RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
25 апреля 2015 г. 11:00–13:00, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


Bootstrap log-likelihood ratio test for linear hypothesis testing in problem with instrumental variables

A. Kozuk

Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny, Moscow region

Количество просмотров:
Эта страница:161
Youtube Video:





Аннотация: In this talk bootstrap log-likelihhod ratio (BLR) test will be justified to recover real world log-likelihood ratio (LR) test statistic. It is demonstrated that BLR test is valid under $(\frac{p^3}{n})^{\frac{1}{6}}$ small condition. This procedure will be further used to test linear hypothesis on the target in parametric regression model with instrumental variables, where we admit that do not have any prior knowledge on instruments identification. It was shown that testing hypothesis using such a data driven approach provides numerical performance comparable to the other tests presented in literature.

Список литературы
  1. Spokoiny V., Zhilova M., “Bootstrap confidence sets under a model misspecification”, 2014, arXiv: 1410.0347
  2. D. Andrews D., M. J. Moreira, J. H.Stock, “Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instrumental Variables Regression”, Econometrica, 74:3 (2006), 715–752  mathscinet  zmath  isi
  3. M. J. Moreira, “A conditional likelihood ratio test for structural models”, Econometrica, 71:4 (2003), 1027–1048  mathscinet  zmath  isi


ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020