RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
27 сентября 2012 г. 15:00, г. Москва, МИАН
 

Пленарные доклады


Average-cost Markov Decision Processes with weakly continuous

Eugene A. Feinberg

Stony Brook University, USA
Видеозаписи:
Flash Video 279.5 Mb
Flash Video 1,674.6 Mb
MP4 279.5 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:177
Видеофайлы:65

Eugene A. Feinberg
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: This talk presents suffcient conditions for the existence of stationary optimal policies for average-cost Markov Decision Processes with Borel state and action sets and with weakly continuous transition probabilities. The one-step cost functions may be unbounded, and the action sets may be noncompact. The main contributions of this paper are: (i) general sufficient conditions for the existence of stationary discount-optimal and average-cost optimal policies and descriptions of properties of value functions and sets of optimal actions, (ii) a sufficient condition for the average-cost optimality of a stationary policy in the form of optimality inequalities, and (iii) approximations of average-cost optimal actions by discount-optimal actions.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017