RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 16:00, г. Москва, МИАН, конференц-зал 9 этажа
 


Некоторые проблемы функционального анализа, связанные с задачей максимизации полезности

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Видеозаписи:
Flash Video 1,661.8 Mb
Flash Video 273.4 Mb
MP4 273.4 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:299
Видеофайлы:89

А. А. Гущин
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Одна из классических задач финансовой математики, задача максимизации полезности, с математической точки зрения представляет собой класс задач оптимального управления случайными процессами. Для ее решения часто используются двойственные методы. В докладе будет обсуждаться только проблема постановки двойственной задачи и установления двойственных связей, которая может быть сформулирована в абстрактной форме и в таком виде относится, скорее, к функциональному анализу (в частности, каких-либо сведений из финансовой математики для понимания доклада не требуется). Схематически решение проблемы состоит из трех шагов: 1) сведение исходной задачи к аналогичной задаче в подходящих функциональных пространствах (например, $L^\infty$, в том числе, с весом, или пространствах Орлича по семейству мер); 2) постановка двойственной задачи с помощью теорем двойственности; 3) исключение сингулярных функционалов из двойственной задачи.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017