Видеотека
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления






5-ая международная конференция по стохастическим методам 2020
27 ноября 2020 г. 11:50–12:35, г. Москва, онлайн
 


Asymptotic Analysis of Insurance Models with Bank Loans and Reinsurance

Ekaterina Bulinskaya
Видеозаписи:
MP4 352.7 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:7
Видеофайлы:4


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  2. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Discrete-time models became popular in actuarial mathematics during the last two decades, since in many cases they reflect more precisely the real situation. In order to control the insurance process a company may use such tools as reinsurance, bank loans, investment and dividends. Below we consider an insurance model with bank loans and non-proportional reinsurance. First, we establish the optimal policy of bank loans in the framework of cost approach. Second, the limit behavior of the company surplus under optimal control is investigated. In particular, the strong law of large numbers (SLLN) and central limit theorem (CLT) are proved. The model stability with respect to small perturbations of the underlying distributions is also treated.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021