RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
26 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Multilevel primal and dual approaches for pricing American options

John Schoenmakers

Weierstrass Institute, Berlin
Видеозаписи:
Flash Video 338.2 Mb
Flash Video 2,027.1 Mb
MP4 338.2 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:321
Видеофайлы:67

John Schoenmakers
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: In this talk we propose two novel simulation based approaches for pricing American options. The first one is a multilevel version of the well-known nested Monte Carlo algorithm of Andersen and Broadie (2004), whereas the second one is a multi level version of simulation based policy iteration.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017