RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
19 марта 2008 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


О классических и современных стохастических моделях динамики цен первичных финансовых инструментов

А. Н. Ширяев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:114

Аннотация: Такие известные классические модели, как модель Башелье ($S_t = S_0 + H_t$) или экспоненциальная модель Блэка–Шоулса ($S_t=S_0 \exp\{H_t\}$), где $H_t=\mu t + \sigma B_t$ с броуновским движением $B_t$, $t\leqslant 0$, или экспоненциальные модели с диффузионными процессами $(H_t)_{t\leqslant 0}$, непрерывно развиваются во времени. Многие статистические наблюдения и исследования приводят к естественности рассмотрения экспоненциальных моделей $S_t=S_0 \exp\{H_t\}$, где $(H_t)_{t\leqslant 0}$ являются так называемыми обобщенными гиперболическими процессами Леви (определяемыми пятью параметрами). В докладе, носящем обзорный характер, будет рассказана схема, приводящая естественным образом к возникновению процессов, траектории которых (в отличие от траекторий в классических моделях) являются чисто разрывными с бесконечным числом скачков на каждом временном интервале.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017