RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
25 сентября 2012 г. 15:00, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Pricing of swing options in continuous time

Christian Bender

Universität des Saarlandes
Видеозаписи:
Flash Video 2,019.1 Mb
Flash Video 336.7 Mb
MP4 336.7 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:249
Видеофайлы:48

Christian Bender
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: This talk is devoted to the pricing of swing options in continuous time. The holder of a swing option has the right to exercise a certain total volume up to maturity, but she is subjected to some constraints. Depending on the formulation of the constraints, swing option pricing can be treated as a multiple stopping problem or as a stochastic control problem. Both approaches are discussed in a general semimartingale setting.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017