RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
18 ноября 2015 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Игровые задачи управления случайными процессами

Ю. В. Авербух

Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
Материалы:
Adobe PDF 582.7 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:60
Материалы:26

Аннотация: Доклад посвящен стохастическим играм с непрерывным временем, т. е. исследованию случайных процессов, динамика которых определяется решениями двух лиц (называемых игроками), имеющих противоположные интересы. Рассматриваемый в докладе класс задач включает в себя хорошо изученные стохастические дифференциальные игры, детерминированные дифференциальные игры и марковские игры с непрерывным временем (игровые задачи управления, в которых динамика определяется марковской цепью с непрерывным временем).
Основной результат работы – аппроксимация функции гарантированного результата игрока решением стохастической игры с динамикой, отличной от динамики исходной системы. В качестве приложения рассматривается приближение решения детерминированной дифференциальной игры решением марковской игры.

Материалы: 18_nov_2015_averboukh.pdf (582.7 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017