RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 сентября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Расширение класса допустимых стратегий в задаче максимизации робастной полезности

И. С. Морозов

Количество просмотров:
Эта страница:31

Аннотация: Мы рассматриваем задачу максимизации робастной полезности в абстрактной модели финансового рынка с конечной функцией полезности. В классических предположениях в качестве допустимых рассматривались только стратегии с ограниченными снизу капиталами. Мы расширяем класс допустимых стратегий, позволяя их капиталам быть не обязательно ограниченными снизу. Использование теории пространств Орлича по семейству мер позволяет поставить двойственную задачу и доказать ряд важных результатов (минимаксные соотношения и двойственные связи).

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017