convergence of semimartingales with applications to the estimation of a parameter in an autoregression model of the first order”, Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987), ред. А. Н. Ширяев, Наука, М., 1989, 40–48  mathscinet (цит.: 1)
140. Я. Г. Синай, А. Н. Ширяев, “К пятидесятилетию создания кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ, основанной А. Н. Колмогоровым”, ТВП, 34:1 (1989), 190–191  mathnet (цит.: 1)  mathscinet; Ya. G. Synai, A. N. Shiryayev, “Fiftieth Annyversary of the Foundation by A. N. Kolmogorov of the Department of Probability Theory at the Faculty of Mechanics and Mathematics at the MSU”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 164–165  crossref  mathscinet  isi
141. А. Н. Ширяев, “Андрей Николаевич Колмогоров (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam”, ТВП, 34:1 (1989), 5–118  mathnet  mathscinet (цит.: 1)  zmath; A. N. Shiryayev, “Andrei Nikolaevich Kolmogorov (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 1–99  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
142. А. Н. Ширяев, “О научном наследии А. Н. Колмогорова”, УМН, 43:6(264) (1988), 209–210  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath  adsnasa; A. N. Shiryaev, “On the scientific heritage of A. N. Kolmogorov”, Russian Math. Surveys, 43:6 (1988), 211–212  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
143. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О принципе инвариантности для семимартингалов в «неклассической» постановке”, ТВП, 28:1 (1983), 3–31  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On the invariance principle for semimartingales with «nonclassical» assumptions”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 1–34  crossref  mathscinet  zmath  isi
144. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, “On absolute continuity of probability measures for Markov-Itô processes”, Stochastic differential systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin, 1980, 114–128  crossref  mathscinet (cited: 1)
145. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280  crossref  mathscinet  zmath  isi
146. Б. Л. Розовский, А. Н. Ширяев, “О бесконечных системах стохастических дифференциальных уравнений, возникающих в теории оптимальной нелинейной фильтрации”, ТВП, 17:2 (1972), 228–237  mathnet  mathscinet (цит.: 1)  zmath; B. L. Rozovskii, A. N. Shiryaev, “On infinite order systems of stochastic differential equations arising in the theory of optimal non-linear filtering”, Theory Probab. Appl., 17:2 (1973), 218–226  crossref  mathscinet  zmath
147. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Интерполяции и фильтрация скачкообразной компоненты марковского процесса”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:4 (1969), 901–914  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Interpolation and filtering of a jump-like component of a Markov process”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 853–865  crossref  mathscinet  zmath
148. А. Н. Ширяев, “К обнаружению разладок производственного процесса. I”, ТВП, 8:3 (1963), 264–281  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1); A. N. Shiryaev, “On Discovering Disorder in a Manufacturing Process. I”, Theory Probab. Appl., 8:3 (1963), 247–265  crossref
149. Eugene Feinberg, Manasa Mandava, Albert N. Shiryaev, “Kolmogorov’s equations for jump Markov processes with unbounded jump rates”, Ann. Oper. Res., 2017, 1–18 (Published online)  mathnet  crossref  scopus
150. А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 1, Факты. Модели, МЦНМО, М., 2016 , 440 с.
151. А. Н. Ширяев, Основы стохастической финансовой математики, т. 2, Теория, МЦНМО, М., 2016 , 460 с.
152. А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844  mathnet  crossref  mathscinet  elib
153. А. Н. Ширяев, Стохастические задачи о разладке, МЦНМО, М., 2016 , 392 с.
154. R. C. Dalang, A. N. Shiryaev, “A quickest detection problem with an observation cost”, Ann. Appl. Probab., 25:3 (2015), 1475–1512  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
155. O. E. Barndorff-Nielsen, A. N. Shiryaev, Change of time and change of measure, Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability, 21, 2nd ed., World Scientific, Hackensack, NJ, 2015 , 344 pp.  crossref  mathscinet  zmath
156. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, ТВП, 60:4 (2015), 625–627  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532  crossref  mathscinet  isi  scopus
157. А. Н. Ширяев, “Решение одной оптимизационной задачи скорейшего обнаружения при наличии цены за наблюдения”, Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы. Проблемы математического и естественнонаучного образования, Сборник статей Международной конференции (Москва, 15–18 декабря 2014 г.), ред. А. И. Кириллов, С. А. Розанова, Российский университет дружбы народов, М., 2015, 77–85  elib
158. А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233  mathnet  crossref  elib; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224  crossref  isi  elib  scopus
159. А. Н. Ширяев, И. Г. Эрлих, П. А. Яськов, Вероятность в теоремах и задачах (с доказательствами и решениями), т. 1, МЦНМО, М., 2013 , 648 с.
160. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
161. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal Stopping Problems for a Brownian Motion with Disorder on a Segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
162. A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
163. R. Dalang, A. N. Shiryaev, A quickest detection problem with an observation cost, Preprint, EPFL, Lausanne, 2012 , 39 pp.
164. А. Н. Ширяев, “Концепция случайности: эволюция понятий”, ТВП, 55:3 (2010), 621  mathnet  crossref  elib
165. A. N. Shiryaev, “Author's response”, Sequential Anal., 29:4 (2010), 434–443  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
166. А. Н. Ширяев, “К истории создания Российской Академии наук и о первых публикациях по теории вероятностей в российских изданиях”, ТВП, 44:2 (1999), 241–248  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, “On the history of the foundation of the Russian Academy of Sciences and about the first articles on probability theory in Russian publications”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 225–230  crossref  mathscinet  zmath  isi
167. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 3  mathnet  zmath
168. В. Г. Спокойный, А. Н. Ширяев, “О понятии $\lambda$-сходимости статистических экспериментов”, Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ТВП, М., 1993, 282–286  mathnet  mathscinet  zmath; V. G. Spokoiny, A. N. Shiryaev, “On the concept of $\lambda$-convergence of statistical experiments”, Proc. Steklov Inst. Math., 202 (1994), 225–228  mathscinet  zmath
169. S. M. Pergamentshikov, A. N. Shiryaev, “On reparametrization and asymptotically optimal minimax estimation in a generalized autoregressive model”, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 17:1 (1992), 111–116  mathscinet  zmath
170. A. N. Shiryaev, “Development of the ideas and methods of Chebyshev in limit theorems of probability theory”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 1991, no. 5, 24–36  mathscinet  zmath  isi; A. N. Shiryaev, “Development of the ideas and methods of Chebyshev in limit theorems of probability theory”, Moscow Univ. Math. Bull., 46:5 (1991), 20–29  mathscinet  zmath
171. A. N. Shiryaev, “Fundamental principles of martingale methods in functional limit theorems”, Probability theory and mathematical statistics, Trudy Tbiliss. Mat. Inst. Razmadze Akad. Nauk Gruzin. SSR, 92, 1989, 28–45  mathscinet  zmath
172. A. N. Shiryayev, “Some words in memory of Professor G. Maruyama”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 7–10  crossref  mathscinet  isi
173. R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On contiguity of probability measures corresponding to semimartingales”, Anal. Math., 11:2 (1985), 93–124  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
174. R. Sz. Lipcer, A. N. Sziriajew, Statystyka procesów stochastycznych, Filtracja nieliniowa i zagadnienia pokrewne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warsaw, 1981 , 680 pp. (Polish)  mathscinet  zmath
175. H. J. Engelbert, A. N. Shiryaev, “On the sets of convergence of generalized submartingales”, Stochastics, 2:3 (1979), 155–166  crossref  mathscinet  zmath
176. Yu. Kabanov, R. Liptser, A. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for absolute continuity of measures corresponding to point (counting) processes”, Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations (Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., Kyoto, 1976), Wiley, New York, 1978, 111–126  mathscinet
177. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, ““Предсказуемые” критерии абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Докл. АН СССР, 237:5 (1977), 1016–1019  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, ““Predictable” criteria for absolute continuity and singularity of probability measures (the continuous time case)”, Sov. Math. Dokl., 18 (1977), 1515–1518 (1978)  zmath
178. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Мартингальные методы в теории точечных процессов”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974), ч. II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 269–354  mathscinet
179. А. Н. Ширяев, “Reduction of data with preservation of information, and innovation processes”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974), ч. II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 235–267  mathscinet
180. A. N. Širjaev, “Optimal filtering of random processes”, Probabilistic and statistical methods, Internat. Summer School Probability Theory and Math. Statist. (Varna, 1974), B"lgar. Akad. Nauk. Inst. Mat. i Meh. s Izčisl. Cent"r, Sofia, 1974, 126–199 (Bulgarian)  mathscinet
181. A. N. Širjaev, “Statistics of diffusion processes”, Progress in statistics, European Meeting of Statisticians (Budapest, 1972), Vol. II, Colloq. Math. Soc. János Bolyai, 9, North-Holland, Amsterdam, 1974, 737–751  mathscinet
182. A. N. Shiryayev, “Statistics of diffusion type processes”, Proceedings of the Second Japan–USSR Symposium on Probability Theory (Kyoto, 1972), Lecture Notes in Math., 330, Springer, Berlin, 1973, 397–411  crossref  mathscinet
183. R. Sh. Lipster, A. N. Shiryayev, “Statistics of conditionally Gaussian random sequences”, Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (Univ. California, Berkeley, Calif., 1970/1971), Vol. II: Probability theory, Univ. California Press, Berkeley, Calif., 1972, 389–422  mathscinet
184. A. N. Shiryayev, “Sur les équations stochastiques aux dérivées partielles”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 537–544 (French)  mathscinet
185. A. N. Shiryaev, “Optimal stopping rules for Markov processes with continuous time (With discussion)”, Bull. Inst. Internat. Statist., 43, book 1 (1969), 395–408  mathscinet  zmath
186. Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Об управляемых марковских процессах и задаче Cтефана”, Пробл. передачи информ., 4:1 (1968), 60–72  mathnet  mathscinet  zmath; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “Controllable Markov Processes and Stefan's Problem”, Problems Inform. Transmission, 4:1 (1968), 47–57  mathscinet  zmath
187. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Нелинейная интерполяция компонент диффузионных марковских процессов (прямые уравнения, эффективные формулы)”, ТВП, 13:4 (1968), 602–620  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Nonlinear interpolation of components of diffusion Markov processes”, Theory Probab. Appl., 13:4 (1968), 564–583  crossref  mathscinet  zmath
188. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Экстраполяция многомерных марковских процессов по неполным данным”, ТВП, 13:1 (1968), 17–38  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Extrapolation of multidimensional Markov processes from incomplete data”, Theory Probab. Appl., 13:1 (1968), 15–38  crossref  mathscinet  zmath
189. A. N. Širjaev, “Sequential analysis and controlled random processes (discrete time)”, Kibernetika (Kiev), 1965:3 (1965), 1–24  mathscinet
190. Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “Критерии «урезанности» оптимального момента остановки в последовательном анализе”, ТВП, 10:4 (1965), 601–613  mathnet  mathscinet  zmath; B. I. Grigelionis, A. N. Shiryaev, “Some criterions of “truncatedness” of the optimal stopping moment in sequential analysis”, Theory Probab. Appl., 10:4 (1965), 541–552  crossref  mathscinet  zmath
191. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об одной байесовской задаче последовательного поиска в диффузионной аппроксимации”, ТВП, 10:1 (1965), 192–199  mathnet  mathscinet  zmath; R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “On a Bayes Problem of Sequential Search in Diffusion Approximation”, Theory Probab. Appl., 10:1 (1965), 178–186  crossref  mathscinet  zmath
192. А. Н. Ширяев, “Обнаружение случайно появляющейся цели в многоканальной системе”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 113–117  mathnet  mathscinet
193. В. И. Аркин, В. А. Колемаев, А. Н. Ширяев, “О нахождении оптимальных управлений”, Сборник работ по теории вероятностей, Тр. МИАН СССР, 71, Наука, М., 1964, 21–25  mathnet  mathscinet  zmath
194. Р. Л. Добрушин, М. С. Пинскер, А. Н. Ширяев, “Применение понятия энтропии в проблемах обнаружения сигнала на фоне шума”, Литов. матем. сб., 3:1 (1963), 107–122  mathscinet
195. А. Н. Ширяев, “Ergodicity conditions for stationary processes in terms of higher-order moments”, ТВП, 8 (1963), 470–473  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, “On Conditions for Ergodicity of Stationary Processes in Terms of Higher Order Moments”, Theory Probab. Appl., 8:4 (1963), 436–439  crossref
196. А. Н. Ширяев, “О преобразовании меры броуновского движения со сносом и теореме Гирсанова”, УМН (в печати)  mathnet
197. A. N. Shiryaev, Probability, Graduate Texts in Mathematics, 95, Second edition, Springer-Verlag, New York, 1996 , xvi+623 pp.  crossref  mathscinet (cited: 488)
198. A. N. Shiryayev, Probability, Graduate Texts in Mathematics, 95, Springer-Verlag, New York, 1984 , xi+577 pp.  crossref  mathscinet (cited: 220)  zmath
199. А. Н. Ширяев, Верояность, 2-е изд., Наука, М., 1989 , 640 с.  mathscinet (цит.: 62)
200. А. Н. Ширяев, Вероятность, Наука, М., 1980 , 576 с.  mathscinet (цит.: 37)  zmath
201. А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Функц. анализ и его прил., 37:4 (2003), 3  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (цит.: 33); A. N. Shiryaev, “Preface”, Funct. Anal. Appl., 37:4 (2003), 243  mathscinet  zmath
202. A. N. Shiryaev, “Kolmogorov: life and creative activities”, Ann. Probab., 17:3 (1989), 866–944  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 14)
203. А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Российско-скандинавский симпозиум “Теория вероятностей и прикладная вероятность””, ТВП, 52:1 (2007), 204–205  mathnet  crossref  crossref  mathscinet (цит.: 2)  zmath  elib; A. N. Shiryaev, V. V. Mazalov, “Russian-Scandinavian symposium “Probability Theory and Applied Probability””, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 178–179  crossref  isi (cited: 4)
204. A. N. Širjaev, Wahrscheinlichkeit, Hochschulbücher für Mathematik [University Books for Mathematics], 91, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988 , 592 pp. (German)  mathscinet (cited: 2)
205. Н. Н. Вахания, И. А. Ибрагимов, В. П. Маслов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, Я. Г. Синай, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, И. С. Борисов, В. И. Лотов, А. А. Могульский, С. Г. Фосс, “К 75-летию академика А. А. Боровкова”, ТВП, 51:2 (2006), 257–259  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 1)  zmath; N. N. Vakhania, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, I. S. Borisov, V. I. Lotov, A. A. Mogul'skii, S. G. Foss, “To the 75th birthday of A. A. Borovkov”, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 225–226  crossref  mathscinet  zmath  isi
206. А. А. Боровков, В. А. Ватутин, В. М. Золотарев, А. М. Зубков, И. А. Ибрагимов, Р. И. Ивановская, В. Ф. Колчин, В. П. Маслов, Ю. В. Прохоров, М. В. Хатунцева, В. И. Хохлов, А. С. Холево, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “К 80-летию Б. А. Севастьянова”, ТВП, 48:4 (2003), 785  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet (цит.: 1); A. A. Borovkov, V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, A. M. Zubkov, I. A. Ibragimov, R. I. Ivanovskaya, V. F. Kolchin, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, M. V. Khatuntseva, V. I. Khokhlov, A. S. Holevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 80th Birthday of B. A. Sevastyanov”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 697–702  crossref  mathscinet  isi
207. Б. М. Гуревич, И. А. Ибрагимов, Р. А. Минлос, И. А. Овсеевич, В. И. Оселедец, М. С. Пинскер, В. В. Прелов, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, “Роланд Львович Добрушин (20.VII.1929–12.XI.1995)”, ТВП, 41:1 (1996), 164–169  mathnet  crossref  mathscinet (цит.: 1); B. M. Gurevich, I. A. Ibragimov, R. A. Minlos, I. A. Ovseevich, V. I. Oseledets, M. S. Pinsker, V. V. Prelov, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, “Roland L'vovich Dobrushin (20 July 1919 – 12 November 1995)”, Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 132–136  crossref  mathscinet  isi
208. А. Н. Ширяев, “Андрей Николаевич Колмогоров (25 апреля 1903 – 20 октября 1987). Биографический очерк о жизни и творческом пути”, Колмогоров в воспоминаниях, Наука, Физматлит, М., 1993, 9–143  mathscinet (цит.: 1)
209. Н. С. Бахвалов, А. А. Боровков, Р. Л. Добрушин, А. В. Забродин, В. М. Золотарев, И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, Я. Г. Синай, А. В. Скороход, В. А. Статулявичус, Р. З. Хасьминский, А. С. Холево, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “Николай Николаевич Ченцов”, ТВП, 38:3 (1993), 613–623  mathnet  mathscinet (цит.: 1)  zmath; N. S. Bakhvalov, A. A. Borovkov, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin, V. M. Zolotarev, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, A. V. Skorokhod, V. A. Statulyavichus, R. Z. Khas'minskii, A. S. Kholevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Memorial: Nikolai Nikolaevitch Chentsov”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 506–515  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
210. В. И. Арнольд, Н. С. Бахвалов, К. В. Брушлинский, И. М. Гельфанд, Р. Л. Добрушин, А. В. Забродин, И. А. Ибрагимов, С. П. Курдюмов, С. П. Новиков, Д. Е. Охоцимский, Ю. В. Прохоров, Ю. Б. Радвогин, Я. Г. Синай, Р. З. Хасьминский, А. С. Холево, А. Н. Ширяев, Т. М. Энеев, “Николай Николаевич Ченцов (некролог)”, УМН, 48:2(290) (1993), 165–168  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1)  adsnasa; V. I. Arnol'd, N. S. Bakhvalov, K. V. Brushlinskii, I. M. Gel'fand, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin, I. A. Ibragimov, S. P. Kurdyumov, S. P. Novikov, D. E. Okhotsimskii, Yu. V. Prokhorov, Yu. B. Radvogin, Ya. G. Sinai, R. Z. Khas'minskii, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, T. M. Eneev, “Nikolai Nikolaevich Chentsov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 48:2 (1993), 161–166  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
211. А. Н. Ширяев, “К восьмидесятилетию Бориса Владимировича Гнеденко (интервью)”, ТВП, 37:4 (1992), 724–746  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1); A. N. Shiryaev, “In Celebration of the 80th Birthday of Boris Vladimirovitch Gnedenko (An Interview)”, Theory Probab. Appl., 37:4 (1993), 674–691  crossref  mathscinet
212. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
213. М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Памяти Марка Йора”, ТВП, 59:1 (2014), 205–206  mathnet  crossref  mathscinet  elib; M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, “In memoriam of Marc Yor”, Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 180  crossref  mathscinet  isi  scopus
214. Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, А. Д. Манита, “К столетию со дня рождения Б. В. Гнеденко”, ТВП, 58:1 (2013), 3–6  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, A. D. Manita, “On the 100th Birthday of B. V. Gnedenko”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 1–3  crossref  mathscinet  zmath  isi
215. И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “Памяти А. В. Скорохода”, ТВП, 56:1 (2011), 140–144  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “To A. V. Skorokhod's memory”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 116–119  crossref  mathscinet  zmath  isi
216. A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, “Summer School in Stochastic Finance 2010”, ТВП, 55:4 (2010), 825  mathnet  crossref
217. А. Н. Ширяев, В. В. Мазалов, “Международная конференция “Стохастическая теория оптимальной остановки””, ТВП, 55:4 (2010), 823–824  mathnet  crossref
218. А. Н. Ширяев, В. В. Ульянов, “Российско-японский симпозиум “Стохастический анализ сложных статистических моделей””, ТВП, 55:3 (2010), 602  mathnet  crossref  elib
219. Ю. В. Прохоров, А. Н. Ширяев, “К 75-летию выхода в свет монографии А. Н. Колмогорова”, ТВП, 53:2 (2008), 209–212  mathnet  crossref  zmath  elib; Yu. V. Prokhorov, A. N. Shiryaev, “Seventy-Five Years Since Publication of the Monograph by A. N. Kolmogorov”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 191–193  crossref  zmath  isi
220. Л. Г. Афанасьева, Е. В. Булинская, О. В. Висков, И. Э. Ибрагимов, Р. И. Ивановская, В. Ю. Королев, В. М. Круглов, Ю. В. Прохоров, Б. А. Севастьянов, В. В. Сенатов, М. В. Хатунцева, Ю. С. Хохлов, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “К 75-летию Владимира Михайловича Золотарева”, ТВП, 51:4 (2006), 773–775  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; L. G. Afanas'eva, E. V. Bulinskaya, O. V. Viskov, I. È. Ibragimov, R. I. Ivanovskaya, V. Yu. Korolev, V. M. Kruglov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, V. V. Senatov, M. V. Khatuntseva, Yu. S. Khokhlov, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 75th birthday of V. M. Zolotarev”, Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 680–682  crossref  mathscinet  zmath  isi
221. V. S. Korolyuk, Yu. I. Medvedev, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, I. V. Sergienko, A. N. Shiryayev, A. V. Skorokhod, “About scientific research of Igor Nikolayevich Kovalenko”, Random Oper. Stochastic Equations, 13:2 (2005), 147–152  crossref  mathscinet  zmath  scopus
222. А. Н. Ширяев, М. А. Урусов, А. С. Черный, А. В. Селиванов, С. В. Дильман, И. Н. Медведев, А. С. Мищенко, А. П. Шашкин, “Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей””, ТВП, 50:2 (2005), 411–413  mathnet  crossref; A. N. Shiryaev, M. A. Urusov, A. S. Cherny, A. V. Selivanov, S. V. Dil'man, I. N. Medvedev, A. S. Mishchenko, A. P. Shashkin, “Information on the Fourth “Student Kolmogorov olympiad on the theory of probability””, Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 348–350  crossref  isi
223. A. N. Shiryaev, “On the defense work of A. N. Kolmogorov during World War II”, Mathematics and war (Karlskrona, 2002), Birkhäuser, Basel, 2003, 103–107  crossref  mathscinet
224. А. Н. Ширяев, “Жизнь в поисках истины (к 100-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова)”, Природа, 2003, № 4, 36–53  mathscinet
225. Д. В. Аносов, И. Г. Башмакова, А. Н. Боголюбов, Л. Д. Кудрявцев, А. Н. Паршин, С. С. Петрова, К. А. Рыбников, В. М. Тихомиров, А. Н. Ширяев, “Сергей Сергеевич Демидов (к 60-летию со дня рождения)”, УМН, 58:6(354) (2003), 189–192  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; D. V. Anosov, I. G. Bashmakova, A. N. Bogolyubov, L. D. Kudryavtsev, A. N. Parshin, S. S. Petrova, K. A. Rybnikov, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, “Sergei Sergeevich Demidov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1241–1244  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
226. А. А. Боровков, М. А. Лифшиц, Я. Ю. Никитин, Ю. В. Прохоров, В. Н. Судаков, А. Н. Ширяев, “Ильдар Абдуллович Ибрагимов (к семидесятилетию со дня рождения)”, УМН, 57:5(347) (2002), 187–190  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. A. Borovkov, M. A. Lifshits, Ya. Yu. Nikitin, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sudakov, A. N. Shiryaev, “Il'dar Abdullovich Ibragimov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:5 (2002), 1039–1043  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
227. А. Н. Ширяев, “Предисловие”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 7–11  mathnet; A. N. Shiryaev, “Preface”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 1–5
228. С. А. Айвазян, Л. Г. Афанасьева, В. М. Бухштабер, Ю. Н. Благовещенский, Б. М. Гуревич, Ю. В. Прохоров, Я. Г. Синай, В. М. Тихомиров, А. Н. Ширяев, “Лев Дмитриевич Мешалкин (некролог)”, УМН, 56:3(339) (2001), 146–150  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; S. A. Aivazyan, L. G. Afanas'eva, V. M. Buchstaber, Yu. N. Blagoveshchenskii, B. M. Gurevich, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, A. N. Shiryaev, “Lev Dmitrievich Meshalkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 56:3 (2001), 563–568  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
229. A. N. Shiryaev, “Andreĭ Nikolaevich Kolmogorov (April 25, 1903 to October 20, 1987). A biographical sketch of his life and creative paths”, Kolmogorov in perspective, Hist. Math., 20, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2000, 1–87  mathscinet
230. А. Н. Ширяев, “Рецензии на книги: Bertoin G. “Levy Processes”; Sato K.-I. “Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions””, ТВП, 45:4 (2000), 819–821  mathnet  crossref; A. N. Shiryaev, “Book review: Bertoin G. “Levy Processes”; Sato K.-I. “Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions””, Theory Probab. Appl., 45:5 (2001), 725–730
231. В. А. Ватутин, В. М. Золотарев, Р. И. Ивановская, И. А. Ибрагимов, Ю. В. Прохоров, В. М. Сазонов, Б. А. Севастьянов, А. Д. Соловьев, Д. М. Чибисов, А. Н. Ширяев, “Борис Владимирович Гнеденко (1.I.1912-27.XII.1995)”, ТВП, 41:2 (1996), 393–395  mathnet  crossref; V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, R. I. Ivanovskaya, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, V. M. Sazonov, B. A. Sevast'yanov, A. D. Solov'ev, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Boris Vladimirovich Gnedenko (1.I.1912-27.XII.1995)”, Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 326–327  crossref  isi
232. А. Н. Ширяев, П. Эмбрехтс, “Информационный бюллетень № 3 Советского Комитета Общества Бернулли”, ТВП, 37:1 (1992), 227–236  mathnet; A. N. Shiryaev, P. Embrechts, “Information Bulletin №3 on the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 194–205  crossref
233. А. Н. Ширяев, “Второй Всемирный Конгресс общества Бернулли”, ТВП, 37:1 (1992), 3–4  mathnet; A. N. Shiryaev, “2nd World Congress of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 1–2  crossref
234. A. N. Shiryaev, “Everything about Kolmogorov was unusual …”, CWI Quarterly, 4:3 (1991), 189–193  mathscinet  zmath
235. A. N. Shiryaev, “Everything about Kolmogorov was unusual …”, Statist. Sci., 6:3 (1991), 313–318  crossref  mathscinet  zmath
236. А. Н. Ширяев, “Информационный бюллетень № 1 Советского Комитета Общества Бернулли”, ТВП, 36:1 (1991), 199–203  mathnet; A. N. Shiryaev, “Information bulletin №1 of the Soviet Committee of the Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 201–206  crossref
237. А. Н. Ширяев, “Об Обществе Бернулли”, ТВП, 34:2 (1989), 425–426  mathnet; A. N. Shiryaev, “On Bernoulli Society”, Theory Probab. Appl., 34:2 (1989), 378–380  crossref
238. А. Н. Ширяев, Ю. А. Кошевник, “Рецензия на книгу Pollard D. «Convergence of stochastic processes»”, ТВП, 33:1 (1988), 216–219  mathnet; A. N. Shiryaev, Yu. A. Koshevnik, “Book review: «Convergence of Stochastic Processes» D. Pollard”, Theory Probab. Appl., 33:1 (1988), 201–203  crossref
239. А. Н. Ширяев, “Первый Всемирный конгресс Общества Бернулли”, УМН, 42:6(258) (1987), 203–205  mathnet
240. А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)”, ТВП, 32:2 (1987), 417–418  mathnet; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability (continuation)”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 384–385  crossref
241. А. Н. Ширяев, А. А. Новиков, Э. Л. Пресман, “Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли”, ТВП, 32:2 (1987), 217–218  mathnet; A. N. Shiryaev, A. A. Novikov, E. L. Presman, “First World Congress of Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 199–200  crossref  isi
242. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “IV Советско-японский симпозиум по теории вероятностей и математической статистике”, ТВП, 28:1 (1983), 198–199  mathnet; A. A. Novikov, A. N. Širyaev, “IV Soviet-Japanese symposium on probability theory and mathematical statistics”, Theory Probab. Appl., 28:1 (1984), 208–209  crossref
243. А. Н. Ширяев, “Рецензия на книгу М. Metivier, J. Pellaumail «Stochastic Integration»”, ТВП, 26:2 (1981), 436–439  mathnet; A. N. Širyaev, “М. Metivier, J. Pellaumail «Stochastic Integration» (book review)”, Theory Probab. Appl., 26:2 (1982), 424–431  crossref
244. А. Н. Ширяев, “John Lamperti, “Probability (A survey of the mathematical theory)” (рецензия)”, УМН, 23:2(140) (1968), 258–259  mathnet
245. А. Н. Ширяев, “Письмо в редакцию”, Пробл. передачи информ., 3:1 (1967), 86–87  mathnet  zmath; A. N. Shiryaev, “Letter to the Editor”, Problems Inform. Transmission, 3:1 (1967), 70–71  zmath
246. А. Н. Ширяев, “Письмо в редакцию”, ТВП, 12:2 (1967), 395–396  mathnet; A. N. Shiryaev, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 12:2 (1967), 342  crossref
247. А. Н. Ширяев, “Рецензия на книгу Э. Л. Леманн “Проверка статистических гипотез””, ТВП, 7:2 (1962), 240–242  mathnet [A. N. Shiryaev, “Review on the book: Е. L. Lehmann, Testing statistical hypotheses”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 7:2 (1962), 240–242]
248. Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, ред. А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, Наука, М., 2002 , 319 с.  mathnet  zmath
249. Статистика и управление случайными процессами, Тр. МИАН, 202, ред. А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, Е. Ф. Мищенко, ТВП, М., 1993 , 304 с.  mathnet  zmath

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Стохастические задачи о разладке
А. Н. Ширяев
Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2016 года
16 ноября 2016 г. 10:30   
2. Леонард Эйлер и теория вероятностей
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
24 февраля 2016 г. 16:45
3. CUSUM-статистика и её оптимальность в критерии Лордена
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
17 февраля 2016 г. 16:45
4. Открытие
А. Н. Ширяев
Симпозиум A. Novikov-70 «Stochastic Methods in Finance and Statistics»
28 декабря 2015 г. 09:00   
5. О минимаксных процедурах в задачах о разладке
А. Н. Ширяев
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
24 декабря 2015 г. 13:00
6. Opening Ceremony
A. N. Shiryaev
Международная конференция по теории вероятностей и математической статистике, посвященная 85-летию со дня рождения Ю. В. Прохорова
12 февраля 2015 г. 10:00   
7. Круглый стол «Вероятность и статистика в школе»
А. Н. Ширяев
Конференция «Московское Математическое Общество и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», посвященная 150-летию образования Московского Математического Общества
25 декабря 2014 г. 13:00
8. Случайность в вероятности
А. Н. Ширяев
Общеинститутский семинар «Коллоквиум МИАН»
6 ноября 2014 г. 16:00   
9. Changepoint detection problems on a finite interval
A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin
Fourth IMS-FPS Workshop 2014, Sydney, Australia, July 2-6, 2014
19 июня 2014 г.   
10. Stochastic differential equations: weak and strong solutions
A. N. Shiryaev
Международная конференция «QP 34 – Quantum Probability and Related Topics»
18 сентября 2013 г. 10:00   
11. Задача скорейшего обнаружения с платой за наблюдения
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 марта 2013 г. 16:45
12. О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносом
А. Н. Ширяев, А. А. Муравлёв, М. В. Житлухин
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 ноября 2012 г. 16:45
13. О слабых и сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с вырождающейся диффузией
А. Н. Ширяев
Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
16 февраля 2012 г. 14:00   
14. Closing ceremony of the symposium “Visions in Stochastics”
A. N. Shiryaev
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
3 ноября 2010 г. 17:00   
15. Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение»
А. Н. Ширяев
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
1 ноября 2010 г. 09:45   
16. Вероятность и концепция случайности
А. Н. Ширяев
Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук
26 ноября 2009 г. 16:00   
17. Принцип «buy and hold» и его стохастические версии (продолжение)
А. Н. Ширяев
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
12 ноября 2009 г. 15:30
18. Принцип «buy and hold» и его стохастические версии
А. Н. Ширяев
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
5 ноября 2009 г. 15:30
19. О работах Эйлера по теории вероятностей, статистике, демографии и страхованию из VII тома собрания его сочинений Opera Omnia
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 сентября 2009 г. 16:45
20. О стохастическом правиле «Buy and Hold» в финансовой математике
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
18 февраля 2009 г. 16:45
21. Об оптимальности правила «Buy-and-Hold»
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
8 октября 2008 г. 16:45
22. О классических и современных стохастических моделях динамики цен первичных финансовых инструментов
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
19 марта 2008 г. 16:45
23. Эйлер и теория вероятностей
А. Н. Ширяев
Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения» 2007 года
16 апреля 2007 г. 14:30
24. О принципе дуальности в теории расчетов финансовых опционов
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 сентября 2006 г.
25. Стохастические интегральные представления некоторых функционалов от броуновского движения и их примениние к доказательству неравенств Пуанкаре–Чернова и Соболева
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
5 апреля 2006 г.
26. О стохастических оптимизационных задачах для диффузионных процессов и методах их решения сведением к задачам Стефана с неизвестными границами для уравнения Пуассона
А. Н. Ширяев
Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук
2 марта 2006 г. 16:00   
27. О принципах непрерывнго и гладкого склеивания на оптимальных границах для задач Стефана, возникающих в теории оптимальных правил остановки
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
30 ноября 2005 г.
28. Некоторые мартингальные приемы в получении точных результатов в граничных задачах для броуновского движения
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
26 октября 2005 г.
29. Приветствие
А. Н. Ширяев
Торжественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею академика Сергея Михайловича Никольского
30 апреля 2005 г.   
30. О вероятностных характеристиках «падения» траектории броуновского движения и броуновского движения со сносом
С. Н. Лобанов, А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
27 апреля 2005 г.
31. Стохастические интегральные представления частичных максимумов от броуновского движения
А. Н. Ширяев
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
24 ноября 2004 г.
32. Жизнь и творчество Андрея Николаевича Колмогорова
А. Н. Ширяев
К столетию великого ученого России Андрея Николаевича Колмогорова (25.IV.1903–20.X.1987)
1 марта 2004 г.   
33. Выступление
А. Н. Ширяев
В Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук
14 января 2004 г.   
34. Международная конференция «Колмогоров и современная математика» и другие юбилейные мероприятия к 100-летию Андрея Николаевича Колмогорова
А. Н. Ширяев
К столетию великого ученого России Андрея Николаевича Колмогорова (25.IV.1903–20.X.1987)
16–21 июня 2003 г.   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017