Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары






Математический кружок
7 мая 2013 г. 17:00, г. Долгопрудный, 115 КПМ МФТИ
 


Об условиях оптимальности в задачах на экстремум с ограничениями

А. В. Дмитрукab

a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
b Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва
Материалы:
Adobe PDF 295.1 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:570
Материалы:584
Youtube Video:





Аннотация: В докладе будет изложен современный подход к полу­чению условий оптимальности (главным образом, необходимых условий первого порядка для локального минимума) в задачах с ограни­че­ниями типа равенства и неравенства. Для абстрактной задачи в банаховом пространстве этот подход представляет собой т.н. схему Дубовицкого–Милютина, которая основана на понятиях и фактах функционального анализа, и реализация которой приводит непосред­­ст­венно к правилу множителей Лагранжа. В задачах классичес­кого вариацион­ного исчис­ления этот абстрактный результат приводит к уравнению Эйлера–Лагранжа.
Далее будут рассмотрены задачи оптимального управления. Будет рассказано о способах получения принцип максимума Понтрягина и его обобщений на задачи с фазовыми и смешанными ограничениями, в которых возникают новые, еще малоизученные математи­ческие объекты.

Материалы: dmitruk_present_070513.pdf (295.1 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021