Видеотека
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления






Advances in Stochastic Analysis
3 сентября 2014 г. 12:45–13:30, Москва, ул. Шаболовка, д. 28, ауд. 309
 




[Statistical Skorohod embedding problem and its generalizations]

Д. В. Беломестный

University of Duisburg-Essen

Количество просмотров:
Эта страница:63
Youtube Video:





Аннотация: Given a Levy process L, we consider the so-called statistical Skorohod embedding problem of recovering the distribution of an independent random time T based on i.i.d. sample from L_{T}. Our approach is based on the genuine use of the Mellin and Laplace transforms. We propose a consistent estimator for the density of T, derive its convergence rates and prove their optimality. It turns out that the convergence rates heavily depend on the decay of the Mellin transform of T. We also consider the application of our results to the problem of statistical inference for variance-mean mixture models and for time-changed Levy processes.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021