RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
24 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps

Peter Tankov

Université Paris VII – Denis Diderot
Видеозаписи:
Flash Video 1,943.1 Mb
Flash Video 324.1 Mb
MP4 324.1 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:225
Видеофайлы:110

Peter Tankov
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: In this work, we consider the hedging error due to discrete trading in models with jumps. Extending an approach developed by Fukasawa (2011) for continuous processes, we propose a framework enabling to (asymptotically) optimize the discretization times. More precisely, a discretization rule is said to be optimal if for a given cost function, no strategy has (asymptotically, for large cost) a lower mean square discretization error for a smaller cost. We focus on discretization rules based on hitting times and give explicit expressions for the optimal rules within this class. This is a joint work with Mathieu Rosenbaum (Université Pierre et Marie Curie).

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017