RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
24 сентября 2014 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Оптимальное управление и анализ чувствительности в модели с банковскими займами и перестрахованием

Ю. В. Гусак

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:47

Аннотация: Рассматривается модель работы страховой компании в дискретном времени. Предполагается, что для обеспечения бесперебойного функционирования компания производит дополнительные вливания капитала за счет взятия банковских займов. Компания стремится уменьшить размер потенциальных дополнительных выплат и поэтому пользуется услугами перестраховщика. В данной работе определяются параметры оптимального договора перестрахования, позволяющие минимизировать дополнительные издержки страховщика. Устойчивость модели к флуктуациям параметров изучается с помощью модифицированного метода Соболя.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017