RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
23 сентября 2009 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Эмпирические и последовательные эмпирические процессы в статистическом анализе АRMA модели

И. Г. Эрлих

Количество просмотров:
Эта страница:48

Аннотация: Научный руководитель — М. В. Болдин.
В первой части доклада будет рассказано о проверке гипотезы о том, что коэффициенты ARMA модели постоянны во времени и удовлетворяют условиям стационарности, против альтернативы о том, что коэффициенты меняются («дрейфуют») во времени. Предлагаются асимптотически свободные тесты для проверки таких гипотез, основанные на последовательных эмпирических процессах. Во второй части доклада будет рассказано о двух алгоритмах построения оценок минимального расстояния для параметров ARMA модели. Для построенных оценок будут сформулированы теоремы об асимптотической нормальности и исследованы свойства робастности.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017