RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 ноября 2007 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Техника реконструкции для ассоциированных случайных величин и ее приложения

А. П. Шашкин

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:30

Аннотация: Классическая задача реконструкции состоит в построении по заданному конечномерному случайному вектору набора независимых случайных величин, близких (например, в среднем) к компонентам этого вектора. В докладе рассматриваются зависимые случайные системы, принадлежащие к важным классам положительно и отрицательно ассоциированных. Такие системы (последовательности, поля, меры) встречаются при исследовании многих моделей математической физики и статистики. Планируется рассказать о новой теореме, которая позволяет аппроксимировать эти случайные системы независимыми величинами, если их ковариационная функция устроена достаточно регулярным образом. В качестве приложения данной теории будет показано, как получить новое улучшение сильного принципа инвариантности, из которого выводится ряд ранее известных предельных теорем для ассоциированных случайных полей.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017