RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 сентября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Когерентные меры риска и предельный переход

Л. А. Коновалов

Количество просмотров:
Эта страница:121

Аннотация: Работа посвящена предельным соотношениям для когерентных мер риска. Будут рассмотрены теоремы о предельном переходе под знаком когерентной меры риска и некоторые их следствия, а также исследована связь между обычным и факторным риском для «большого» портфеля активов.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017