RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
21 февраля 2007 г. 16:20, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Вероятностные методы финансовых расчетов и реальность

В. Н. Тутубалин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:170

Аннотация: Очень многие студенты и аспиранты в настоящее время совмещают учебу с работой. Это вызывает негативное отношение преподавателей, так как в таком случае неизбежно снижается математический уровень образования. Однако из сложившегося положения можно извлечь и некоторую пользу, а именно, получить сведения о реальном положении вещей, в частности, о реально достижимой точности вероятностных финансовых расчетов. В докладе приводятся примеры из следующих областей:
1) расчет предстоящих выплат по портфелю страховых договоров;
2) динамика цен облигаций и процесс Орнштейна–Уленбека;
3) расчет величины рыночного риска и соответствующих резервов для банков;
4) статистическое исследование точности хеджирования опционов.
В качестве перспективы рассматривается также модель Васичека для кредитного банковского риска. Эта модель имеет целью оценить с помощью двух параметров (находимых по фактическим данным), насколько велика может быть вероятность невозврата кредита в особо неблагоприятный по общеэкономическим условиям период времени.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017