RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
24 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Singular control and optimal stopping of SPDEs, and backward SPDEs with reflection

Bernt Øksendal

University of Oslo, Centre of Mathematics for Applications
Видеозаписи:
Flash Video 373.3 Mb
Flash Video 2,237.9 Mb
MP4 373.3 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:302
Видеофайлы:148

Bernt Øksendal
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: In Section 2 we consider general singular control problems for random fields given by a stochastic partial differential equation (SPDE). We show that under some conditions the optimal singular control can be identified with the solution of a coupled system of SPDE and a reflected backward SPDE (RBSPDE). As an illustration we apply the result to a singular optimal harvesting problem from a population whose density is modeled as a stochastic reaction-diffusion equation. In Section 3, existence and uniqueness of solutions of RBSPDEs are established. In Section 4 we prove a relation between RBSPDEs and optimal stopping of SPDEs, and in Section 5 we apply this result to a risk minimizing optimal stopping problem.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017