RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
15 марта 2007 г. 18:00, г. Москва, МИАН, комн. 415 (ул. Губкина, 8)
 


Об оптимальной остановке в условиях статистического эксперимента. Дискретное время, бесконечный горизонт

Р. В. Иванов

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва

Количество просмотров:
Эта страница:47

Аннотация: Традиционно задача об оптимальной остановке рассматривается в рамках некоторого вероятностного пространства $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_{n})_{n\geq 0},P)$. В докладе предлагается модель статистического эксперимента $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_{n})_{n\geq 0},\mathcal{P})$, где $\mathcal{P}$ есть некоторое семейство вероятностных мер. Во второй части доклада обсуждается модель с бесконечным временным горизонтом. Решение задачи осуществляется с использованием метода огибающих Снелла. Кроме того, обсуждается задача об оптимальном моменте исполнения и цене хеджирования для опционов Американского типа в неполных моделях.
Цикл докладов

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017