RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
16 февраля 2012 г. 14:00, г. Москва, МИАН, конференц-зал 9 этажа
 


О слабых и сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с вырождающейся диффузией

А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Видеозаписи:
Flash Video 371.5 Mb
Flash Video 2,259.3 Mb
MP4 371.5 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:649
Видеофайлы:352

А. Н. Ширяев
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение вида
$$ dX=a dt+I(X>0) dB, \qquad X(0)=0, $$
где $B$ — броуновское движение, а $I(X>0)$ — индикатор множества, на котором $X$ строго больше нуля. Показывается, что вопрос о существовании слабого и сильного решения существенно зависит от значения коэффициента сноса.
(Уравнения такого типа возникают в задачах оптимального контроля процессом наблюдения.)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017