RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ»
17 февраля 2012 г. 17:10, г. Москва, МИАН, конференц-зал 9 этажа
 


О задаче Г. Чернова последовательного различения гипотез о сносе броуновского движения

М. В. Житлухин

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Видеозаписи:
Flash Video 1,173.5 Mb
Flash Video 192.9 Mb
MP4 192.9 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:390
Видеофайлы:102

М. В. Житлухин
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Задача Чернова состоит в отыскании оптимального момента остановки броуновского движения со сносом ($dX=adt+dB$), на котором достигается $\inf$ по $T$ (момент остановки) математического ожидания $\mathsf E(cT+W(a,d))$ со специальной функцией потерь ($W(a,+)=-a$ для $a<0$ и $W(a,-)=a$ для $a>0$). Показывается, что оптимальный момент есть момент вида $\inf\{t:|X(t)|>f(t)\}$, где функция $f(t)$ удовлетворяет некоторому интегральному уравнению с $f(t)$, сходящейся к нулю при стремлении $T$ к бесконечности.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017