RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 сентября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Стохастические актуарные модели, учитывающие перестрахование

Д. А. Ярцева

Количество просмотров:
Эта страница:105

Аннотация: Научный руководитель — проф., д.ф.-м.н. Е. В. Булинская.
В диссертации изучаются модели функционирования страховой компании в дискретном времени. Получены оценки убытков компании, среднего времени до разорения, средних дисконтированных дивидендов, выплаченных до разорения, при условии, что компания использует барьерную стратегию выплаты дивидендов и пропорциональное перестрахование. Также исследованы вопросы устойчивости модели к изменению распределения выплат и существования предельных распределений капитала.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017