RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
27 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Optimal dividend-payout in random discrete time

Nicole Bäuerle

Universität Karlsruhe, Germany
Видеозаписи:
Flash Video 331.1 Mb
Flash Video 1,984.0 Mb
MP4 331.1 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:271
Видеофайлы:100

Nicole Bäuerle
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: Assume that the surplus process of an insurance company is described by a general Levy process and that possible dividend pay-outs to shareholders are restricted to random discrete times which are determined by an independent renewal process. In this setting we show that the optimal dividend pay-out policy is a band-policy. If the renewal process is a Poisson process, it is further shown that for Cramer–Lundberg risk processes with exponential claim sizes and its diffusion limit the optimal policy collapses to a barrier-policy.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017