RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
23 декабря 2015 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Explosion, implosion, and moments of passage times for continuous-time Markov chains : a semimartingale approach
Joint work with Dimitri Petritis (University of Rennes France)


M. V. Men'shikov

Department of Mathematical Sciences, Durham University

Количество просмотров:
Эта страница:47

Аннотация: We establish general theorems quantifying the notion of recurrence — through an estimation of the moments of passage times — for irreducible continuous-time Markov chains on countably infinite state spaces. Sharp conditions of occurrence of the phenomenon of explosion are also obtained. A new phenomenon of implosion is introduced and sharp conditions for its occurrence are proven.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017