RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
27 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


From sequential analysis to optimal stopping — revisited

Hans Rudolf Lerche

Universität Freiburg, Germany
Видеозаписи:
Flash Video 347.1 Mb
Flash Video 2,079.7 Mb
MP4 347.1 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:275
Видеофайлы:76

Hans Rudolf Lerche
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: The solution of the problem of optimality of Wald's sequential probability ratio test was the starting point of the theory of optimal stopping. We describe a connection between sequential testing, sequential change-point detection and optimal stopping, emphazising a structure of Bayes risks, which allows to find optimal stopping times in a simple way. We show that these facts lead also to a new approach to treat many optimal stopping problems.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017