RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
25 сентября 2012 г. 13:10, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Optimal investment with random innovations

Manuel Guerra

Technical University of Lisbon
Видеозаписи:
Flash Video 181.5 Mb
Flash Video 1,087.3 Mb
MP4 181.5 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:145
Видеофайлы:50

Manuel Guerra
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: We consider a simplified model of a firm whose performance is a function of the technology level. The firm operates with an initial technology level $m$ and the current (best) technology available is assumed to be a renewal process $N_t$ with discrete increments. At any moment the firm can switch to the best technology available, incurring an investment cost. We seek the strategy (i.e., the best investment time) maximizing the life-time discounted value of the firm. We provide a general characterization of the optimal solution. For some particular structures of the renewal process intensity, it is possible to derive explicit solutions.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017