RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
26 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Backward SDEs with partially nonpositive jumps and Hamilton-Jacobi-Bellman IPDEs

Huyên Pham

Université Paris VII — Denis Diderot, UFR de Mathématiques
Видеозаписи:
Flash Video 289.4 Mb
Flash Video 1,734.1 Mb
MP4 289.4 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:422
Видеофайлы:72

Huyên Pham
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: We consider a class of BSDEs where the jumps component of the solution is subject to a partial nonpositive constraint. After proving existence and uniqueness of a minimal solution under mild assumptions, we give a dual representation of this solution as an essential supremum over a family of equivalent change of probability measures. We then show how minimal solutions to our BSDE class provide actually a new probabilistic representation for integro-partial differential equations (IPDEs) of Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) type, when dealing with a suitable Markovian framework. Joint work with I. Kharroubi.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017