RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 марта 2007 г. 16:20, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Вероятности высоких экстремумов гауссовских процессов со случайными параметрами

В. И. Питербарг, Е. В. Румянцева

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:74

Аннотация: Изучаются вероятности высоких экстремумов случайных процессов вида $X(t)Y(t)+Z(t)$, где $X(t)$ – гауссовский процесс, а $(Y(t),Z(t))$ – не зависящий от него векторный случайный процесс. В условиях ограниченности носителя процесса $(Y(t),Z(t))$ найдено асимптотическое поведение логарифма вероятности высоких экстремумов (грубая асимптотика). Для нахождения асимптотического поведения самой вероятности (точная асимптотика) нужны более сильные ограничения. В докладе будут объяснены основные приемы и методы вычислений грубых и точных асимптотик и приведены примеры.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017