Видеотека
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления






Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
16 февраля 2012 г. 14:00, г. Москва, МИАН, конференц-зал 9 этажа
 


О слабых и сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с вырождающейся диффузией

А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Видеозаписи:
Flash Video 371.5 Mb
Flash Video 2,259.3 Mb
MP4 371.5 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:755
Видеофайлы:464

А. Н. Ширяев
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  2. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение вида
$$ dX=a dt+I(X>0) dB, \qquad X(0)=0, $$
где $B$ — броуновское движение, а $I(X>0)$ — индикатор множества, на котором $X$ строго больше нуля. Показывается, что вопрос о существовании слабого и сильного решения существенно зависит от значения коэффициента сноса.
(Уравнения такого типа возникают в задачах оптимального контроля процессом наблюдения.)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021