Видеотека
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления






Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 16:00, г. Москва, МИАН, конференц-зал 9 этажа
 


Некоторые проблемы функционального анализа, связанные с задачей максимизации полезности

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Видеозаписи:
Flash Video 1,661.8 Mb
Flash Video 273.4 Mb
MP4 273.4 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:375
Видеофайлы:115

А. А. Гущин
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  2. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Одна из классических задач финансовой математики, задача максимизации полезности, с математической точки зрения представляет собой класс задач оптимального управления случайными процессами. Для ее решения часто используются двойственные методы. В докладе будет обсуждаться только проблема постановки двойственной задачи и установления двойственных связей, которая может быть сформулирована в абстрактной форме и в таком виде относится, скорее, к функциональному анализу (в частности, каких-либо сведений из финансовой математики для понимания доклада не требуется). Схематически решение проблемы состоит из трех шагов: 1) сведение исходной задачи к аналогичной задаче в подходящих функциональных пространствах (например, $L^\infty$, в том числе, с весом, или пространствах Орлича по семейству мер); 2) постановка двойственной задачи с помощью теорем двойственности; 3) исключение сингулярных функционалов из двойственной задачи.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021