RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться






Advances in Optimization and Statistics
16 мая 2014 г. 10:35–11:10, г. Москва, ИППИ РАН
 




[Pathwise stability of likelihood estimators for diffusions via rough paths]

H. Mai

Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin

Количество просмотров:
Эта страница:57
Youtube Video:





Аннотация: We consider the estimation problem of an unknown drift parameter within classes of non-degenerate diffusion processes. 
The Maximum Likelihood Estimator (MLE) is analyzed with regard to its pathwise stability properties and robustness
towards misspecification in volatility and even the very nature of noise. We construct a version of the estimator based on
 rough integrals (in the sense of T. Lyons) and present strong evidence that this construction resolves a number 
 of stability issues inherent to the standard MLEs. We will also discuss some numerical examples to demonstrate the relevance of our results in a finite sample setting.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020